技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 87.500 |
| MACD | 0.214 |
| DIF | 0.214 |
| EMA_12 | 18.871 |
| EMA_26 | 18.656 |
| MACD Signal | 0.176 |
| MACD Histogram | 0.039 |
| 布林帶上軌 | 19.142 |
| 布林帶中軌 | 18.715 |
| 布林帶下軌 | 18.288 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.715
- 18.295
- 18.288
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.077 |
| 年化波動率 | 32.975 |
| 5日波動率 | 1.564 |
| 10日波動率 | 1.675 |
| 20日波動率 | 1.757 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 2.144 |
| 下行波動率 | 1.292 |
| 收益率峰度 | 42.651 |
| 收益率偏度 | 3.005 |
| 最大單日漲幅 | 36.577 |
| 最大單日跌幅 | -9.922 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.660 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.332 |
| ATR百分比 | 2.469 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.402% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 36.185% |
| 下跌天數比例 | 49.514% |
| 平盤天數比例 | 14.301% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.103% | 2.050% | 172.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.131% | 1.077% | -38.273% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.442% | -1.149% | 115.792% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.324% | -0.839% | -38.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.038% |
| 平均漲跌幅 | 1.370% |
| 上漲比例 | 58.871% |
| 平均成交量(張) | 3032 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.096 |
| 價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 115 | 67.647% |
| 3 | 下跌 | 992 | 343 | 34.577% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 434 | 142 | 32.719% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 75 | 19 | 25.333% |
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