技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.759 |
| MACD | 0.067 |
| DIF | 0.067 |
| EMA_12 | 21.241 |
| EMA_26 | 21.174 |
| MACD Signal | 0.213 |
| MACD Histogram | -0.146 |
| 布林帶上軌 | 22.259 |
| 布林帶中軌 | 21.465 |
| 布林帶下軌 | 20.671 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.150
- 22.259
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.873 |
| 年化波動率 | 29.726 |
| 5日波動率 | 1.552 |
| 10日波動率 | 1.641 |
| 20日波動率 | 1.702 |
| 60日波動率 | 1.765 |
| 上行波動率 | 1.404 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 5.658 |
| 收益率偏度 | -0.010 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.654 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.031 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.883 |
| ATR百分比 | 2.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 42.519% |
| 下跌天數比例 | 50.309% |
| 平盤天數比例 | 7.172% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.348% | 1.807% | 85.110% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.281% | 0.947% | -30.442% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.302% | -1.507% | 60.142% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.069% | -0.901% | -30.757% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.091% |
| 平均漲跌幅 | 0.533% |
| 上漲比例 | 57.197% |
| 平均成交量(張) | 7938 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.101 |
| 價量變化相關性 | 0.106 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 272 | 153 | 56.250% |
| 3 | 下跌 | 719 | 296 | 41.168% |
| 5 | 上漲 | 49 | 28 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 244 | 102 | 41.803% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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