技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | -0.139 |
| DIF | -0.139 |
| EMA_12 | 107.855 |
| EMA_26 | 107.994 |
| MACD Signal | 0.586 |
| MACD Histogram | -0.725 |
| 布林帶上軌 | 113.764 |
| 布林帶中軌 | 109.350 |
| 布林帶下軌 | 104.936 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.463
- 104.936
- 104.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.764
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.791 |
| 年化波動率 | 28.429 |
| 5日波動率 | 1.544 |
| 10日波動率 | 1.625 |
| 20日波動率 | 1.675 |
| 60日波動率 | 1.720 |
| 上行波動率 | 1.287 |
| 下行波動率 | 1.314 |
| 收益率峰度 | 5.960 |
| 收益率偏度 | -0.152 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.205 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.979 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.343 |
| ATR百分比 | 2.318 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 47.623% |
| 下跌天數比例 | 46.280% |
| 平盤天數比例 | 6.097% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.046% | 1.684% | 64.380% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.691% | 1.043% | -27.057% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.490% | -1.348% | 55.104% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.773% | -0.914% | -29.743% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.184% |
| 平均漲跌幅 | 0.197% |
| 上漲比例 | 50.777% |
| 平均成交量(張) | 22441 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.567 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 406 | 201 | 49.507% |
| 3 | 下跌 | 541 | 261 | 48.244% |
| 5 | 上漲 | 95 | 54 | 56.842% |
| 5 | 下跌 | 145 | 71 | 48.966% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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