技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 32.759 |
MACD | 0.067 |
DIF | 0.067 |
EMA_12 | 21.241 |
EMA_26 | 21.174 |
MACD Signal | 0.213 |
MACD Histogram | -0.146 |
布林帶上軌 | 22.259 |
布林帶中軌 | 21.465 |
布林帶下軌 | 20.671 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.150
- 22.259
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.873 |
年化波動率 | 29.726 |
5日波動率 | 1.552 |
10日波動率 | 1.641 |
20日波動率 | 1.702 |
60日波動率 | 1.765 |
上行波動率 | 1.404 |
下行波動率 | 1.361 |
收益率峰度 | 5.658 |
收益率偏度 | -0.010 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -14.654 |
波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
平均真實範圍(ATR) | 0.883 |
ATR百分比 | 2.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 44.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030% |
上漲天數比例 | 42.519% |
下跌天數比例 | 50.309% |
平盤天數比例 | 7.172% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.348% | 1.807% | 85.110% |
價格上漲_成交量下降 | 24.281% | 0.947% | -30.442% |
價格下跌_成交量上升 | 25.302% | -1.507% | 60.142% |
價格下跌_成交量下降 | 28.069% | -0.901% | -30.757% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.091% |
平均漲跌幅 | 0.533% |
上漲比例 | 57.197% |
平均成交量(張) | 7938 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.101 |
價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 272 | 153 | 56.250% |
3 | 下跌 | 719 | 296 | 41.168% |
5 | 上漲 | 49 | 28 | 57.143% |
5 | 下跌 | 244 | 102 | 41.803% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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