技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.354 |
| MACD | -0.407 |
| DIF | -0.407 |
| EMA_12 | 29.564 |
| EMA_26 | 29.971 |
| MACD Signal | -0.317 |
| MACD Histogram | -0.090 |
| 布林帶上軌 | 31.173 |
| 布林帶中軌 | 29.960 |
| 布林帶下軌 | 28.747 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.747
- 28.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.173
- 31.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.430 |
| 年化波動率 | 38.569 |
| 5日波動率 | 2.090 |
| 10日波動率 | 2.205 |
| 20日波動率 | 2.270 |
| 60日波動率 | 2.333 |
| 上行波動率 | 1.825 |
| 下行波動率 | 1.604 |
| 收益率峰度 | 2.954 |
| 收益率偏度 | 0.245 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.137 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.578 |
| ATR百分比 | 3.240 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 37.550% |
| 下跌天數比例 | 55.251% |
| 平盤天數比例 | 7.198% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.624% | 2.427% | 122.020% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.259% | 1.348% | -31.979% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.870% | -1.940% | 55.567% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.247% | -1.247% | -34.227% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.347% |
| 平均漲跌幅 | 2.250% |
| 上漲比例 | 77.586% |
| 平均成交量(張) | 30979 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.493 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 102 | 60.355% |
| 3 | 下跌 | 875 | 340 | 38.857% |
| 5 | 上漲 | 31 | 15 | 48.387% |
| 5 | 下跌 | 328 | 133 | 40.549% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 11 | 44.000% |
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