華豐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價13.40
收盤價標準差4.14
最高價25.90
最低價4.91
平均成交量(張)920.89
成交量標準差(張)1852.95
平均成交金額13077435.64
平均成交筆數259.44
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例36.18
最大單日漲幅13.45
最大單日跌幅-10.51
年化波動率32.98
最大回撤-71.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.444.17949.97268.16-0.0237.41
週二13.444.161000.84273.95-0.2633.33
週三13.414.13848.52248.49-0.1135.29
週四13.394.11860.26248.29-0.0634.68
週五13.354.12952.17259.990.0540.41
週六11.523.95606.48182.20-0.4933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2618.6584.6218.5318.380.140.130.000.01
2025-02-2718.7085.7118.5518.410.150.130.000.01
2025-03-0318.6572.7318.5718.430.140.140.000.01
2025-03-0418.7075.0018.5918.450.140.140.000.01
2025-03-0518.8578.5718.6318.480.150.140.000.01
2025-03-0618.9080.0018.6718.510.160.150.000.02
2025-03-0718.9580.0018.7118.540.170.150.000.02
2025-03-1019.0076.9218.7618.570.180.160.000.03
2025-03-1119.1085.7118.8118.610.200.170.000.03
2025-03-1219.2087.5018.8718.660.210.180.000.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1918.60-1賣出
2025-02-2018.60-1賣出
2025-02-2118.55-1賣出
2025-02-2418.60-1賣出
2025-02-2518.60-1賣出
2025-02-2618.65-1賣出
2025-02-2718.70-1賣出
2025-03-0318.65-1賣出
2025-03-0418.70-1賣出
2025-03-0518.85-2強烈賣出
2025-03-0618.90-2強烈賣出
2025-03-0718.95-2強烈賣出
2025-03-1019.00-2強烈賣出
2025-03-1119.10-2強烈賣出
2025-03-1219.20-3強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1918.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2018.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2118.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2418.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2518.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2618.65持平賣出持平持平持平
2025-02-2718.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0318.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0418.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0518.85持平賣出持平持平賣出
2025-03-0618.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0718.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-1019.00持平賣出持平賣出持平
2025-03-1119.10持平賣出持平賣出持平
2025-03-1219.20持平賣出持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1113.71
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.66
95%VaR-2.66
99%VaR-5.47

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率32.98
5日波動率1.56
10日波動率1.68
20日波動率1.76
60日波動率1.86
上行波動率2.14
下行波動率1.29
收益率峰度42.65
收益率偏度3.00
最大單日漲幅36.58
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.66
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.288398.432791643.75-0.172547
22.885757.658621662.50.355036
34.6267113.24391662.50.336762
4-1.0893910.26741520-0.122335
5-2.854739.206341540-0.328186
64.174729.990481573.33330.401187
7-1.870278.326281540-0.24464
8-0.6923775.807621546.6667-0.147917
9-1.493436.676061520-0.248664
10-3.025685.411941526.6667-0.589871
11-1.2734210.04381553.3333-0.143381
124.4594911.30451573.33330.379746

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.6267113.24391662.50.336762
124.4594911.30451573.33330.379746
64.174729.990481573.33330.401187

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.025685.411941526.6667-0.589871
5-2.854739.206341540-0.328186
7-1.870278.326281540-0.24464

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.6267162.5
12114.4594973.3333
654.1747273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.0256873.3333
54-2.8547360
76-1.8702760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性42.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性44.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性45.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性44.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.44
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量85.08
動量持續性42.71

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量93.34
動量持續性44.01

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量113.38
動量持續性45.71

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量146.61
動量持續性44.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率4.89
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量276.28
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率48.31
長期上漲機率39.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09630.08740.2153
Volume_Shares0.09631.00000.24290.2997
RSI_140.08740.24291.00000.5823
MACD0.21530.29970.58231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.647%
下跌34.577%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-28.57%
3334-5.99%
429117.87%
531846.86%
6307-19.54%
732616.87%
833015.15%
930523.28%
1030846.75%
1132321.67%
123210.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 46.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:13.18%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3334-0.60%
4291-1.03%
5318-0.31%
63071.95%
7326-1.53%
83300.61%
9305-1.31%
103080.00%
113231.55%
123210.31%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-17.14%
3334-7.49%
42910.69%
531820.75%
6307-4.56%
73261.53%
83302.73%
93056.23%
1030816.88%
113237.43%
12321-3.12%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 20.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:2.53%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.63%
33340.30%
4291-2.06%
53180.94%
63071.30%
7326-1.84%
83301.21%
9305-0.98%
103080.32%
113231.24%
123210.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-10.20%
3334-4.79%
42916.19%
53184.72%
6307-6.84%
7326-4.29%
8330-0.61%
93052.95%
103084.22%
113231.24%
12321-2.80%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:-0.68%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-3.67%
33346.59%
429114.09%
531820.75%
6307-11.40%
732623.01%
833011.21%
930516.39%
1030825.32%
1132310.22%
123215.92%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.32%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.40%)

  • 平均準確率:11.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.715

  • 18.295

  • 18.288


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例37.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例38.402

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01180160.13627135.6899
2-0.02134280.020167136.2445
3-0.0170343-0.055045735.9001
4-0.01316180.0022054636.8697

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02230435.585
2-0.024779133.9535
3-0.011114935.8621
4-0.0064512337.3678
5-0.01297341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例36.185
下跌天數比例49.514
平盤天數比例14.301

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.103
平均漲幅2.050
平均成交量變化(張)172.294

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.131
平均漲幅1.077
平均成交量變化(張)-38.273

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.442
平均跌幅-1.149
平均成交量變化(張)115.792

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.324
平均跌幅-0.839
平均成交量變化(張)-38.016

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.038
平均漲跌幅1.370
上漲比例58.871
平均成交量(張)3032.451

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.096
成交量變化與價格變化相關係數0.244

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.05%371.61-41.95%0.03%66.67%
最近一周2.67%315.64-7.49%3.46%71.43%
最近半個月3.23%301.67132.97%4.64%60.00%
最近一個月6.67%285.00114.47%6.00%50.00%
最近兩個月4.92%234.0486.93%7.85%41.67%
最近三個月3.78%279.793.97%10.88%43.33%
最近半年0.00%415.43-69.47%17.94%43.33%
最近一年32.41%553.783.95%20.96%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天83.4/76.9/87.5/10.6109.5%/9.5%/113.6%0.03/0.03/0.04/0.01
最近一周80.5/75.0/87.5/12.596.5%/53.2%/113.6%0.02/0.01/0.04/0.03
最近半個月79.4/84.2/87.5/3.376.2%/42.4%/113.6%0.02/0.04/0.04/-0.01
最近一個月73.9/38.9/87.5/48.674.4%/108.8%/113.6%0.03/0.01/0.04/0.03
最近兩個月61.3/61.5/87.5/26.030.0%/32.0%/113.6%0.02/0.07/0.04/-0.03
最近三個月55.8/41.9/87.5/45.69.4%/144.1%/113.6%0.02/-0.01/0.04/0.05
最近半年51.6/54.7/87.5/32.8-0.6%/91.0%/113.6%-0.01/-0.03/0.04/0.07
最近一年53.8/73.7/87.5/13.89.8%/7.2%/113.6%0.00/0.06/0.04/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量285.00張
成交量趨勢114.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.71
第2個買點18.30
第3個買點18.29

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.43% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.59%

  • 中期(20日)波動率:34.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.40

  • 價格波動範圍:4.91 ~ 25.90

  • 價格變異係數:30.88%


風險指標



  • 最大回撤:-71.81%

  • 回撤恢復天數:352天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.92%

  • 近期波動率:7.85%

  • 近期最大回撤:-2.73%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-68.67%

  • 波動率相對表現:-25.38%

  • 回撤相對表現:+69.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:39.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-12 19:30:13



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