技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 28.758 |
MACD | -0.148 |
DIF | -0.148 |
EMA_12 | 47.364 |
EMA_26 | 47.512 |
MACD Signal | 0.312 |
MACD Histogram | -0.460 |
布林帶上軌 | 51.958 |
布林帶中軌 | 48.608 |
布林帶下軌 | 45.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.450
- 45.352
- 45.257
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.958
- 52.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.041 |
年化波動率 | 32.395 |
5日波動率 | 1.756 |
10日波動率 | 1.841 |
20日波動率 | 1.927 |
60日波動率 | 2.017 |
上行波動率 | 1.692 |
下行波動率 | 1.261 |
收益率峰度 | 5.869 |
收益率偏度 | 0.721 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.910 |
波動率比率(上行/下行) | 1.342 |
平均真實範圍(ATR) | 1.126 |
ATR百分比 | 2.548 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
月初效應-上漲比例 | 52.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.058% |
上漲天數比例 | 40.127% |
下跌天數比例 | 56.688% |
平盤天數比例 | 3.185% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.611% | 2.086% | 116.226% |
價格上漲_成交量下降 | 21.975% | 1.050% | -37.706% |
價格下跌_成交量上升 | 25.796% | -1.557% | 88.674% |
價格下跌_成交量下降 | 29.618% | -1.011% | -40.352% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 12.420% |
平均漲跌幅 | 1.021% |
上漲比例 | 61.538% |
平均成交量(張) | 1626 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.454 |
價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
3 | 下跌 | 71 | 24 | 33.803% |
5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
5 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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