和泰車的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價406.05
收盤價標準差192.97
最高價885.00
最低價62.80
平均成交量(張)402.11
成交量標準差(張)542.04
平均成交金額144558588.89
平均成交筆數410.38
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例44.96
最大單日漲幅11.48
最大單日跌幅-9.94
年化波動率31.91
最大回撤-62.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一407.83193.15358.32385.89-0.0346.71
週二407.60193.69385.08413.930.0245.15
週三407.52192.82427.32444.980.0444.87
週四406.03192.49398.50406.84-0.1243.89
週五403.58193.90444.68403.71-0.0344.58
週六289.80102.91237.57191.00-0.7626.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26617.0064.00610.60609.221.380.270.001.11
2025-02-27620.0065.38612.04610.022.030.630.001.40
2025-03-03622.0066.67613.58610.902.671.030.001.64
2025-03-04605.0052.17612.26610.471.791.190.000.60
2025-03-05603.0050.70610.83609.910.921.13-1.00-0.21
2025-03-06604.0046.97609.78609.480.310.970.00-0.66
2025-03-07603.0048.44608.74609.00-0.260.720.00-0.98
2025-03-10601.0041.67607.55608.40-0.860.410.00-1.26
2025-03-11600.0035.71606.39607.78-1.390.050.00-1.44
2025-03-12596.0035.71604.79606.91-2.12-0.390.00-1.73

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19612.000中性
2025-02-20612.000中性
2025-02-21617.00-1賣出
2025-02-24609.000中性
2025-02-25608.000中性
2025-02-26617.00-1賣出
2025-02-27620.00-1賣出
2025-03-03622.00-1賣出
2025-03-04605.001買入
2025-03-05603.000中性
2025-03-06604.001買入
2025-03-07603.000中性
2025-03-10601.001買入
2025-03-11600.000中性
2025-03-12596.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19612.00持平持平持平持平持平
2025-02-20612.00持平持平持平持平持平
2025-02-21617.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24609.00持平持平持平持平持平
2025-02-25608.00持平持平持平持平持平
2025-02-26617.00持平持平持平持平賣出
2025-02-27620.00持平持平持平持平賣出
2025-03-03622.00持平持平持平持平賣出
2025-03-04605.00持平持平持平持平買入
2025-03-05603.00持平持平賣出持平買入
2025-03-06604.00持平持平持平持平買入
2025-03-07603.00賣出持平持平持平買入
2025-03-10601.00持平持平持平持平買入
2025-03-11600.00持平持平持平持平持平
2025-03-12596.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1003.95
索提諾比率0.80
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.95
99%VaR-5.15

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.91
5日波動率1.73
10日波動率1.80
20日波動率1.85
60日波動率1.91
上行波動率1.51
下行波動率1.33
收益率峰度3.32
收益率偏度0.23
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)10.23
ATR百分比2.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.576187.922051625-0.22
22.812149.850531656.250.268562
31.017848.2919816500.10265
42.7771811.9051553.33330.219279
54.3857711.75841553.33330.358815
62.692119.4047115600.26853
70.5617099.682141546.66670.0408012
8-1.015187.466891546.6667-0.158278
90.9473074.777941546.66670.163384
100.3895048.1030415600.0275004
115.421678.9284315600.58857
121.496566.4790815600.205259

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.421678.9284315600.58857
54.3857711.75841553.33330.358815
22.812149.850531656.250.268562

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.576187.922051625-0.22
8-1.015187.466891546.6667-0.158278
100.3895048.1030415600.0275004

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.4216760
544.3857753.3333
212.8121456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.5761875
87-1.0151853.3333
1090.38950440

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性51.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性52.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.57
趨勢持續性51.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.88
趨勢持續性53.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.64
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.72
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量36.72
動量持續性51.36

10日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量38.14
動量持續性52.59

20日動量


指標數值
價格動量1.57
成交量動量47.22
動量持續性51.36

60日動量


指標數值
價格動量4.88
成交量動量57.22
動量持續性53.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.18

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.75
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量155.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率47.85

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.1783-0.01400.1034
Volume_Shares-0.17831.00000.11390.0679
RSI_14-0.01400.11391.00000.6174
MACD0.10340.06790.61741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.051%
下跌46.103%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-7.76%
33413.23%
4291-21.65%
5318-20.44%
6307-37.13%
7326-7.36%
833016.97%
9305-17.70%
103084.87%
11323-27.24%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.97%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -37.13%)

  • 平均準確率:-10.76%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
33410.00%
42910.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.33%
103080.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-4.08%
3341-2.64%
4291-10.65%
5318-13.21%
6307-10.75%
7326-5.83%
83303.64%
9305-7.21%
103080.00%
11323-12.07%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -13.21%)

  • 平均準確率:-5.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33410.59%
4291-0.34%
5318-0.63%
6307-0.98%
73260.61%
83300.91%
9305-1.64%
103080.32%
113231.86%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-0.82%
33414.99%
4291-2.06%
5318-5.35%
6307-7.17%
7326-2.15%
83302.73%
9305-2.62%
103080.97%
11323-0.93%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.99%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.17%)

  • 平均準確率:-1.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-4.90%
33410.29%
4291-8.93%
5318-1.89%
6307-17.59%
73260.92%
83308.79%
9305-5.90%
103082.92%
11323-17.03%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.79%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -17.59%)

  • 平均準確率:-3.64%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 596.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 594.194

  • 582.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 622.000

  • 622.906


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例44.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.614
上漲比例50.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2098420.027549643.0995
20.07936680.14025247.4891
3-0.4885540.01679545.7856
40.05031190.11580443.4511

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.47080843.3052
2-0.23902444.0186
3-0.39509744.1277
40.18546545.814
50.84189252.3649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.143
上漲天數比例44.964
下跌天數比例49.745
平盤天數比例5.291

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.920
平均漲幅1.892
平均成交量變化(張)86.596

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.918
平均漲幅1.167
平均成交量變化(張)-32.861

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.449
平均跌幅-1.646
平均成交量變化(張)75.139

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.713
平均跌幅-0.993
平均成交量變化(張)-34.746

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.796
平均漲跌幅0.629
上漲比例58.498
平均成交量(張)1141.522

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.178
成交量變化與價格變化相關係數0.068

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.83%267.82-28.27%5.62%33.33%
最近一周-1.49%254.03-62.95%4.34%14.29%
最近半個月-2.61%252.749.56%15.66%46.67%
最近一個月-0.50%226.9153.48%14.12%46.67%
最近兩個月-3.09%224.90-16.57%15.08%40.00%
最近三個月-8.31%235.51-32.27%17.96%41.11%
最近半年-4.79%290.29-38.96%23.31%46.67%
最近一年-14.61%285.97-30.24%22.70%45.21%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.7/41.7/35.7/-6.0-71.6%/-25.7%/-87.4%-1.48/-1.26/-1.73/-0.47
最近一周44.5/52.2/35.7/-16.5-54.9%/-55.7%/-87.4%-0.81/0.60/-1.73/-2.34
最近半個月52.2/55.6/35.7/-19.89.2%/-154.1%/-87.4%0.36/1.61/-1.73/-3.34
最近一個月51.5/40.6/35.7/-4.99.4%/-32.1%/-87.4%0.54/-0.54/-1.73/-1.20
最近兩個月46.9/35.7/35.7/0.0-10.5%/-25.7%/-87.4%0.44/-0.83/-1.73/-0.90
最近三個月45.7/31.4/35.7/4.3-23.0%/-43.3%/-87.4%-0.16/-2.14/-1.73/0.40
最近半年50.0/58.6/35.7/-22.9-4.8%/-137.0%/-87.4%0.04/2.47/-1.73/-4.21
最近一年48.3/46.3/35.7/-10.6-11.2%/-93.8%/-87.4%0.21/3.08/-1.73/-4.81

成交量分析


指標數值
近期平均成交量226.91張
成交量趨勢53.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點594.19
第2個買點582.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位570.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標622.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:92.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.77%

  • 中期(20日)波動率:33.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:406.05

  • 價格波動範圍:62.80 ~ 885.00

  • 價格變異係數:47.52%


風險指標



  • 最大回撤:-62.05%

  • 回撤恢復天數:414天

  • 風險調整後收益:0.53


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.09%

  • 近期波動率:15.08%

  • 近期最大回撤:-4.79%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2259.01%

  • 波動率相對表現:-17.03%

  • 回撤相對表現:+57.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:47.85%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:25



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置