技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 35.714 |
MACD | -2.120 |
DIF | -2.120 |
EMA_12 | 604.789 |
EMA_26 | 606.909 |
MACD Signal | -0.387 |
MACD Histogram | -1.733 |
布林帶上軌 | 622.906 |
布林帶中軌 | 608.550 |
布林帶下軌 | 594.194 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 596.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 594.194
- 582.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 622.000
- 622.906
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.010 |
年化波動率 | 31.913 |
5日波動率 | 1.732 |
10日波動率 | 1.804 |
20日波動率 | 1.847 |
60日波動率 | 1.907 |
上行波動率 | 1.508 |
下行波動率 | 1.334 |
收益率峰度 | 3.325 |
收益率偏度 | 0.232 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.972 |
波動率比率(上行/下行) | 1.130 |
平均真實範圍(ATR) | 10.226 |
ATR百分比 | 2.558 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
月初效應-上漲比例 | 44.870% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.614% |
月底效應-上漲比例 | 50.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.143% |
上漲天數比例 | 44.964% |
下跌天數比例 | 49.745% |
平盤天數比例 | 5.291% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.920% | 1.892% | 86.596% |
價格上漲_成交量下降 | 21.918% | 1.167% | -32.861% |
價格下跌_成交量上升 | 23.449% | -1.646% | 75.139% |
價格下跌_成交量下降 | 28.713% | -0.993% | -34.746% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.796% |
平均漲跌幅 | 0.629% |
上漲比例 | 58.498% |
平均成交量(張) | 1142 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.178 |
價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 312 | 178 | 57.051% |
3 | 下跌 | 603 | 278 | 46.103% |
5 | 上漲 | 61 | 34 | 55.738% |
5 | 下跌 | 183 | 80 | 43.716% |
10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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