國際中橡的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價28.25
收盤價標準差7.55
最高價52.80
最低價11.55
平均成交量(張)2491.92
成交量標準差(張)3114.69
平均成交金額75465946.82
平均成交筆數1086.27
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例38.22
最大單日漲幅8.37
最大單日跌幅-8.33
年化波動率24.95
最大回撤-77.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.237.632639.801130.99-0.0940.96
週二28.197.552481.651093.11-0.2037.18
週三28.197.512469.441091.92-0.0639.01
週四28.297.512423.851070.12-0.1936.51
週五28.257.572437.161042.14-0.1137.17
週六31.897.102977.491231.400.0753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2613.0067.6512.9812.900.080.010.000.07
2025-02-2712.5056.1012.9112.870.040.020.000.02
2025-03-0312.6057.1412.8612.850.010.02-1.00-0.00
2025-03-0412.6056.1012.8212.83-0.010.010.00-0.02
2025-03-0512.9560.0012.8412.840.000.010.00-0.01
2025-03-0612.8041.6712.8312.84-0.000.010.00-0.01
2025-03-0712.6535.1412.8112.82-0.020.000.00-0.02
2025-03-1012.7038.8912.7912.81-0.02-0.000.00-0.02
2025-03-1112.5035.9012.7412.79-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-1212.4028.9512.6912.76-0.07-0.020.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1913.20-1賣出
2025-02-2013.25-1賣出
2025-02-2113.20-1賣出
2025-02-2413.10-1賣出
2025-02-2513.10-1賣出
2025-02-2613.000中性
2025-02-2712.500中性
2025-03-0312.60-1賣出
2025-03-0412.60-1賣出
2025-03-0512.950中性
2025-03-0612.800中性
2025-03-0712.650中性
2025-03-1012.700中性
2025-03-1112.500中性
2025-03-1212.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1913.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2013.25持平持平持平持平賣出
2025-02-2113.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2413.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2513.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2613.00持平持平持平持平持平
2025-02-2712.50持平持平持平持平持平
2025-03-0312.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0412.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0512.95持平持平持平持平持平
2025-03-0612.80持平持平持平持平持平
2025-03-0712.65持平持平持平持平持平
2025-03-1012.70持平持平持平持平持平
2025-03-1112.50持平持平持平持平持平
2025-03-1212.40持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1692.00
索提諾比率-0.29
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-2.18
99%VaR-4.77

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率24.95
5日波動率1.26
10日波動率1.34
20日波動率1.39
60日波動率1.46
上行波動率1.21
下行波動率1.25
收益率峰度13.41
收益率偏度-0.41
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-17.41
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比1.95

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.770776.24581625-0.310199
21.5285.961711662.50.228346
3-2.541877.870761631.25-0.344126
41.204477.327551566.66670.14163
5-1.443495.400691533.3333-0.298138
6-0.875034.504531540-0.231255
7-0.7364583.837391533.3333-0.235349
8-3.035879.498961540-0.337146
90.1019418.565971560-0.0075562
10-1.780525.303481533.3333-0.367153
113.8837.6005215600.488957
120.7328677.2134715600.0784921

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
113.8837.6005215600.488957
21.5285.961711662.50.228346
41.204477.327551566.66670.14163

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.035879.498961540-0.337146
3-2.541877.870761631.25-0.344126
10-1.780525.303481533.3333-0.367153

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11103.88360
211.52862.5
431.2044766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.0358760
32-2.5418768.75
109-1.7805266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性48.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性48.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性47.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.81
趨勢持續性45.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.63
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.36
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.59

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量inf
動量持續性48.64

10日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量inf
動量持續性48.62

20日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量inf
動量持續性47.06

60日動量


指標數值
價格動量-0.81
成交量動量inf
動量持續性45.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.66
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.36

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1423.98
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率34.83
長期上漲機率43.10

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21340.14000.2347
Volume_Shares0.21341.00000.17530.1814
RSI_140.14000.17531.00000.6024
MACD0.23470.18140.60241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.169%
下跌39.929%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-15.92%
334119.35%
4291-1.03%
531833.02%
630713.03%
7326-7.36%
83305.76%
930520.33%
1030830.19%
11323-14.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 33.02%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:8.73%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3341-1.47%
42911.37%
5318-1.57%
63071.63%
7326-1.23%
83300.61%
93050.33%
10308-1.30%
113231.86%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率:0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-3.67%
33414.69%
4291-2.06%
531814.15%
63072.28%
7326-5.52%
83301.52%
93053.61%
103088.77%
11323-6.81%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.15%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)

  • 平均準確率:1.86%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-1.76%
42911.37%
53180.00%
63070.00%
7326-1.53%
83300.91%
93050.00%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.76%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-5.31%
33415.28%
4291-3.44%
53182.83%
63071.30%
7326-2.45%
83301.21%
93050.00%
103082.60%
11323-2.17%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.28%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:-0.17%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.13%
2245-11.43%
334112.61%
42911.72%
531817.61%
63077.82%
73263.37%
83301.52%
930516.39%
1030819.81%
11323-7.74%
123311.51%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.81%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:6.86%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.295

  • 12.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.455

  • 13.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例40.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0408834-0.047423838.914
2-0.0390284-0.01935238.9738
3-0.0308012-0.046301639.1259
4-0.03673260.051466935.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039867337.877
2-0.048952335.6562
3-0.043557637.6283
4-0.032383739.8837
50.014864943.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.222
下跌天數比例52.968
平盤天數比例8.756

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.804
平均漲幅1.431
平均成交量變化(張)101.698

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.279
平均漲幅0.797
平均成交量變化(張)-30.811

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.523
平均跌幅-1.172
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.393
平均跌幅-0.670
平均成交量變化(張)-32.194

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.575
平均漲跌幅0.731
上漲比例64.539
平均成交量(張)8011.902

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.213
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.36%2046.84-11.91%8.70%66.67%
最近一周-1.59%2281.27-33.82%25.91%57.14%
最近半個月-6.06%4595.73-54.74%23.27%53.33%
最近一個月-1.98%3152.0422.77%25.98%46.67%
最近兩個月-18.95%2266.39223.75%28.13%38.33%
最近三個月-18.95%1805.7487.70%24.81%40.00%
最近半年-28.32%1514.2339.76%23.60%40.56%
最近一年-38.77%1392.2342.33%19.55%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.6/38.9/28.9/-9.9-57.1%/-55.8%/-81.9%-0.03/-0.02/-0.05/-0.03
最近一周42.4/56.1/28.9/-27.2-29.1%/-61.3%/-81.9%-0.02/-0.02/-0.05/-0.03
最近半個月55.2/61.9/28.9/-33.06.5%/-164.8%/-81.9%0.04/0.15/-0.05/-0.20
最近一個月55.1/46.3/28.9/-17.314.4%/-88.5%/-81.9%0.08/0.13/-0.05/-0.17
最近兩個月39.8/45.2/28.9/-16.2-28.0%/-81.2%/-81.9%0.00/-0.00/-0.05/-0.04
最近三個月40.8/13.9/28.9/15.1-24.0%/-11.4%/-81.9%0.00/-0.07/-0.05/0.03
最近半年43.2/41.8/28.9/-12.9-23.6%/-6.0%/-81.9%-0.00/-0.05/-0.05/0.00
最近一年43.5/75.0/28.9/-46.1-22.3%/-130.0%/-81.9%0.00/0.10/-0.05/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3152.04張
成交量趨勢22.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.30
第2個買點12.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.62% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.09%

  • 中期(20日)波動率:24.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.25

  • 價格波動範圍:11.55 ~ 52.80

  • 價格變異係數:26.73%


風險指標



  • 最大回撤:-77.35%

  • 回撤恢復天數:-1950天

  • 風險調整後收益:-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-18.95%

  • 近期波動率:28.13%

  • 近期最大回撤:-22.88%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1651.05%

  • 波動率相對表現:+3.23%

  • 回撤相對表現:+48.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:43.10%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:03



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