致茂的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價132.19
收盤價標準差77.20
最高價466.00
最低價47.50
平均成交量(張)1690.69
成交量標準差(張)1563.92
平均成交金額261350676.99
平均成交筆數1281.96
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例42.84
最大單日漲幅19.81
最大單日跌幅-11.63
年化波動率38.73
最大回撤-51.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一132.7778.491514.121160.11-0.1041.92
週二132.7477.981668.231243.35-0.0546.22
週三132.3877.101713.301352.93-0.0743.41
週四131.5975.481805.921330.94-0.0244.03
週五132.4377.541772.771339.17-0.3238.41
週六85.3928.16567.55384.870.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26342.0051.27347.76356.12-8.36-9.430.001.08
2025-02-27339.5045.70346.49354.89-8.40-9.220.000.83
2025-03-03330.0035.26343.96353.04-9.09-9.200.000.11
2025-03-04327.5033.33341.42351.15-9.73-9.30-1.00-0.43
2025-03-05326.5035.81339.13349.33-10.20-9.480.00-0.72
2025-03-06318.0031.71335.88347.01-11.13-9.810.00-1.32
2025-03-07316.5029.45332.90344.75-11.85-10.220.00-1.63
2025-03-10321.0026.28331.07342.99-11.92-10.560.00-1.36
2025-03-11313.0025.79328.29340.77-12.48-10.940.00-1.54
2025-03-12318.5033.33326.78339.12-12.34-11.220.00-1.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19344.500中性
2025-02-20349.000中性
2025-02-21354.00-1賣出
2025-02-24350.50-1賣出
2025-02-25335.500中性
2025-02-26342.000中性
2025-02-27339.500中性
2025-03-03330.001買入
2025-03-04327.50-1賣出
2025-03-05326.500中性
2025-03-06318.002強烈買入
2025-03-07316.503強烈買入
2025-03-10321.002強烈買入
2025-03-11313.002強烈買入
2025-03-12318.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19344.50持平持平持平持平持平
2025-02-20349.00持平持平持平持平持平
2025-02-21354.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24350.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25335.50持平持平持平持平持平
2025-02-26342.00持平持平持平持平持平
2025-02-27339.50持平持平持平持平持平
2025-03-03330.00持平持平持平持平買入
2025-03-04327.50持平持平賣出持平持平
2025-03-05326.50持平持平持平持平持平
2025-03-06318.00持平持平持平買入買入
2025-03-07316.50持平買入持平買入買入
2025-03-10321.00持平買入持平持平買入
2025-03-11313.00持平買入持平持平買入
2025-03-12318.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2351.23
索提諾比率0.62
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-3.70
99%VaR-6.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.44
年化波動率38.73
5日波動率2.15
10日波動率2.26
20日波動率2.31
60日波動率2.36
上行波動率1.79
下行波動率1.60
收益率峰度2.19
收益率偏度0.20
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)4.70
ATR百分比3.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.664026.887021668.750.217416
22.910217.347971656.250.373374
31.043487.71081656.250.113713
4-0.7859027.298551546.6667-0.130515
5-0.3832038.22211526.6667-0.066877
62.47828.221531566.66670.281157
72.2047910.019415600.203417
81.252758.2143915600.132217
9-2.03756.869951533.3333-0.320842
10-1.992115.11421540-0.14283
114.486548.223141553.33330.525331
120.04512177.908431540-0.015369

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.486548.223141553.33330.525331
22.910217.347971656.250.373374
62.47828.221531566.66670.281157

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.03756.869951533.3333-0.320842
10-1.992115.11421540-0.14283
4-0.7859027.298551546.6667-0.130515

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.4865453.3333
212.9102156.25
652.478266.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.037566.6667
109-1.992160
43-0.78590253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性50.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性51.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.31
趨勢持續性53.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.09
趨勢持續性57.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.32
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.62
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-7.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量51.59
動量持續性50.50

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量55.18
動量持續性51.71

20日動量


指標數值
價格動量1.31
成交量動量63.47
動量持續性53.45

60日動量


指標數值
價格動量4.09
成交量動量77.43
動量持續性57.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.40
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度7.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1826.79
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率49.44
長期上漲機率46.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31320.09920.2753
Volume_Shares0.31321.00000.13940.1618
RSI_140.09920.13941.00000.5550
MACD0.27530.16180.55501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.687%
下跌44.211%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.09%
2245-40.00%
33410.29%
429123.02%
531816.35%
6307-20.20%
7326-13.80%
83300.30%
93050.00%
1030829.55%
11323-6.50%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.00%)

  • 平均準確率:-2.85%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-0.41%
33410.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.61%
83301.21%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-18.37%
3341-0.29%
42916.53%
53184.40%
6307-9.45%
7326-2.15%
83300.91%
9305-1.31%
103089.74%
11323-4.02%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.74%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:-2.26%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
33410.00%
42910.34%
5318-0.31%
6307-0.65%
7326-0.61%
83301.82%
9305-0.98%
10308-0.65%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-4.90%
3341-0.88%
42914.47%
53180.63%
6307-0.98%
7326-1.23%
8330-4.24%
9305-1.97%
103084.22%
11323-2.48%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.47%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:-1.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-16.73%
33411.17%
429112.37%
531811.95%
6307-9.45%
7326-9.20%
83300.61%
93055.57%
1030816.56%
11323-3.10%
123313.63%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:0.84%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 318.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 308.171

  • 303.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 359.000

  • 365.929


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.214
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例44.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2755660.12196842.1946
2-0.1631550.03791241.5939
3-0.007336110.057623145.2653
4-0.04386690.064377542.2037

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.076477745.7177
2-0.14994239.7213
3-0.08620340.707
4-0.13930244.4186
5-0.18378445.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.119
上漲天數比例42.842
下跌天數比例51.518
平盤天數比例5.641

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.034
平均漲幅2.380
平均成交量變化(張)110.852

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.864
平均漲幅1.435
平均成交量變化(張)-33.333

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.476
平均跌幅-1.918
平均成交量變化(張)81.015

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.627
平均跌幅-1.316
平均成交量變化(張)-37.224

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.219
平均漲跌幅1.382
上漲比例62.418
平均成交量(張)4095.344

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.313
成交量變化與價格變化相關係數0.121

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.78%2318.69-19.37%47.70%66.67%
最近一周-2.75%3381.91-21.34%29.45%42.86%
最近半個月-7.55%2924.63-34.26%31.15%40.00%
最近一個月-14.61%3471.46-28.70%54.53%43.33%
最近兩個月-25.93%3537.12-36.34%52.81%46.67%
最近三個月-23.35%3412.91-39.18%51.49%48.89%
最近半年10.21%3341.46-63.33%54.48%53.33%
最近一年15.19%2980.57140.93%46.08%47.40%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.5/26.3/33.3/7.1-76.8%/11.0%/-64.2%-1.34/-1.36/-1.11/0.25
最近一周30.8/33.3/33.3/0.0-86.4%/-0.0%/-64.2%-1.16/-0.43/-1.11/-0.69
最近半個月40.8/41.2/33.3/-7.8-52.7%/-36.9%/-64.2%0.23/1.85/-1.11/-2.96
最近一個月40.9/41.3/33.3/-8.0-48.8%/-24.3%/-64.2%-0.35/-0.47/-1.11/-0.65
最近兩個月41.7/61.6/33.3/-28.3-46.9%/-83.6%/-64.2%-0.98/0.92/-1.11/-2.04
最近三個月46.2/64.7/33.3/-31.4-25.9%/-115.7%/-64.2%-1.28/1.08/-1.11/-2.19
最近半年52.4/65.3/33.3/-31.97.1%/-99.9%/-64.2%-0.42/-0.04/-1.11/-1.08
最近一年51.2/55.2/33.3/-21.92.4%/-78.1%/-64.2%-0.17/-0.55/-1.11/-0.56

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3471.46張
成交量趨勢-28.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點308.17
第2個買點303.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位296.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標359.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.74%

  • 中期(20日)波動率:33.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:132.19

  • 價格波動範圍:47.50 ~ 466.00

  • 價格變異係數:58.40%


風險指標



  • 最大回撤:-51.03%

  • 回撤恢復天數:-1313天

  • 風險調整後收益:0.40


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-25.93%

  • 近期波動率:52.81%

  • 近期最大回撤:-28.37%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4570.00%

  • 波動率相對表現:+14.35%

  • 回撤相對表現:+22.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:46.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:31:58



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