技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.333 |
| MACD | 0.125 |
| DIF | 0.125 |
| EMA_12 | 32.691 |
| EMA_26 | 32.566 |
| MACD Signal | 0.144 |
| MACD Histogram | -0.020 |
| 布林帶上軌 | 32.936 |
| 布林帶中軌 | 32.668 |
| 布林帶下軌 | 32.399 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.399
- 32.313
- 32.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.936
- 33.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.399 |
| 年化波動率 | 22.209 |
| 5日波動率 | 0.986 |
| 10日波動率 | 1.053 |
| 20日波動率 | 1.104 |
| 60日波動率 | 1.186 |
| 上行波動率 | 1.393 |
| 下行波動率 | 0.966 |
| 收益率峰度 | 70.481 |
| 收益率偏度 | 3.460 |
| 最大單日漲幅 | 30.851 |
| 最大單日跌幅 | -9.633 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.443 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.435 |
| ATR百分比 | 1.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.273% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 39.267% |
| 下跌天數比例 | 48.424% |
| 平盤天數比例 | 12.308% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.566% | 1.217% | 113.280% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.122% | 0.620% | -31.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.458% | -0.756% | 68.773% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.854% | -0.611% | -34.106% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.268% |
| 平均漲跌幅 | 1.061% |
| 上漲比例 | 68.404% |
| 平均成交量(張) | 3549 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.104 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 130 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 815 | 328 | 40.245% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 300 | 112 | 37.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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