技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -12.336 |
| DIF | -12.336 |
| EMA_12 | 326.781 |
| EMA_26 | 339.117 |
| MACD Signal | -11.222 |
| MACD Histogram | -1.113 |
| 布林帶上軌 | 365.929 |
| 布林帶中軌 | 337.050 |
| 布林帶下軌 | 308.171 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 318.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 308.171
- 303.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 359.000
- 365.929
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.440 |
| 年化波動率 | 38.728 |
| 5日波動率 | 2.151 |
| 10日波動率 | 2.259 |
| 20日波動率 | 2.313 |
| 60日波動率 | 2.356 |
| 上行波動率 | 1.786 |
| 下行波動率 | 1.596 |
| 收益率峰度 | 2.188 |
| 收益率偏度 | 0.200 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -9.942 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.704 |
| ATR百分比 | 3.275 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.214% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.119% |
| 上漲天數比例 | 42.842% |
| 下跌天數比例 | 51.518% |
| 平盤天數比例 | 5.641% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.380% | 110.852% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.864% | 1.435% | -33.333% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.476% | -1.918% | 81.015% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.627% | -1.316% | -37.224% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.219% |
| 平均漲跌幅 | 1.382% |
| 上漲比例 | 62.418% |
| 平均成交量(張) | 4095 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.313 |
| 價量變化相關性 | 0.121 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 159 | 60.687% |
| 3 | 下跌 | 665 | 294 | 44.211% |
| 5 | 上漲 | 37 | 25 | 67.568% |
| 5 | 下跌 | 191 | 92 | 48.168% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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