燿華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價17.12
收盤價標準差6.70
最高價45.60
最低價7.82
平均成交量(張)10120.99
成交量標準差(張)18067.87
平均成交金額233581707.58
平均成交筆數3543.83
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.55
最大單日漲幅10.89
最大單日跌幅-10.00
年化波動率38.57
最大回撤-64.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.166.799138.893258.30-0.4136.44
週二17.186.7210496.443707.01-0.1337.98
週三17.156.6510300.153586.32-0.1439.95
週四17.116.6510464.833615.95-0.3037.85
週五17.106.7510309.553593.43-0.3134.84
週六12.272.783857.501128.800.3866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2630.4541.9030.4730.59-0.12-0.140.000.03
2025-02-2729.9534.2630.3930.54-0.15-0.15-1.00-0.01
2025-03-0329.4037.3730.2430.46-0.22-0.160.00-0.06
2025-03-0429.4042.0530.1130.38-0.27-0.180.00-0.09
2025-03-0529.8050.5630.0630.33-0.27-0.200.00-0.07
2025-03-0629.5540.2429.9830.28-0.29-0.220.00-0.07
2025-03-0729.0536.2629.8430.19-0.35-0.240.00-0.10
2025-03-1029.3534.0929.7630.12-0.36-0.270.00-0.09
2025-03-1128.9030.2129.6330.03-0.40-0.290.00-0.11
2025-03-1229.2035.3529.5629.97-0.41-0.320.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1930.650中性
2025-02-2030.250中性
2025-02-2130.450中性
2025-02-2430.700中性
2025-02-2530.150中性
2025-02-2630.450中性
2025-02-2729.950中性
2025-03-0329.402強烈買入
2025-03-0429.400中性
2025-03-0529.800中性
2025-03-0629.550中性
2025-03-0729.051買入
2025-03-1029.350中性
2025-03-1128.900中性
2025-03-1229.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1930.65持平持平持平持平持平
2025-02-2030.25持平持平持平持平持平
2025-02-2130.45持平持平持平持平持平
2025-02-2430.70持平持平持平持平持平
2025-02-2530.15賣出持平持平持平買入
2025-02-2630.45持平持平持平持平持平
2025-02-2729.95持平持平賣出持平買入
2025-03-0329.40持平持平持平買入買入
2025-03-0429.40持平持平持平持平持平
2025-03-0529.80持平持平持平持平持平
2025-03-0629.55持平持平持平持平持平
2025-03-0729.05持平持平持平持平買入
2025-03-1029.35持平持平持平持平持平
2025-03-1128.90持平持平持平持平持平
2025-03-1229.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1277.05
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.53
99%VaR-6.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.57
5日波動率2.09
10日波動率2.21
20日波動率2.27
60日波動率2.33
上行波動率1.83
下行波動率1.60
收益率峰度2.95
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
24.7432110.761316750.425278
30.42821611.05271637.50.0236637
4-2.252658.541041520-0.283257
51.7337813.53521546.66670.115781
60.4864667.182551553.33330.0445245
7-0.9031747.883021533.3333-0.135715
82.0345314.24861566.66670.131091
90.58860410.61241546.66670.039759
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
115.480539.667581573.33330.549658
122.1387811.57981553.33330.170307

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.480539.667581573.33330.549658
24.7432110.761316750.425278
122.1387811.57981553.33330.170307

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
4-2.252658.541041520-0.283257

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.4805373.3333
214.7432175
12112.1387853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.7409168.75
109-3.010773.3333
43-2.2526580

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性48.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性50.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性49.05

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.51
趨勢持續性44.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.38
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量50.81
動量持續性48.86

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量64.92
動量持續性50.36

20日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量93.96
動量持續性49.05

60日動量


指標數值
價格動量3.51
成交量動量156.03
動量持續性44.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.11
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3026.38
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49320.09920.2684
Volume_Shares0.49321.00000.30690.5208
RSI_140.09920.30691.00000.5846
MACD0.26840.52080.58461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.355%
下跌38.857%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129834.56%
2245-27.76%
3341-5.87%
429125.09%
531827.04%
6307-10.42%
73265.52%
833013.94%
9305-22.95%
1030842.53%
11323-6.81%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.76%)

  • 平均準確率:5.76%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3341-0.59%
4291-1.72%
53181.89%
6307-0.33%
73260.00%
83300.91%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
2245-7.76%
3341-5.57%
42914.47%
53185.35%
6307-7.82%
7326-3.37%
8330-0.30%
9305-13.77%
1030813.96%
11323-4.02%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 13.96%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.77%)

  • 平均準確率:-1.10%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3341-1.17%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.30%
73260.92%
83300.91%
9305-2.30%
103080.97%
113231.24%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-7.35%
33411.47%
42912.75%
53184.40%
6307-1.63%
73261.53%
83301.21%
9305-4.26%
103083.57%
11323-2.17%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-0.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-14.29%
33410.00%
429120.27%
531813.21%
63070.65%
73266.44%
833011.21%
9305-1.64%
1030824.35%
11323-3.41%
123318.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:7.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.747

  • 28.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.173

  • 31.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04907240.032695337.3303
2-0.04448690.011208537.2271
3-0.04671180.053742237.6691
4-0.05569650.099287237.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037129137.877
2-0.064622533.6818
3-0.038289639.4527
4-0.066104737.3256
5-0.019425742.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例37.550
下跌天數比例55.251
平盤天數比例7.198

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.624
平均漲幅2.427
平均成交量變化(張)122.020

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.259
平均漲幅1.348
平均成交量變化(張)-31.979

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.870
平均跌幅-1.940
平均成交量變化(張)55.567

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.247
平均跌幅-1.247
平均成交量變化(張)-34.227

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.347
平均漲跌幅2.250
上漲比例77.586
平均成交量(張)30979.381

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.493
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.51%3797.876.65%28.86%66.67%
最近一周-0.68%3583.97-25.99%22.28%57.14%
最近半個月-4.73%4592.96-42.99%20.37%53.33%
最近一個月-2.50%5119.30-2.15%22.46%50.00%
最近兩個月-8.61%7855.90-58.39%28.47%41.67%
最近三個月-8.03%7591.91-56.29%29.90%41.11%
最近半年-22.65%16214.94-96.29%41.00%41.11%
最近一年61.33%25131.27-17.57%44.56%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.2/34.1/35.4/1.3-75.8%/6.8%/-62.7%-0.10/-0.09/-0.09/0.00
最近一周38.4/42.0/35.4/-6.7-75.7%/28.9%/-62.7%-0.09/-0.09/-0.09/-0.00
最近半個月41.9/54.9/35.4/-19.5-48.2%/-87.1%/-62.7%-0.03/0.07/-0.09/-0.16
最近一個月45.4/32.7/35.4/2.7-23.7%/-17.5%/-62.7%0.01/-0.19/-0.09/0.10
最近兩個月46.6/62.0/35.4/-26.6-17.2%/-97.7%/-62.7%-0.02/0.17/-0.09/-0.26
最近三個月46.6/40.3/35.4/-4.9-16.1%/-7.8%/-62.7%0.01/-0.00/-0.09/-0.09
最近半年47.4/47.6/35.4/-12.2-16.2%/-95.6%/-62.7%-0.05/-0.36/-0.09/0.27
最近一年52.0/81.0/35.4/-45.64.8%/-138.5%/-62.7%-0.00/0.21/-0.09/-0.30

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5119.30張
成交量趨勢-2.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.75
第2個買點28.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.17 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.98%

  • 中期(20日)波動率:41.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.12

  • 價格波動範圍:7.82 ~ 45.60

  • 價格變異係數:39.15%


風險指標



  • 最大回撤:-64.93%

  • 回撤恢復天數:-540天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.61%

  • 近期波動率:28.47%

  • 近期最大回撤:-12.16%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2210.88%

  • 波動率相對表現:-10.24%

  • 回撤相對表現:+52.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:32:09



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