技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.947 |
| MACD | -0.367 |
| DIF | -0.367 |
| EMA_12 | 21.466 |
| EMA_26 | 21.833 |
| MACD Signal | -0.132 |
| MACD Histogram | -0.235 |
| 布林帶上軌 | 23.654 |
| 布林帶中軌 | 22.070 |
| 布林帶下軌 | 20.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.000
- 23.654
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.412 |
| 年化波動率 | 38.291 |
| 5日波動率 | 2.005 |
| 10日波動率 | 2.132 |
| 20日波動率 | 2.224 |
| 60日波動率 | 2.329 |
| 上行波動率 | 1.891 |
| 下行波動率 | 1.705 |
| 收益率峰度 | 7.864 |
| 收益率偏度 | -0.055 |
| 最大單日漲幅 | 15.366 |
| 最大單日跌幅 | -22.787 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.565 |
| ATR百分比 | 3.048 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 39.234% |
| 下跌天數比例 | 52.860% |
| 平盤天數比例 | 7.906% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.312% | 2.393% | 127.660% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.155% | 1.153% | -31.896% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.018% | -1.840% | 65.176% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.515% | -1.183% | -34.787% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.822% |
| 平均漲跌幅 | 1.853% |
| 上漲比例 | 69.780% |
| 平均成交量(張) | 16291 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 145 | 60.669% |
| 3 | 下跌 | 826 | 335 | 40.557% |
| 5 | 上漲 | 40 | 25 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 284 | 121 | 42.606% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
