1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 314.00 |
平均收盤價 | 44.35 |
收盤價標準差 | 2.73 |
最高價 | 52.70 |
最低價 | 38.45 |
平均成交量(張) | 713.01 |
成交量標準差(張) | 894.91 |
平均成交金額 | 32707471.34 |
平均成交筆數 | 345.69 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 40.13 |
最大單日漲幅 | 9.86 |
最大單日跌幅 | -6.98 |
年化波動率 | 32.40 |
最大回撤 | -22.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 44.49 | 2.73 | 799.76 | 362.18 | 0.01 | 44.62 |
週二 | 44.44 | 2.66 | 697.44 | 336.11 | -0.43 | 30.77 |
週三 | 44.34 | 2.76 | 702.88 | 368.62 | -0.26 | 32.79 |
週四 | 44.17 | 2.84 | 752.03 | 355.47 | -0.04 | 40.00 |
週五 | 44.27 | 2.75 | 612.18 | 307.05 | 0.21 | 52.38 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 48.05 | 51.78 | 49.17 | 48.08 | 1.08 | 1.47 | 0.00 | -0.38 |
2025-02-27 | 47.70 | 35.85 | 48.94 | 48.05 | 0.89 | 1.35 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-03 | 48.00 | 43.75 | 48.80 | 48.05 | 0.75 | 1.23 | 0.00 | -0.48 |
2025-03-04 | 47.15 | 35.53 | 48.54 | 47.98 | 0.56 | 1.10 | 0.00 | -0.54 |
2025-03-05 | 47.00 | 14.41 | 48.30 | 47.91 | 0.39 | 0.96 | 0.00 | -0.56 |
2025-03-06 | 47.00 | 14.91 | 48.10 | 47.84 | 0.26 | 0.82 | 0.00 | -0.56 |
2025-03-07 | 46.10 | 13.08 | 47.80 | 47.71 | 0.08 | 0.67 | 0.00 | -0.59 |
2025-03-10 | 47.45 | 29.14 | 47.74 | 47.69 | 0.05 | 0.55 | 0.00 | -0.50 |
2025-03-11 | 46.60 | 28.21 | 47.57 | 47.61 | -0.05 | 0.43 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-12 | 46.25 | 28.76 | 47.36 | 47.51 | -0.15 | 0.31 | 0.00 | -0.46 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 49.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 49.30 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 49.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 49.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 49.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 48.05 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 47.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 48.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 47.15 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 47.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 47.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-07 | 46.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 47.45 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 46.60 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 46.25 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 49.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 49.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 49.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 49.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 49.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 48.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 47.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-03 | 48.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 47.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 47.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-06 | 47.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 46.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 47.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 46.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 46.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.01 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 147.00 |
索提諾比率 | -0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
95%VaR | -2.65 |
99%VaR | -4.61 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.04 |
年化波動率 | 32.40 |
5日波動率 | 1.76 |
10日波動率 | 1.84 |
20日波動率 | 1.93 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 1.69 |
下行波動率 | 1.26 |
收益率峰度 | 5.87 |
收益率偏度 | 0.72 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
ATR百分比 | 2.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.48106 | 13.1691 | 2 | 50 | 0.175744 |
2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
3 | -2.73137 | 0.436232 | 2 | 0 | -6.64334 |
4 | -3.61174 | nan | 1 | 0 | nan |
5 | 4.6729 | nan | 1 | 100 | nan |
6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
11 | -5.09524 | 5.52217 | 2 | 0 | -0.95287 |
12 | -1.4107 | 0.802318 | 2 | 0 | -1.96601 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 10.5263 | 100 |
2 | 1 | 8.10817 | 100 |
6 | 5 | 6.79287 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -8.76623 | 100 |
8 | 7 | -7.828 | 100 |
7 | 6 | -5.93132 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 43.31 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 42.68 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 42.04 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 33.12 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.46 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.30 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.76 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 57.75 |
動量持續性 | 43.31 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 63.20 |
動量持續性 | 42.68 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 101.42 |
動量持續性 | 42.04 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.44 |
成交量動量 | 133.68 |
動量持續性 | 33.12 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.07 |
成交量動量變化率 | 1.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.71 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.76 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 311.15 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 44.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4535 | 0.4626 | 0.7311 |
Volume_Shares | 0.4535 | 1.0000 | 0.3179 | 0.3285 |
RSI_14 | 0.4626 | 0.3179 | 1.0000 | 0.6737 |
MACD | 0.7311 | 0.3285 | 0.6737 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.545% |
下跌 | 33.803% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 10.81% |
2 | 32 | 6.25% |
3 | 29 | 34.48% |
4 | 20 | 80.00% |
5 | 22 | 9.09% |
6 | 19 | -131.58% |
7 | 21 | 61.90% |
8 | 22 | 40.91% |
9 | 20 | -45.00% |
10 | 19 | 15.79% |
11 | 30 | 53.33% |
12 | 43 | 41.86% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 80.00%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -131.58%)
- 平均準確率:14.82%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 0.00% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 29 | -3.45% |
4 | 20 | 0.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 3.33% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.09%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 2.70% |
2 | 32 | 15.62% |
3 | 29 | 13.79% |
4 | 20 | 20.00% |
5 | 22 | 0.00% |
6 | 19 | -47.37% |
7 | 21 | 23.81% |
8 | 22 | 13.64% |
9 | 20 | -20.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 16.67% |
12 | 43 | 13.95% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.81%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率:3.96%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 0.00% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 29 | -3.45% |
4 | 20 | 0.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 30 | 3.33% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.09%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -5.41% |
2 | 32 | 9.38% |
3 | 29 | 0.00% |
4 | 20 | 10.00% |
5 | 22 | -4.55% |
6 | 19 | -36.84% |
7 | 21 | 0.00% |
8 | 22 | 13.64% |
9 | 20 | -5.00% |
10 | 19 | 5.26% |
11 | 30 | 10.00% |
12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.64%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率:-0.29%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 13.51% |
2 | 32 | -18.75% |
3 | 29 | 27.59% |
4 | 20 | 50.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | -47.37% |
7 | 21 | 47.62% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | -20.00% |
10 | 19 | 26.32% |
11 | 30 | 20.00% |
12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率:11.33%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 46.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.450
- 45.352
- 45.257
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.958
- 52.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.033 |
上漲比例 | 52.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.071 |
上漲比例 | 46.154 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0489796 | 0.137877 | 35.7143 |
2 | -0.120492 | 0.140283 | 45.9016 |
3 | -0.0666667 | -0.0286274 | 44.4444 |
4 | -0.126087 | -0.207478 | 38.0435 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0084507 | 49.2958 |
2 | -0.111268 | 30.9859 |
3 | -0.0263158 | 36.8421 |
4 | -0.0333333 | 47.2222 |
5 | -0.277083 | 29.1667 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.058 |
上漲天數比例 | 40.127 |
下跌天數比例 | 56.688 |
平盤天數比例 | 3.185 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.611 |
平均漲幅 | 2.086 |
平均成交量變化(張) | 116.226 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.975 |
平均漲幅 | 1.050 |
平均成交量變化(張) | -37.706 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.796 |
平均跌幅 | -1.557 |
平均成交量變化(張) | 88.674 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.618 |
平均跌幅 | -1.011 |
平均成交量變化(張) | -40.352 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.420 |
平均漲跌幅 | 1.021 |
上漲比例 | 61.538 |
平均成交量(張) | 1625.846 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.454 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.170 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.53% | 602.32 | -61.52% | 11.68% | 66.67% |
最近一周 | -1.91% | 663.15 | -61.66% | 27.99% | 28.57% |
最近半個月 | -6.57% | 766.90 | -79.69% | 21.65% | 33.33% |
最近一個月 | -0.32% | 1282.52 | -78.49% | 31.21% | 40.00% |
最近兩個月 | 12.67% | 1061.97 | 545.54% | 38.30% | 45.00% |
最近三個月 | 7.81% | 785.30 | 95.43% | 35.66% | 45.56% |
最近半年 | 3.12% | 695.52 | -22.11% | 36.10% | 43.89% |
最近一年 | -4.93% | 713.01 | -97.01% | 32.40% | 40.13% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 28.7/29.1/28.8/-0.4 | -62.0%/-22.9%/-70.4% | -0.48/-0.50/-0.46/0.04 |
最近一周 | 23.4/35.5/28.8/-6.8 | -72.0%/-5.5%/-70.4% | -0.52/-0.54/-0.46/0.08 |
最近半個月 | 40.3/62.5/28.8/-33.7 | -33.6%/-99.8%/-70.4% | -0.39/-0.02/-0.46/-0.44 |
最近一個月 | 51.2/64.3/28.8/-35.5 | 13.6%/-120.5%/-70.4% | -0.10/0.41/-0.46/-0.87 |
最近兩個月 | 53.7/54.4/28.8/-25.6 | 20.6%/-73.0%/-70.4% | 0.05/0.12/-0.46/-0.58 |
最近三個月 | 49.1/36.5/28.8/-7.7 | 1.1%/-10.0%/-70.4% | -0.00/-0.34/-0.46/-0.12 |
最近半年 | 49.6/62.4/28.8/-33.6 | -2.7%/-93.2%/-70.4% | -0.00/0.08/-0.46/-0.54 |
最近一年 | 47.3/nan/28.8/nan | -8.9%/nan%/-70.4% | 0.00/0.00/-0.46/-0.46 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1282.52張 |
成交量趨勢 | -78.49% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 45.45 |
第2個買點 | 45.35 |
第3個買點 | 45.26 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 44.35 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.96 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:75.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:15.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-35.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.03%
- 中期(20日)波動率:27.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:44.35
- 價格波動範圍:38.45 ~ 52.70
- 價格變異係數:6.16%
風險指標
- 最大回撤:-22.30%
- 回撤恢復天數:-176天
- 風險調整後收益:-0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:12.67%
- 近期波動率:38.30%
- 近期最大回撤:-9.96%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+2374.65%
- 波動率相對表現:+7.37%
- 回撤相對表現:+12.34%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:44.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 14.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:30:41
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置