技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.947 |
| MACD | -0.069 |
| DIF | -0.069 |
| EMA_12 | 12.692 |
| EMA_26 | 12.761 |
| MACD Signal | -0.023 |
| MACD Histogram | -0.046 |
| 布林帶上軌 | 13.455 |
| 布林帶中軌 | 12.875 |
| 布林帶下軌 | 12.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.295
- 12.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.455
- 13.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.572 |
| 年化波動率 | 24.952 |
| 5日波動率 | 1.256 |
| 10日波動率 | 1.338 |
| 20日波動率 | 1.395 |
| 60日波動率 | 1.461 |
| 上行波動率 | 1.214 |
| 下行波動率 | 1.249 |
| 收益率峰度 | 13.413 |
| 收益率偏度 | -0.415 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -17.414 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.548 |
| ATR百分比 | 1.946 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.222% |
| 下跌天數比例 | 52.968% |
| 平盤天數比例 | 8.756% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 1.431% | 101.698% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.279% | 0.797% | -30.811% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.523% | -1.172% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.393% | -0.670% | -32.194% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.575% |
| 平均漲跌幅 | 0.731% |
| 上漲比例 | 64.539% |
| 平均成交量(張) | 8012 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.213 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 116 | 65.169% |
| 3 | 下跌 | 849 | 339 | 39.929% |
| 5 | 上漲 | 19 | 13 | 68.421% |
| 5 | 下跌 | 316 | 116 | 36.709% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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