技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.175 |
| MACD | 0.724 |
| DIF | 0.724 |
| EMA_12 | 38.048 |
| EMA_26 | 37.324 |
| MACD Signal | 0.910 |
| MACD Histogram | -0.186 |
| 布林帶上軌 | 40.436 |
| 布林帶中軌 | 37.970 |
| 布林帶下軌 | 35.504 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.813
- 35.504
- 34.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.500
- 40.436
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.247 |
| 年化波動率 | 35.671 |
| 5日波動率 | 1.816 |
| 10日波動率 | 1.932 |
| 20日波動率 | 2.008 |
| 60日波動率 | 2.093 |
| 上行波動率 | 1.744 |
| 下行波動率 | 1.637 |
| 收益率峰度 | 4.371 |
| 收益率偏度 | 0.104 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.084 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.865 |
| ATR百分比 | 2.847 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.183% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.213% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.257% |
| 上漲天數比例 | 40.090% |
| 下跌天數比例 | 52.883% |
| 平盤天數比例 | 7.027% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.937% | 2.164% | 151.240% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.261% | 1.195% | -38.052% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.261% | -1.757% | 100.069% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.541% | -0.995% | -38.734% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.541% |
| 平均漲跌幅 | 0.797% |
| 上漲比例 | 57.692% |
| 平均成交量(張) | 739 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 138 | 83 | 60.145% |
| 3 | 下跌 | 488 | 193 | 39.549% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 182 | 70 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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