精英的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價18.12
收盤價標準差7.00
最高價41.45
最低價5.57
平均成交量(張)4814.11
成交量標準差(張)8133.04
平均成交金額99389259.26
平均成交筆數1622.18
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例39.23
最大單日漲幅10.93
最大單日跌幅-12.22
年化波動率38.29
最大回撤-77.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.077.014574.721518.25-0.2639.42
週二18.137.014958.501633.78-0.2337.52
週三18.167.004826.901681.55-0.1140.43
週四18.197.014814.251643.70-0.1340.49
週五18.117.014910.821647.11-0.0738.02
週六15.656.043897.22861.130.5853.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2621.9043.2822.4122.320.090.140.00-0.05
2025-02-2722.1040.6322.3622.310.060.120.00-0.06
2025-03-0321.5032.4322.2322.25-0.020.090.00-0.11
2025-03-0421.9041.0322.1822.22-0.040.070.00-0.11
2025-03-0522.6050.0022.2422.25-0.010.050.00-0.06
2025-03-0621.7538.8322.1722.21-0.040.030.00-0.08
2025-03-0721.5536.7922.0722.16-0.090.010.00-0.10
2025-03-1021.1535.7821.9322.09-0.16-0.020.00-0.13
2025-03-1120.4033.6221.7021.96-0.27-0.070.00-0.19
2025-03-1220.2028.9521.4721.83-0.37-0.130.00-0.24

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1922.600中性
2025-02-2022.600中性
2025-02-2122.95-1賣出
2025-02-2422.500中性
2025-02-2522.250中性
2025-02-2621.901買入
2025-02-2722.10-1賣出
2025-03-0321.502強烈買入
2025-03-0421.900中性
2025-03-0522.60-1賣出
2025-03-0621.750中性
2025-03-0721.550中性
2025-03-1021.152強烈買入
2025-03-1120.402強烈買入
2025-03-1220.203強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1922.60持平持平持平持平持平
2025-02-2022.60持平持平持平持平持平
2025-02-2122.95持平持平持平持平賣出
2025-02-2422.50持平持平持平持平持平
2025-02-2522.25持平持平賣出持平買入
2025-02-2621.90持平持平持平持平買入
2025-02-2722.10賣出持平持平持平持平
2025-03-0321.50持平持平持平買入買入
2025-03-0421.90持平持平持平持平持平
2025-03-0522.60持平持平持平持平賣出
2025-03-0621.75持平持平持平持平持平
2025-03-0721.55持平持平持平持平持平
2025-03-1021.15持平持平持平買入買入
2025-03-1120.40持平持平持平買入買入
2025-03-1220.20持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1368.00
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaR-3.25
99%VaR-6.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.41
年化波動率38.29
5日波動率2.00
10日波動率2.13
20日波動率2.22
60日波動率2.33
上行波動率1.89
下行波動率1.71
收益率峰度7.86
收益率偏度-0.06
最大單日漲幅15.37
最大單日跌幅-22.79
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5362758.518051643.75-0.0825238
23.248298.675811662.50.355198
30.87545413.08821637.50.0541545
4-0.14769910.41526.6667-0.0302274
53.9135610.94441573.33330.342358
6-0.5031967.227421540-0.0926834
7-5.8985410.2291526.6667-0.592941
81.3779715.13551546.66670.0800303
9-1.7480710.99251540-0.174186
100.46882813.777115600.0219321
110.70747710.37751553.33330.0521135
124.4073414.99621553.33330.282782

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.4073414.99621553.33330.282782
53.9135610.94441573.33330.342358
23.248298.675811662.50.355198

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.8985410.2291526.6667-0.592941
9-1.7480710.99251540-0.174186
1-0.5362758.518051643.75-0.0825238

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.4073453.3333
543.9135673.3333
213.2482962.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.8985473.3333
98-1.7480760
112-0.53627556.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性48.06

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性49.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.87
趨勢持續性48.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.85
趨勢持續性46.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.37
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量56.65
動量持續性48.06

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量65.80
動量持續性49.24

20日動量


指標數值
價格動量0.87
成交量動量80.10
動量持續性48.52

60日動量


指標數值
價格動量2.85
成交量動量113.78
動量持續性46.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1418.96
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.48

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20790.10520.2220
Volume_Shares0.20791.00000.29820.3626
RSI_140.10520.29821.00000.6423
MACD0.22200.36260.64231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.669%
下跌40.557%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-17.55%
3341-4.69%
42913.78%
53189.75%
6307-1.63%
732636.81%
833047.27%
9305-3.61%
1030023.67%
1131417.52%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 47.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:10.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3341-1.17%
4291-1.03%
53181.89%
6307-1.30%
7326-1.23%
83301.82%
93050.33%
103000.00%
11314-0.64%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-10.20%
3341-3.52%
4291-4.81%
53184.09%
6307-4.56%
732610.74%
833018.79%
9305-6.56%
103005.00%
113145.10%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 18.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:0.89%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3341-0.88%
4291-1.03%
53181.89%
6307-0.98%
7326-1.23%
83303.03%
9305-1.97%
103000.33%
113140.64%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-3.27%
3341-0.88%
42911.37%
5318-2.52%
6307-2.28%
73265.21%
83305.15%
93050.98%
10300-0.67%
11314-0.64%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.21%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率:-0.24%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-5.71%
33411.76%
42919.28%
53184.40%
63077.49%
732623.31%
833018.48%
93053.61%
1030019.00%
1131413.06%
1233110.88%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:9.75%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.000

  • 23.654


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例41.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02548640.073152139.9321
2-0.04541480.081183640.0655
3-0.0395734-0.084581438.5016
4-0.03463490.081453838.5185

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.053792339.372
2-0.065608937.822
3-0.01532838.8953
4-0.018067539.9302
5-0.018513541.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例39.234
下跌天數比例52.860
平盤天數比例7.906

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.312
平均漲幅2.393
平均成交量變化(張)127.660

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.155
平均漲幅1.153
平均成交量變化(張)-31.896

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.018
平均跌幅-1.840
平均成交量變化(張)65.176

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.515
平均跌幅-1.183
平均成交量變化(張)-34.787

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.822
平均漲跌幅1.853
上漲比例69.780
平均成交量(張)16290.888

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.208
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.49%1966.2922.27%28.80%0.00%
最近一周-7.76%2106.27-4.88%40.08%28.57%
最近半個月-10.62%2232.57-14.49%32.75%33.33%
最近一個月-6.48%1648.56144.27%26.93%43.33%
最近兩個月-15.83%1423.0931.84%27.85%41.67%
最近三個月-15.83%1592.4422.53%30.20%41.11%
最近半年-39.61%2687.70-88.09%33.56%38.33%
最近一年-42.53%5961.43-95.66%35.99%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.8/35.8/28.9/-6.8-120.8%/-8.2%/-118.1%-0.19/-0.13/-0.24/-0.10
最近一周37.9/41.0/28.9/-12.1-83.0%/-53.7%/-118.1%-0.13/-0.11/-0.24/-0.13
最近半個月45.5/63.3/28.9/-34.4-45.9%/-154.7%/-118.1%-0.06/0.07/-0.24/-0.31
最近一個月54.9/39.6/28.9/-10.60.6%/-114.2%/-118.1%0.05/0.06/-0.24/-0.29
最近兩個月46.2/60.6/28.9/-31.6-26.5%/-134.2%/-118.1%-0.00/0.03/-0.24/-0.27
最近三個月46.9/38.0/28.9/-9.0-22.5%/-54.6%/-118.1%0.01/0.05/-0.24/-0.28
最近半年44.2/49.4/28.9/-20.5-29.2%/-119.8%/-118.1%-0.02/-0.12/-0.24/-0.12
最近一年46.6/67.8/28.9/-38.8-12.4%/-137.0%/-118.1%-0.02/0.30/-0.24/-0.54

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1648.56張
成交量趨勢144.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.86%

  • 中期(20日)波動率:40.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.12

  • 價格波動範圍:5.57 ~ 41.45

  • 價格變異係數:38.63%


風險指標



  • 最大回撤:-77.29%

  • 回撤恢復天數:-121天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.83%

  • 近期波動率:27.85%

  • 近期最大回撤:-15.83%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2619.74%

  • 波動率相對表現:-10.59%

  • 回撤相對表現:+61.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.48%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:31:18



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置