南港的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價37.74
收盤價標準差7.79
最高價65.20
最低價22.60
平均成交量(張)2967.28
成交量標準差(張)5389.56
平均成交金額131164811.05
平均成交筆數1256.87
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.53
最大單日漲幅12.57
最大單日跌幅-8.00
年化波動率26.64
最大回撤-61.56

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.797.792992.911277.490.0441.92
週二37.797.792886.331223.17-0.1538.91
週三37.727.762811.851230.15-0.0541.54
週四37.687.782986.021226.08-0.2237.45
週五37.787.823172.861336.62-0.0242.66
週六33.127.682643.82936.930.0453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2647.5571.5346.8546.150.700.330.000.37
2025-02-2747.3571.5346.9346.240.690.400.000.29
2025-03-0347.9070.9247.0846.360.710.460.000.25
2025-03-0447.9571.1347.2146.480.730.520.000.21
2025-03-0546.7565.5847.1446.500.640.540.000.10
2025-03-0645.5053.5746.8946.430.460.53-1.00-0.06
2025-03-0744.4542.7746.5146.280.230.470.00-0.23
2025-03-1044.0540.2246.1346.110.020.380.00-0.36
2025-03-1143.8030.4345.7745.94-0.170.270.00-0.44
2025-03-1244.0527.7445.5145.80-0.290.160.00-0.45

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1947.50-3強烈賣出
2025-02-2047.25-1賣出
2025-02-2147.65-2強烈賣出
2025-02-2447.80-2強烈賣出
2025-02-2548.55-3強烈賣出
2025-02-2647.55-1賣出
2025-02-2747.35-1賣出
2025-03-0347.90-2強烈賣出
2025-03-0447.95-2強烈賣出
2025-03-0546.750中性
2025-03-0645.50-1賣出
2025-03-0744.451買入
2025-03-1044.050中性
2025-03-1143.801買入
2025-03-1244.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1947.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2047.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2147.65持平持平持平賣出賣出
2025-02-2447.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2548.55持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2647.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2747.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0347.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0447.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0546.75持平持平持平持平持平
2025-03-0645.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0744.45持平持平持平持平買入
2025-03-1044.05賣出持平持平持平買入
2025-03-1143.80持平持平持平持平買入
2025-03-1244.05持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1258.80
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-2.33
99%VaR-4.63

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.64
5日波動率1.38
10日波動率1.45
20日波動率1.50
60日波動率1.56
上行波動率1.36
下行波動率1.19
收益率峰度8.78
收益率偏度0.13
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-18.40
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.86
ATR百分比2.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1020335.377651650-0.0120189
20.1737696.450511656.250.0011011
31.083756.941451643.750.132117
41.105413.992715400.0670873
5-0.6083465.065761540-0.15299
6-0.431045.464921553.3333-0.109372
72.269867.487881573.33330.28088
8-1.746756.165281540-0.310354
91.094728.449931546.66670.10983
100.01512088.85161540-0.0171207
11-0.4795537.755121546.6667-0.0833281
12-0.4306294.092171533.3333-0.14596

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.269867.487881573.33330.28088
41.105413.992715400.0670873
91.094728.449931546.66670.10983

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.746756.165281540-0.310354
5-0.6083465.065761540-0.15299
11-0.4795537.755121546.6667-0.0833281

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.2698673.3333
431.105440
981.0947246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.7467560
54-0.60834660
1110-0.47955353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性46.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性47.49

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.01

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性43.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.78
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.19
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量56.25
動量持續性46.98

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量64.94
動量持續性47.49

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量79.10
動量持續性47.01

60日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量95.73
動量持續性43.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.04
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1501.46
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45360.17780.2584
Volume_Shares0.45361.00000.20690.3621
RSI_140.17780.20691.00000.5892
MACD0.25840.36210.58921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.414%
下跌40.698%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-6.53%
33414.99%
429119.59%
531825.16%
63077.82%
7326-11.04%
833026.36%
9305-20.66%
1030832.14%
1132327.55%
1233120.85%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.14%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -20.66%)

  • 平均準確率:11.22%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3341-0.88%
42910.00%
53180.63%
63070.00%
73260.31%
8330-0.91%
93050.66%
10308-0.97%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -0.97%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-5.71%
3341-2.05%
42916.19%
531811.32%
6307-0.98%
7326-6.75%
833011.21%
9305-8.85%
1030813.31%
1132313.31%
123314.53%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 13.31%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.85%)

  • 平均準確率:3.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3341-0.29%
4291-0.34%
53180.31%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.61%
93050.33%
10308-0.32%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-4.49%
3341-0.59%
4291-2.06%
53184.09%
6307-2.61%
7326-4.91%
83300.00%
9305-4.26%
10308-0.65%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.09%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -4.91%)

  • 平均準確率:-1.62%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
22452.45%
33418.80%
429115.81%
53188.81%
630711.73%
73260.00%
833016.67%
9305-8.52%
1030820.78%
1132310.84%
1233118.13%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.78%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.52%)

  • 平均準確率:9.74%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.149

  • 42.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.750

  • 49.431


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02211540.027454441.2896
2-0.03613540.003384339.738
3-0.02242460.033197840.6868
4-0.0695426-0.0037423140.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.046019338.9626
2-0.026887340.4181
3-0.034378641.8472
4-0.072965138.3721
50.044256847.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例40.532
下跌天數比例53.075
平盤天數比例6.393

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.959
平均漲幅1.602
平均成交量變化(張)142.029

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.139
平均漲幅0.828
平均成交量變化(張)-33.414

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.341
平均跌幅-1.216
平均成交量變化(張)75.834

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.561
平均跌幅-0.824
平均成交量變化(張)-33.822

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.730
平均漲跌幅1.238
上漲比例70.462
平均成交量(張)9367.823

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.454
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%2180.84-48.14%12.78%66.67%
最近一周-8.13%3096.7649.05%20.68%71.43%
最近半個月-7.26%2434.41-33.00%22.29%66.67%
最近一個月-1.45%1847.2611.40%22.66%63.33%
最近兩個月-13.29%1944.42-61.66%20.76%41.67%
最近三個月-7.46%2319.380.72%25.62%45.56%
最近半年-22.72%3768.24-83.08%32.17%41.67%
最近一年11.52%5419.29-19.17%31.26%41.64%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.8/40.2/27.7/-12.5-78.9%/10.4%/-71.3%-0.41/-0.36/-0.45/-0.09
最近一周47.4/71.1/27.7/-43.4-38.2%/-127.3%/-71.3%-0.18/0.21/-0.45/-0.66
最近半個月60.6/70.7/27.7/-43.028.3%/-200.1%/-71.3%0.12/0.41/-0.45/-0.86
最近一個月57.4/37.8/27.7/-10.128.2%/-61.7%/-71.3%0.16/0.08/-0.45/-0.53
最近兩個月45.8/67.0/27.7/-39.3-11.9%/-154.6%/-71.3%0.00/0.33/-0.45/-0.78
最近三個月47.8/46.3/27.7/-18.6-4.8%/-38.3%/-71.3%0.04/0.05/-0.45/-0.50
最近半年45.4/45.7/27.7/-18.0-18.7%/-39.3%/-71.3%-0.04/-0.47/-0.45/0.02
最近一年50.9/70.6/27.7/-42.8-1.0%/-192.0%/-71.3%0.00/0.12/-0.45/-0.57

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1847.26張
成交量趨勢11.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.15
第2個買點42.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.99 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.10%

  • 中期(20日)波動率:25.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.74

  • 價格波動範圍:22.60 ~ 65.20

  • 價格變異係數:20.64%


風險指標



  • 最大回撤:-61.56%

  • 回撤恢復天數:-1980天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.29%

  • 近期波動率:20.76%

  • 近期最大回撤:-16.34%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1793.12%

  • 波動率相對表現:-5.97%

  • 回撤相對表現:+45.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:57



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置