技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 62.000 |
MACD | 1.132 |
DIF | 1.132 |
EMA_12 | 72.592 |
EMA_26 | 71.460 |
MACD Signal | 1.009 |
MACD Histogram | 0.123 |
布林帶上軌 | 74.926 |
布林帶中軌 | 71.725 |
布林帶下軌 | 68.524 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.725
- 70.163
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.926
- 76.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.359 |
年化波動率 | 21.575 |
5日波動率 | 1.133 |
10日波動率 | 1.188 |
20日波動率 | 1.229 |
60日波動率 | 1.270 |
上行波動率 | 1.011 |
下行波動率 | 1.020 |
收益率峰度 | 6.820 |
收益率偏度 | 0.049 |
最大單日漲幅 | 9.985 |
最大單日跌幅 | -8.759 |
波動率比率(上行/下行) | 0.991 |
平均真實範圍(ATR) | 1.007 |
ATR百分比 | 1.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
月初效應-上漲比例 | 44.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
月底效應-上漲比例 | 45.513% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.031% |
上漲天數比例 | 43.137% |
下跌天數比例 | 48.241% |
平盤天數比例 | 8.622% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.007% | 1.207% | 88.186% |
價格上漲_成交量下降 | 21.219% | 0.759% | -34.016% |
價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -0.947% | 77.553% |
價格下跌_成交量下降 | 29.063% | -0.732% | -35.134% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.494% |
平均漲跌幅 | 0.678% |
上漲比例 | 61.290% |
平均成交量(張) | 2088 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.001 |
價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
3 | 下跌 | 660 | 289 | 43.788% |
5 | 上漲 | 51 | 33 | 64.706% |
5 | 下跌 | 211 | 92 | 43.602% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
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