金寶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價11.91
收盤價標準差3.81
最高價35.20
最低價5.67
平均成交量(張)10020.43
成交量標準差(張)19772.82
平均成交金額156879325.26
平均成交筆數2706.83
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例37.28
最大單日漲幅10.81
最大單日跌幅-10.53
年化波動率32.65
最大回撤-53.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.933.899876.802641.30-0.2736.44
週二11.933.8210586.292851.93-0.2336.92
週三11.923.809927.882723.27-0.0240.88
週四11.893.729974.402709.52-0.1538.12
週五11.903.869827.142637.48-0.2633.47
週六10.132.254917.781026.730.8860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2626.4567.8226.0525.850.210.060.000.15
2025-02-2726.2564.8426.0825.880.210.090.000.12
2025-03-0325.6055.8826.0125.860.150.100.000.05
2025-03-0426.1555.4526.0325.880.150.110.000.04
2025-03-0526.1548.8626.0525.900.150.120.000.03
2025-03-0626.2551.7226.0825.920.160.130.000.03
2025-03-0725.7547.3726.0325.910.120.12-1.00-0.01
2025-03-1025.5046.3925.9525.880.070.110.00-0.05
2025-03-1125.0543.6925.8125.82-0.010.090.00-0.10
2025-03-1224.6535.2925.6325.73-0.100.050.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1926.15-1賣出
2025-02-2026.30-1賣出
2025-02-2126.85-2強烈賣出
2025-02-2426.45-1賣出
2025-02-2526.000中性
2025-02-2626.450中性
2025-02-2726.250中性
2025-03-0325.601買入
2025-03-0426.150中性
2025-03-0526.150中性
2025-03-0626.250中性
2025-03-0725.75-2強烈賣出
2025-03-1025.500中性
2025-03-1125.051買入
2025-03-1224.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1926.15持平持平持平持平賣出
2025-02-2026.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2126.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2426.45持平賣出持平持平持平
2025-02-2526.00持平持平持平持平持平
2025-02-2626.45持平持平持平持平持平
2025-02-2726.25持平持平持平持平持平
2025-03-0325.60持平持平持平持平買入
2025-03-0426.15持平持平持平持平持平
2025-03-0526.15持平持平持平持平持平
2025-03-0626.25持平持平持平持平持平
2025-03-0725.75賣出持平賣出持平持平
2025-03-1025.50持平持平持平持平持平
2025-03-1125.05持平持平持平買入持平
2025-03-1224.65持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.40
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2060.05
索提諾比率0.44
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-2.89
99%VaR-5.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.65
5日波動率1.71
10日波動率1.81
20日波動率1.87
60日波動率1.93
上行波動率1.66
下行波動率1.41
收益率峰度5.03
收益率偏度0.41
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.60

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.505495.399751668.750.247941
22.450937.082951662.50.322502
3-3.453587.825791637.5-0.462604
41.9180913.9881553.33330.125209
5-0.67003310.88091546.6667-0.0768964
60.6654236.1841715600.0806505
70.40073610.73461533.33330.0218053
81.575788.094351546.66670.174086
92.029838.047371553.33330.231525
10-0.7230878.911181540-0.0998469
110.66578911.237415600.0444161
122.92147.237971566.66670.380594

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
122.92147.237971566.66670.380594
22.450937.082951662.50.322502
92.029838.047371553.33330.231525

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.453587.825791637.5-0.462604
10-0.7230878.911181540-0.0998469
5-0.67003310.88091546.6667-0.0768964

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12112.921466.6667
212.4509362.5
982.0298353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.4535862.5
109-0.72308760
54-0.67003353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性49.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性51.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性51.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.61
趨勢持續性51.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.31
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量54.25
動量持續性49.05

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量68.80
動量持續性51.22

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量80.63
動量持續性51.95

60日動量


指標數值
價格動量2.61
成交量動量132.60
動量持續性51.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.30
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量6734.22
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49100.12280.3697
Volume_Shares0.49101.00000.26910.5286
RSI_140.12280.26911.00000.5776
MACD0.36970.52860.57761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.878%
下跌39.888%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-11.02%
334129.62%
429111.34%
531821.07%
6307-18.57%
732623.62%
83308.48%
9305-13.77%
1030822.40%
113238.98%
12331-21.15%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 29.62%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -21.15%)

  • 平均準確率:4.25%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
3341-0.88%
4291-1.03%
53181.26%
63070.33%
7326-1.23%
83300.91%
93050.33%
10308-0.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-10.20%
33417.62%
42910.69%
53187.23%
6307-11.07%
73266.44%
83302.12%
9305-6.56%
103086.82%
113234.95%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 7.62%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:-1.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3341-0.59%
42910.34%
53180.31%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-0.98%
103080.32%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-3.67%
33416.74%
4291-1.03%
5318-0.31%
6307-3.58%
73260.61%
83300.00%
9305-5.25%
103081.95%
11323-2.79%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 6.74%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.25%)

  • 平均準確率:-1.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
334116.72%
429112.37%
531812.58%
6307-3.58%
732618.71%
83303.94%
9305-1.31%
1030813.64%
113236.19%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.71%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.58%)

  • 平均準確率:6.35%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.975

  • 27.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0250.016948336.3122
2-0.02719430.024410937.2271
3-0.02457860.087470937.9813
4-0.02737010.054154337.526

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022086937.877
2-0.032764235.8885
3-0.020866638.6545
4-0.033616335.3488
5-0.010912241.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例37.282
下跌天數比例51.544
平盤天數比例11.174

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.195
平均漲幅1.991
平均成交量變化(張)136.968

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.447
平均漲幅1.066
平均成交量變化(張)-32.561

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.763
平均跌幅-1.590
平均成交量變化(張)74.928

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.596
平均跌幅-0.960
平均成交量變化(張)-35.453

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.401
平均漲跌幅1.724
上漲比例73.429
平均成交量(張)36320.095

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.491
成交量變化與價格變化相關係數0.325

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.33%7558.7739.77%1.88%33.33%
最近一周-5.74%8012.49-22.43%15.34%28.57%
最近半個月-5.74%10705.18-34.77%24.97%33.33%
最近一個月-0.80%10951.9524.47%24.29%30.00%
最近兩個月-12.28%16242.61-81.91%26.51%28.33%
最近三個月2.07%43486.06-73.86%44.06%32.22%
最近半年42.49%41611.41-56.98%50.35%35.56%
最近一年46.73%25259.19-73.73%40.21%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.8/46.4/35.3/-11.1-104.8%/-69.0%/-131.9%-0.10/-0.05/-0.15/-0.11
最近一周47.0/55.4/35.3/-20.2-37.1%/-159.1%/-131.9%-0.03/0.04/-0.15/-0.19
最近半個月57.9/65.1/35.3/-29.812.0%/-208.5%/-131.9%0.08/0.22/-0.15/-0.37
最近一個月54.7/32.4/35.3/2.915.2%/-91.4%/-131.9%0.10/-0.04/-0.15/-0.12
最近兩個月44.1/51.5/35.3/-16.2-23.2%/-107.4%/-131.9%-0.09/-0.48/-0.15/0.33
最近三個月50.4/62.2/35.3/-26.93.2%/-161.4%/-131.9%-0.02/0.22/-0.15/-0.37
最近半年52.4/56.2/35.3/-20.913.3%/-177.6%/-131.9%-0.01/0.02/-0.15/-0.17
最近一年51.2/54.7/35.3/-19.44.5%/-191.2%/-131.9%-0.00/-0.02/-0.15/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10951.95張
成交量趨勢24.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.98 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.85% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.65%

  • 中期(20日)波動率:31.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.91

  • 價格波動範圍:5.67 ~ 35.20

  • 價格變異係數:32.01%


風險指標



  • 最大回撤:-53.06%

  • 回撤恢復天數:-421天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.28%

  • 近期波動率:26.51%

  • 近期最大回撤:-14.41%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2509.70%

  • 波動率相對表現:-6.23%

  • 回撤相對表現:+38.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:54



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置