技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.286 |
| MACD | 0.300 |
| DIF | 0.300 |
| EMA_12 | 62.533 |
| EMA_26 | 62.233 |
| MACD Signal | 0.232 |
| MACD Histogram | 0.068 |
| 布林帶上軌 | 63.476 |
| 布林帶中軌 | 62.260 |
| 布林帶下軌 | 61.044 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.260
- 61.957
- 61.044
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.476
- 63.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.679 |
| 年化波動率 | 26.645 |
| 5日波動率 | 1.351 |
| 10日波動率 | 1.436 |
| 20日波動率 | 1.497 |
| 60日波動率 | 1.566 |
| 上行波動率 | 1.428 |
| 下行波動率 | 1.167 |
| 收益率峰度 | 7.396 |
| 收益率偏度 | 0.657 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.579 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.223 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.812 |
| ATR百分比 | 2.051 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 38.678% |
| 下跌天數比例 | 53.666% |
| 平盤天數比例 | 7.628% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.060% | 1.598% | 121.424% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.279% | 0.760% | -32.424% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.267% | -1.201% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.393% | -0.780% | -34.037% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.213% |
| 平均漲跌幅 | 1.509% |
| 上漲比例 | 69.096% |
| 平均成交量(張) | 3203 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.350 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 122 | 67.778% |
| 3 | 下跌 | 802 | 327 | 40.773% |
| 5 | 上漲 | 15 | 11 | 73.333% |
| 5 | 下跌 | 277 | 123 | 44.404% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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