技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.742 |
| MACD | -0.293 |
| DIF | -0.293 |
| EMA_12 | 45.509 |
| EMA_26 | 45.802 |
| MACD Signal | 0.156 |
| MACD Histogram | -0.449 |
| 布林帶上軌 | 49.431 |
| 布林帶中軌 | 46.290 |
| 布林帶下軌 | 43.149 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.149
- 42.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.750
- 49.431
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.678 |
| 年化波動率 | 26.643 |
| 5日波動率 | 1.376 |
| 10日波動率 | 1.452 |
| 20日波動率 | 1.503 |
| 60日波動率 | 1.558 |
| 上行波動率 | 1.356 |
| 下行波動率 | 1.189 |
| 收益率峰度 | 8.784 |
| 收益率偏度 | 0.126 |
| 最大單日漲幅 | 9.987 |
| 最大單日跌幅 | -18.400 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.140 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.857 |
| ATR百分比 | 2.176 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 40.532% |
| 下跌天數比例 | 53.075% |
| 平盤天數比例 | 6.393% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.959% | 1.602% | 142.029% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.139% | 0.828% | -33.414% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.341% | -1.216% | 75.834% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.561% | -0.824% | -33.822% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.730% |
| 平均漲跌幅 | 1.238% |
| 上漲比例 | 70.462% |
| 平均成交量(張) | 9368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 142 | 59.414% |
| 3 | 下跌 | 774 | 315 | 40.698% |
| 5 | 上漲 | 39 | 19 | 48.718% |
| 5 | 下跌 | 276 | 108 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
