豐興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價56.42
收盤價標準差12.34
最高價99.00
最低價33.40
平均成交量(張)673.78
成交量標準差(張)1120.37
平均成交金額38043795.17
平均成交筆數400.97
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例43.14
最大單日漲幅9.65
最大單日跌幅-6.54
年化波動率21.58
最大回撤-43.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一56.4112.38632.04379.43-0.0145.62
週二56.4412.35697.53419.07-0.1043.56
週三56.4712.46679.98426.56-0.0642.48
週四56.3812.30647.33395.93-0.0343.49
週五56.5312.31719.24387.82-0.0440.60
週六49.176.29305.55149.40-0.0640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2671.2065.8870.3669.730.620.280.000.35
2025-02-2772.3071.2870.6569.920.730.370.000.36
2025-03-0371.8064.0470.8370.060.770.450.000.32
2025-03-0472.1068.9771.0370.210.810.520.000.29
2025-03-0573.6073.2771.4270.460.960.610.000.35
2025-03-0674.1068.2471.8370.731.100.710.000.39
2025-03-0774.2067.0772.2070.991.210.810.000.40
2025-03-1074.9081.5872.6171.281.330.910.000.42
2025-03-1172.7063.2772.6371.381.240.980.000.26
2025-03-1272.4062.0072.5971.461.131.010.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1970.000中性
2025-02-2070.40-1賣出
2025-02-2170.400中性
2025-02-2470.900中性
2025-02-2572.00-2強烈賣出
2025-02-2671.200中性
2025-02-2772.30-1賣出
2025-03-0371.800中性
2025-03-0472.100中性
2025-03-0573.60-3強烈賣出
2025-03-0674.10-2強烈賣出
2025-03-0774.20-1賣出
2025-03-1074.90-2強烈賣出
2025-03-1172.700中性
2025-03-1272.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1970.00持平持平持平持平持平
2025-02-2070.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2170.40持平持平持平持平持平
2025-02-2470.90持平持平持平持平持平
2025-02-2572.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2671.20持平持平持平持平持平
2025-02-2772.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0371.80持平持平持平持平持平
2025-03-0472.10持平持平持平持平持平
2025-03-0573.60持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0674.10持平持平持平賣出賣出
2025-03-0774.20持平持平持平持平賣出
2025-03-1074.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-1172.70持平持平持平持平持平
2025-03-1272.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2463.44
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-1.94
99%VaR-4.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.36
年化波動率21.58
5日波動率1.13
10日波動率1.19
20日波動率1.23
60日波動率1.27
上行波動率1.01
下行波動率1.02
收益率峰度6.82
收益率偏度0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-8.76
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比1.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.575225.282551637.5-0.140441
22.063335.2830416750.35901
30.7750815.699891662.50.106741
42.154688.403921553.33330.236558
5-2.818537.793111533.3333-0.383056
6-0.772955.427741540-0.173114
7-0.5395724.427081553.3333-0.159527
80.8484494.599091553.33330.148243
9-0.7333844.939211540-0.182226
10-1.588393.848221540-0.456072
112.00856.642591573.33330.277276
123.039816.634671573.33330.433049

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.039816.634671573.33330.433049
42.154688.403921553.33330.236558
22.063335.2830416750.35901

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.818537.793111533.3333-0.383056
10-1.588393.848221540-0.456072
6-0.772955.427741540-0.173114

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.0398173.3333
432.1546853.3333
212.0633375

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8185366.6667
109-1.5883960
65-0.7729560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性50.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性51.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性53.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性54.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.21
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.93
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量37.61
動量持續性50.17

10日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量46.54
動量持續性51.84

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量57.51
動量持續性53.88

60日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量73.06
動量持續性54.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.18

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.10
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.93

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1894.45
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.00080.10840.2089
Volume_Shares0.00081.00000.04450.0575
RSI_140.10840.04451.00000.6553
MACD0.20890.05750.65531.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.491%
下跌43.788%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-45.31%
3341-11.44%
4291-24.74%
531819.18%
6307-6.19%
732639.57%
8330-14.85%
9305-6.23%
1030833.77%
11323-16.10%
12331-31.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 39.57%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -45.31%)

  • 平均準確率:-4.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.65%
73260.61%
8330-0.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-17.96%
3341-7.33%
4291-14.09%
53187.86%
63070.00%
732618.40%
8330-8.18%
9305-3.28%
1030811.69%
11323-9.29%
12331-16.01%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.96%)

  • 平均準確率:-3.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
33410.00%
42910.00%
5318-0.31%
63070.33%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.98%
103080.97%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-6.12%
3341-2.64%
4291-6.19%
53180.31%
6307-7.17%
73264.29%
8330-2.12%
93052.62%
103080.32%
11323-2.79%
12331-10.27%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.29%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.27%)

  • 平均準確率:-2.76%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-24.08%
3341-0.88%
4291-3.78%
531811.32%
63071.30%
732615.95%
8330-3.94%
9305-3.93%
1030820.45%
11323-4.02%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.08%)

  • 平均準確率:1.43%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 72.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 71.725

  • 70.163

  • 68.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 74.926

  • 76.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例45.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05893670.050133842.9864
2-0.0199782-0.025418444.7598
3-0.0139958-0.013335542.3517
4-0.03378380.054687242.5156

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.041013342.8227
2-0.03954742.3926
3-0.037856342.4173
4-0.029476744.0698
50.034628445.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例43.137
下跌天數比例48.241
平盤天數比例8.622

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.007
平均漲幅1.207
平均成交量變化(張)88.186

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.219
平均漲幅0.759
平均成交量變化(張)-34.016

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.711
平均跌幅-0.947
平均成交量變化(張)77.553

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.063
平均跌幅-0.732
平均成交量變化(張)-35.134

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.494
平均漲跌幅0.678
上漲比例61.290
平均成交量(張)2087.771

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.001
成交量變化與價格變化相關係數0.136

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.34%1784.62-2.78%28.34%0.00%
最近一周0.42%1683.3398.63%26.99%28.57%
最近半個月3.43%1202.22104.19%20.24%46.67%
最近一個月8.71%812.79692.82%19.12%43.33%
最近兩個月-2.29%640.31790.85%21.37%40.00%
最近三個月-13.09%514.581722.45%22.54%41.11%
最近半年-0.14%452.371114.64%22.69%52.22%
最近一年5.85%353.631239.58%19.13%50.68%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天68.9/81.6/62.0/-19.651.5%/-78.7%/21.1%0.27/0.42/0.12/-0.30
最近一周69.2/69.0/62.0/-7.074.7%/-46.8%/21.1%0.32/0.29/0.12/-0.17
最近半個月68.9/65.5/62.0/-3.569.2%/-28.4%/21.1%0.36/0.48/0.12/-0.36
最近一個月65.2/32.5/62.0/29.557.2%/46.9%/21.1%0.44/0.19/0.12/-0.07
最近兩個月48.1/27.0/62.0/35.0-8.6%/84.4%/21.1%0.19/-0.07/0.12/0.19
最近三個月43.6/50.0/62.0/12.0-27.1%/64.6%/21.1%0.01/-0.21/0.12/0.33
最近半年51.3/54.5/62.0/7.59.2%/-45.1%/21.1%0.01/0.05/0.12/0.07
最近一年52.4/55.0/62.0/7.010.5%/-32.9%/21.1%0.02/0.13/0.12/-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量812.79張
成交量趨勢692.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點71.72
第2個買點70.16
第3個買點68.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位67.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標74.93 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.46%

  • 中期(20日)波動率:20.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:56.42

  • 價格波動範圍:33.40 ~ 99.00

  • 價格變異係數:21.88%


風險指標



  • 最大回撤:-43.19%

  • 回撤恢復天數:-676天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.29%

  • 近期波動率:21.37%

  • 近期最大回撤:-14.06%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-666.46%

  • 波動率相對表現:-0.21%

  • 回撤相對表現:+29.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 71.43%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:16



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