技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 35.294 |
MACD | -0.101 |
DIF | -0.101 |
EMA_12 | 25.631 |
EMA_26 | 25.732 |
MACD Signal | 0.051 |
MACD Histogram | -0.152 |
布林帶上軌 | 26.975 |
布林帶中軌 | 25.972 |
布林帶下軌 | 24.970 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.975
- 27.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.057 |
年化波動率 | 32.647 |
5日波動率 | 1.709 |
10日波動率 | 1.808 |
20日波動率 | 1.869 |
60日波動率 | 1.933 |
上行波動率 | 1.663 |
下行波動率 | 1.411 |
收益率峰度 | 5.028 |
收益率偏度 | 0.413 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
平均真實範圍(ATR) | 0.328 |
ATR百分比 | 2.601 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
月初效應-上漲比例 | 39.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026% |
上漲天數比例 | 37.282% |
下跌天數比例 | 51.544% |
平盤天數比例 | 11.174% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.195% | 1.991% | 136.968% |
價格上漲_成交量下降 | 19.447% | 1.066% | -32.561% |
價格下跌_成交量上升 | 20.763% | -1.590% | 74.928% |
價格下跌_成交量下降 | 34.596% | -0.960% | -35.453% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.401% |
平均漲跌幅 | 1.724% |
上漲比例 | 73.429% |
平均成交量(張) | 36320 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.491 |
價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 181 | 112 | 61.878% |
3 | 下跌 | 890 | 355 | 39.888% |
5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
5 | 下跌 | 324 | 127 | 39.198% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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