技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 28.947 |
MACD | -0.367 |
DIF | -0.367 |
EMA_12 | 21.466 |
EMA_26 | 21.833 |
MACD Signal | -0.132 |
MACD Histogram | -0.235 |
布林帶上軌 | 23.654 |
布林帶中軌 | 22.070 |
布林帶下軌 | 20.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.000
- 23.654
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.412 |
年化波動率 | 38.291 |
5日波動率 | 2.005 |
10日波動率 | 2.132 |
20日波動率 | 2.224 |
60日波動率 | 2.329 |
上行波動率 | 1.891 |
下行波動率 | 1.705 |
收益率峰度 | 7.864 |
收益率偏度 | -0.055 |
最大單日漲幅 | 15.366 |
最大單日跌幅 | -22.787 |
波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
平均真實範圍(ATR) | 0.565 |
ATR百分比 | 3.048 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月初效應-上漲比例 | 41.565% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036% |
上漲天數比例 | 39.234% |
下跌天數比例 | 52.860% |
平盤天數比例 | 7.906% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.312% | 2.393% | 127.660% |
價格上漲_成交量下降 | 21.155% | 1.153% | -31.896% |
價格下跌_成交量上升 | 22.018% | -1.840% | 65.176% |
價格下跌_成交量下降 | 32.515% | -1.183% | -34.787% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.822% |
平均漲跌幅 | 1.853% |
上漲比例 | 69.780% |
平均成交量(張) | 16291 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.208 |
價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 239 | 145 | 60.669% |
3 | 下跌 | 826 | 335 | 40.557% |
5 | 上漲 | 40 | 25 | 62.500% |
5 | 下跌 | 284 | 121 | 42.606% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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