台玻的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價22.00
收盤價標準差8.66
最高價53.70
最低價6.46
平均成交量(張)6830.47
成交量標準差(張)14976.53
平均成交金額174474890.01
平均成交筆數2567.99
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例39.91
最大單日漲幅10.10
最大單日跌幅-12.23
年化波動率35.69
最大回撤-87.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.868.626931.232541.93-0.0941.78
週二21.968.636740.292551.14-0.2137.58
週三21.988.686675.122547.87-0.0241.68
週四22.038.717181.132698.65-0.2238.52
週五22.158.686692.702529.56-0.1239.51
週六21.678.523510.631067.270.7766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2616.9037.9716.7616.79-0.03-0.020.00-0.01
2025-02-2716.9541.3316.7916.80-0.01-0.021.000.00
2025-03-0316.7039.7416.7716.79-0.02-0.02-1.00-0.00
2025-03-0416.4046.2716.7216.76-0.05-0.030.00-0.02
2025-03-0516.7051.3916.7116.76-0.05-0.030.00-0.02
2025-03-0617.0043.5516.7616.78-0.02-0.031.000.01
2025-03-0716.8044.2616.7616.78-0.02-0.030.000.01
2025-03-1017.9562.5016.9516.870.08-0.000.000.08
2025-03-1117.9567.5717.1016.950.150.030.000.13
2025-03-1217.3556.6317.1416.980.160.050.000.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1916.800中性
2025-02-2016.700中性
2025-02-2116.80-1賣出
2025-02-2416.450中性
2025-02-2516.451買入
2025-02-2616.900中性
2025-02-2716.951買入
2025-03-0316.70-1賣出
2025-03-0416.401買入
2025-03-0516.700中性
2025-03-0617.001買入
2025-03-0716.800中性
2025-03-1017.95-1賣出
2025-03-1117.95-2強烈賣出
2025-03-1217.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1916.80持平持平持平持平持平
2025-02-2016.70持平持平持平持平持平
2025-02-2116.80賣出持平持平持平持平
2025-02-2416.45持平持平賣出持平買入
2025-02-2516.45持平持平持平持平買入
2025-02-2616.90持平持平持平持平持平
2025-02-2716.95持平持平買入持平持平
2025-03-0316.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0416.40持平持平持平持平買入
2025-03-0516.70持平持平持平持平持平
2025-03-0617.00持平持平買入持平持平
2025-03-0716.80持平持平持平持平持平
2025-03-1017.95買入持平持平賣出賣出
2025-03-1117.95持平持平持平賣出賣出
2025-03-1217.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數189.78
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.34
99%VaR-6.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.69
5日波動率1.88
10日波動率1.97
20日波動率2.03
60日波動率2.09
上行波動率1.77
下行波動率1.51
收益率峰度4.06
收益率偏度0.35
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.14
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.66848.899941637.5-0.430909
24.1792710.17381668.750.394404
3-0.6711749.576111656.25-0.0874928
44.3168721.173315400.196011
5-2.932235.305411520-0.5841
6-1.3776710.42391560-0.148154
70.618696.940291546.66670.0651303
8-2.517397.375871520-0.363896
9-0.2630918.130941553.3333-0.0528546
100.208389.73041546.66670.0042869
112.9091413.850515600.198005
122.8797611.532115600.235265

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.3168721.173315400.196011
24.1792710.17381668.750.394404
112.9091413.850515600.198005

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.66848.899941637.5-0.430909
5-2.932235.305411520-0.5841
8-2.517397.375871520-0.363896

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.3168740
214.1792768.75
11102.9091460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.668462.5
54-2.9322380
87-2.5173980

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性47.22

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性46.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性44.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性42.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.94
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.46
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量43.40
動量持續性47.22

10日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量54.88
動量持續性46.68

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量72.62
動量持續性44.48

60日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量102.45
動量持續性42.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.82
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21344.62
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率37.08
長期上漲機率44.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18380.11590.1975
Volume_Shares0.18381.00000.22150.4145
RSI_140.11590.22151.00000.6134
MACD0.19750.41450.61341.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌38.743%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.52%
2245-10.20%
334112.02%
4291-0.34%
531838.05%
630733.22%
7326-0.31%
833028.18%
9305-2.95%
1030831.17%
11323-5.57%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 38.05%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:11.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3341-0.88%
42910.34%
5318-0.31%
63070.65%
73260.31%
83300.30%
93050.00%
103080.32%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
22450.00%
3341-1.76%
4291-9.97%
53189.43%
63078.79%
7326-2.45%
833012.42%
9305-4.92%
1030812.01%
11323-6.81%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.42%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:1.20%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.45%
3341-0.88%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.61%
9305-1.64%
103080.97%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-4.90%
33412.35%
42910.34%
53187.23%
63074.89%
7326-3.37%
83302.42%
9305-1.97%
103082.92%
113230.00%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:1.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-8.57%
334113.20%
42919.62%
531821.07%
630718.89%
73265.52%
833012.42%
93055.57%
1030814.94%
113231.55%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.07%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:9.21%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.950

  • 16.932

  • 16.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.812

  • 18.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0295249-0.007161940.4977
2-0.0397926-0.018349837.7729
3-0.0381478-0.0045323939.7503
4-0.02193350.083929441.58

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028009739.3245
2-0.075435537.863
3-0.028312440.935
4-0.022720939.3023
50.041317646.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例39.914
下跌天數比例51.598
平盤天數比例8.488

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.019
平均漲幅2.275
平均成交量變化(張)105.372

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.381
平均漲幅1.175
平均成交量變化(張)-30.447

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.040
平均跌幅-1.741
平均成交量變化(張)66.839

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.561
平均跌幅-1.085
平均成交量變化(張)-33.293

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.541
平均漲跌幅1.083
上漲比例59.119
平均成交量(張)21081.422

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.184
成交量變化與價格變化相關係數0.268

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.34%38386.52-65.67%37.52%66.67%
最近一周5.79%24758.0074.37%55.03%57.14%
最近半個月3.27%20985.7855.90%40.13%53.33%
最近一個月2.66%17757.5840.89%42.88%43.33%
最近兩個月-9.40%13565.1248.42%38.47%36.67%
最近三個月-5.71%16387.17-48.89%41.42%38.89%
最近半年-6.72%13075.1986.21%42.00%37.22%
最近一年-17.77%9428.5217.74%33.31%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.2/62.5/56.6/-5.9103.1%/-92.6%/47.5%0.11/0.08/0.11/0.02
最近一周53.2/46.3/56.6/10.433.2%/103.9%/47.5%0.04/-0.02/0.11/0.13
最近半個月49.2/49.0/56.6/7.66.8%/40.8%/47.5%0.02/0.04/0.11/0.07
最近一個月56.0/53.0/56.6/3.627.1%/-2.5%/47.5%0.11/0.18/0.11/-0.07
最近兩個月41.5/56.2/56.6/0.5-17.2%/58.6%/47.5%-0.03/-0.07/0.11/0.18
最近三個月46.5/47.1/56.6/9.6-1.5%/11.8%/47.5%-0.01/0.06/0.11/0.04
最近半年47.5/66.0/56.6/-9.3-6.9%/9.2%/47.5%-0.01/0.12/0.11/-0.01
最近一年47.6/65.7/56.6/-9.1-8.9%/-3.1%/47.5%0.00/0.22/0.11/-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量17757.58張
成交量趨勢40.89%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.95
第2個買點16.93
第3個買點16.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.99%

  • 中期(20日)波動率:37.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.00

  • 價格波動範圍:6.46 ~ 53.70

  • 價格變異係數:39.37%


風險指標



  • 最大回撤:-87.66%

  • 回撤恢復天數:875天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.40%

  • 近期波動率:38.47%

  • 近期最大回撤:-23.08%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1386.98%

  • 波動率相對表現:+2.83%

  • 回撤相對表現:+64.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:44.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:31



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