技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.294 |
| MACD | -0.101 |
| DIF | -0.101 |
| EMA_12 | 25.631 |
| EMA_26 | 25.732 |
| MACD Signal | 0.051 |
| MACD Histogram | -0.152 |
| 布林帶上軌 | 26.975 |
| 布林帶中軌 | 25.972 |
| 布林帶下軌 | 24.970 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.975
- 27.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.057 |
| 年化波動率 | 32.647 |
| 5日波動率 | 1.709 |
| 10日波動率 | 1.808 |
| 20日波動率 | 1.869 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.663 |
| 下行波動率 | 1.411 |
| 收益率峰度 | 5.028 |
| 收益率偏度 | 0.413 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.328 |
| ATR百分比 | 2.601 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 37.282% |
| 下跌天數比例 | 51.544% |
| 平盤天數比例 | 11.174% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.195% | 1.991% | 136.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.447% | 1.066% | -32.561% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.763% | -1.590% | 74.928% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.596% | -0.960% | -35.453% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.401% |
| 平均漲跌幅 | 1.724% |
| 上漲比例 | 73.429% |
| 平均成交量(張) | 36320 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 112 | 61.878% |
| 3 | 下跌 | 890 | 355 | 39.888% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 324 | 127 | 39.198% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
