技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.627 |
| MACD | 0.163 |
| DIF | 0.163 |
| EMA_12 | 17.139 |
| EMA_26 | 16.976 |
| MACD Signal | 0.055 |
| MACD Histogram | 0.108 |
| 布林帶上軌 | 17.812 |
| 布林帶中軌 | 16.932 |
| 布林帶下軌 | 16.053 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.950
- 16.932
- 16.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.812
- 18.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.248 |
| 年化波動率 | 35.692 |
| 5日波動率 | 1.881 |
| 10日波動率 | 1.971 |
| 20日波動率 | 2.031 |
| 60日波動率 | 2.088 |
| 上行波動率 | 1.775 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 4.063 |
| 收益率偏度 | 0.349 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.137 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.649 |
| ATR百分比 | 2.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 39.914% |
| 下跌天數比例 | 51.598% |
| 平盤天數比例 | 8.488% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.019% | 2.275% | 105.372% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.381% | 1.175% | -30.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.040% | -1.741% | 66.839% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.561% | -1.085% | -33.293% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.541% |
| 平均漲跌幅 | 1.083% |
| 上漲比例 | 59.119% |
| 平均成交量(張) | 21081 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.184 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 121 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 764 | 296 | 38.743% |
| 5 | 上漲 | 33 | 18 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 287 | 109 | 37.979% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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