技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 43.333 |
MACD | 0.125 |
DIF | 0.125 |
EMA_12 | 32.691 |
EMA_26 | 32.566 |
MACD Signal | 0.144 |
MACD Histogram | -0.020 |
布林帶上軌 | 32.936 |
布林帶中軌 | 32.668 |
布林帶下軌 | 32.399 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.399
- 32.313
- 32.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.936
- 33.150
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.399 |
年化波動率 | 22.209 |
5日波動率 | 0.986 |
10日波動率 | 1.053 |
20日波動率 | 1.104 |
60日波動率 | 1.186 |
上行波動率 | 1.393 |
下行波動率 | 0.966 |
收益率峰度 | 70.481 |
收益率偏度 | 3.460 |
最大單日漲幅 | 30.851 |
最大單日跌幅 | -9.633 |
波動率比率(上行/下行) | 1.443 |
平均真實範圍(ATR) | 0.435 |
ATR百分比 | 1.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
月初效應-上漲比例 | 37.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
月底效應-上漲比例 | 44.273% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025% |
上漲天數比例 | 39.267% |
下跌天數比例 | 48.424% |
平盤天數比例 | 12.308% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.566% | 1.217% | 113.280% |
價格上漲_成交量下降 | 19.122% | 0.620% | -31.447% |
價格下跌_成交量上升 | 23.458% | -0.756% | 68.773% |
價格下跌_成交量下降 | 33.854% | -0.611% | -34.106% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.268% |
平均漲跌幅 | 1.061% |
上漲比例 | 68.404% |
平均成交量(張) | 3549 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.104 |
價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 208 | 130 | 62.500% |
3 | 下跌 | 815 | 328 | 40.245% |
5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
5 | 下跌 | 300 | 112 | 37.333% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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