台橡的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價37.64
收盤價標準差17.07
最高價91.00
最低價12.90
平均成交量(張)2767.59
成交量標準差(張)4390.23
平均成交金額111712343.13
平均成交筆數1333.86
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例42.52
最大單日漲幅11.11
最大單日跌幅-9.35
年化波動率29.73
最大回撤-85.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.3616.842688.711300.88-0.1042.05
週二37.5517.012747.431327.56-0.0045.15
週三37.5717.182699.331349.57-0.0942.08
週四37.6617.083020.591379.31-0.1538.12
週五37.9517.242711.701325.33-0.0544.72
週六42.9818.701186.67626.130.2766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2621.8080.8521.4321.070.360.250.000.11
2025-02-2721.9081.6321.5021.130.370.270.000.10
2025-03-0321.7574.4721.5421.180.360.290.000.07
2025-03-0421.3561.5421.5121.190.320.300.000.02
2025-03-0521.7067.2421.5421.230.310.300.000.01
2025-03-0621.9058.7021.5921.280.320.300.000.01
2025-03-0721.2043.1021.5321.270.260.30-1.00-0.03
2025-03-1021.1039.6621.4721.260.210.280.00-0.07
2025-03-1120.7037.7021.3521.220.130.250.00-0.12
2025-03-1220.6532.7621.2421.170.070.210.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1921.65-2強烈賣出
2025-02-2021.55-2強烈賣出
2025-02-2121.60-2強烈賣出
2025-02-2421.65-2強烈賣出
2025-02-2521.85-2強烈賣出
2025-02-2621.80-2強烈賣出
2025-02-2721.90-2強烈賣出
2025-03-0321.75-1賣出
2025-03-0421.350中性
2025-03-0521.700中性
2025-03-0621.900中性
2025-03-0721.200中性
2025-03-1021.100中性
2025-03-1120.701買入
2025-03-1220.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1921.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2021.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2121.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2421.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2521.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2621.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2721.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0321.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0421.35持平持平持平持平持平
2025-03-0521.70持平持平持平持平持平
2025-03-0621.90持平持平持平持平持平
2025-03-0721.20持平持平賣出持平買入
2025-03-1021.10賣出持平持平持平買入
2025-03-1120.70持平持平持平持平買入
2025-03-1220.65持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.79
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaR-2.68
99%VaR-5.32

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.87
年化波動率29.73
5日波動率1.55
10日波動率1.64
20日波動率1.70
60日波動率1.77
上行波動率1.40
下行波動率1.36
收益率峰度5.66
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.65
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.133728.690571656.250.111276
20.68787611.771116500.0442788
3-1.229439.724381643.75-0.143567
43.565178.844251553.33330.384261
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
60.9395636.680451553.33330.115695
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
8-1.461096.753471540-0.241025
9-0.6541285.144571560-0.159546
103.779089.933681573.33330.363653
11-0.5071288.033811560-0.0838699
121.779178.520691546.66670.189246

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
103.779089.933681573.33330.363653
43.565178.844251553.33330.384261
121.779178.520691546.66670.189246

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
8-1.461096.753471540-0.241025

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1093.7790873.3333
433.5651753.3333
12111.7791746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4485686.6667
54-2.1811866.6667
87-1.4610960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性47.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.27
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量33.86
動量持續性48.32

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量39.77
動量持續性48.03

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量46.39
動量持續性47.60

60日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量61.33
動量持續性45.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.19
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1226.58
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10060.10310.1512
Volume_Shares0.10061.00000.18900.2565
RSI_140.10310.18901.00000.5997
MACD0.15120.25650.59971.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.250%
下跌41.168%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-8.98%
334128.74%
4291-15.46%
531821.38%
63071.95%
732630.98%
833037.88%
9305-9.51%
10308-17.86%
1132311.46%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 37.88%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -17.86%)

  • 平均準確率:6.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
3341-0.59%
42911.03%
5318-0.94%
63070.98%
7326-1.84%
83301.21%
9305-0.33%
103080.65%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-4.08%
33419.09%
4291-7.22%
53187.23%
63072.61%
73269.51%
833016.36%
9305-6.23%
10308-11.04%
113234.64%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.36%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -11.04%)

  • 平均準確率:1.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-0.41%
33410.29%
42910.34%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.31%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
33413.81%
4291-4.81%
53181.89%
6307-0.65%
73265.21%
83307.58%
93053.93%
10308-6.17%
113230.93%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -6.17%)

  • 平均準確率:0.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-3.67%
334116.13%
4291-4.81%
531813.84%
6307-1.30%
732619.02%
833011.21%
9305-5.57%
10308-1.62%
113235.26%
123314.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.02%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率:4.59%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.150

  • 22.259


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05599550.013884841.2896
2-0.009443230.042718444.6507
3-0.0485432-0.12918741.103
4-0.006081080.075481843.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0037997643.4258
2-0.077235840.4181
3-0.037400243.8997
4-0.02290741.5116
50.017567644.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例42.519
下跌天數比例50.309
平盤天數比例7.172

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.348
平均漲幅1.807
平均成交量變化(張)85.110

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.281
平均漲幅0.947
平均成交量變化(張)-30.442

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.302
平均跌幅-1.507
平均成交量變化(張)60.142

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.069
平均跌幅-0.901
平均成交量變化(張)-30.757

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.091
平均漲跌幅0.533
上漲比例57.197
平均成交量(張)7938.457

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.101
成交量變化與價格變化相關係數0.106

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.13%1521.20-16.55%18.57%0.00%
最近一周-3.28%1612.24-49.41%28.29%14.29%
最近半個月-4.62%1133.6473.43%20.37%33.33%
最近一個月2.23%1033.73101.05%20.53%40.00%
最近兩個月-7.61%1114.39-15.27%21.16%35.00%
最近三個月-13.60%1294.67-29.55%21.05%34.44%
最近半年-13.60%1581.24-35.86%23.22%36.67%
最近一年-16.57%1326.6884.74%20.33%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.7/39.7/32.8/-6.9-82.7%/-56.7%/-102.6%-0.11/-0.07/-0.15/-0.08
最近一周48.7/61.5/32.8/-28.8-25.3%/-113.6%/-102.6%-0.05/0.02/-0.15/-0.17
最近半個月64.8/75.5/32.8/-42.721.9%/-183.6%/-102.6%0.05/0.21/-0.15/-0.35
最近一個月66.5/47.9/32.8/-15.143.0%/-127.3%/-102.6%0.12/0.17/-0.15/-0.31
最近兩個月44.2/19.6/32.8/13.2-13.7%/-7.2%/-102.6%0.03/-0.10/-0.15/-0.04
最近三個月43.5/51.9/32.8/-19.1-21.4%/-90.5%/-102.6%-0.01/-0.11/-0.15/-0.04
最近半年47.9/40.3/32.8/-7.5-14.0%/-65.2%/-102.6%0.01/-0.02/-0.15/-0.13
最近一年49.0/67.5/32.8/-34.8-5.4%/-201.2%/-102.6%0.01/0.22/-0.15/-0.37

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1033.73張
成交量趨勢101.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.09%

  • 中期(20日)波動率:30.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.64

  • 價格波動範圍:12.90 ~ 91.00

  • 價格變異係數:45.35%


風險指標



  • 最大回撤:-85.73%

  • 回撤恢復天數:836天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.61%

  • 近期波動率:21.16%

  • 近期最大回撤:-14.32%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-810.48%

  • 波動率相對表現:-8.69%

  • 回撤相對表現:+71.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:46.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置