技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 24.545 |
MACD | 0.295 |
DIF | 0.295 |
EMA_12 | 36.770 |
EMA_26 | 36.475 |
MACD Signal | 0.594 |
MACD Histogram | -0.299 |
布林帶上軌 | 39.672 |
布林帶中軌 | 37.572 |
布林帶下軌 | 35.473 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.473
- 32.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.672
- 42.450
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.166 |
年化波動率 | 34.386 |
5日波動率 | 1.602 |
10日波動率 | 1.716 |
20日波動率 | 1.797 |
60日波動率 | 1.879 |
上行波動率 | 2.020 |
下行波動率 | 1.569 |
收益率峰度 | 9.374 |
收益率偏度 | 0.620 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -20.710 |
波動率比率(上行/下行) | 1.287 |
平均真實範圍(ATR) | 0.548 |
ATR百分比 | 2.533 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
月初效應-上漲比例 | 42.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026% |
上漲天數比例 | 42.734% |
下跌天數比例 | 43.621% |
平盤天數比例 | 13.618% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.160% | 1.998% | 187.692% |
價格上漲_成交量下降 | 19.044% | 1.141% | -35.610% |
價格下跌_成交量上升 | 26.189% | -1.075% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.608% | -1.040% | -34.891% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.159% |
平均漲跌幅 | 1.719% |
上漲比例 | 63.050% |
平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.439 |
價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
3 | 下跌 | 747 | 299 | 40.027% |
5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
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