生達的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價38.85
收盤價標準差12.22
最高價79.60
最低價21.40
平均成交量(張)876.54
成交量標準差(張)1687.35
平均成交金額38346667.53
平均成交筆數552.39
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.68
最大單日漲幅10.99
最大單日跌幅-9.42
年化波動率26.65
最大回撤-51.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.9912.32946.99581.54-0.0443.56
週二38.9412.30856.27545.00-0.2934.26
週三38.8412.14840.25530.30-0.1339.41
週四38.7512.06852.30544.88-0.1638.12
週五38.8812.36887.79562.72-0.1638.27
週六32.055.67939.59481.870.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2662.5057.1462.1361.870.260.080.000.18
2025-02-2762.8061.3662.2361.940.290.120.000.17
2025-03-0362.2058.7062.2361.960.270.150.000.12
2025-03-0462.3063.6462.2461.980.250.170.000.08
2025-03-0562.4069.0562.2662.020.250.190.000.06
2025-03-0662.5067.5062.3062.050.250.200.000.05
2025-03-0762.0050.0062.2562.050.210.200.000.01
2025-03-1062.7062.5062.3262.100.230.210.000.02
2025-03-1162.9064.2962.4162.160.260.220.000.04
2025-03-1263.2064.2962.5362.230.300.230.000.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1962.00-1賣出
2025-02-2062.10-1賣出
2025-02-2162.80-2強烈賣出
2025-02-2462.70-2強烈賣出
2025-02-2562.80-2強烈賣出
2025-02-2662.500中性
2025-02-2762.80-1賣出
2025-03-0362.200中性
2025-03-0462.300中性
2025-03-0562.400中性
2025-03-0662.500中性
2025-03-0762.000中性
2025-03-1062.700中性
2025-03-1162.90-1賣出
2025-03-1263.20-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1962.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2062.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2162.80持平持平持平賣出賣出
2025-02-2462.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2562.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2662.50持平持平持平持平持平
2025-02-2762.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0362.20持平持平持平持平持平
2025-03-0462.30持平持平持平持平持平
2025-03-0562.40持平持平持平持平持平
2025-03-0662.50持平持平持平持平持平
2025-03-0762.00持平持平持平持平持平
2025-03-1062.70持平持平持平持平持平
2025-03-1162.90持平持平持平持平賣出
2025-03-1263.20持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1206.87
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-2.38
99%VaR-4.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.65
5日波動率1.35
10日波動率1.44
20日波動率1.50
60日波動率1.57
上行波動率1.43
下行波動率1.17
收益率峰度7.40
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.58
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.81
ATR百分比2.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.809573.821441612.5-0.778826
21.838084.272781668.750.391177
3-0.6854884.363071631.25-0.195311
43.6475110.845815600.320939
5-0.9651916.548221546.6667-0.17285
63.067924.725311573.33330.613981
7-1.496015.611551546.6667-0.296296
8-3.315357.058231513.3333-0.493328
91.989487.853831546.66670.232093
100.3546797.8195915400.0240437
113.182247.515811566.66670.401231
120.8939049.239041546.66670.0787135

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.6475110.845815600.320939
113.182247.515811566.66670.401231
63.067924.725311573.33330.613981

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.315357.058231513.3333-0.493328
1-2.809573.821441612.5-0.778826
7-1.496015.611551546.6667-0.296296

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.6475160
11103.1822466.6667
653.0679273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.3153586.6667
112-2.8095787.5
76-1.4960153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性50.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性51.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性51.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.03
趨勢持續性50.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.35
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量inf
動量持續性50.12

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性51.09

20日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量inf
動量持續性51.52

60日動量


指標數值
價格動量2.03
成交量動量inf
動量持續性50.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.03
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量311.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.35

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20410.06930.2028
Volume_Shares0.20411.00000.28350.5478
RSI_140.06930.28351.00000.5666
MACD0.20280.54780.56661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.778%
下跌40.773%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129843.29%
2245-17.55%
33410.59%
42913.44%
531811.64%
6307-14.66%
7326-18.71%
833060.91%
9305-5.57%
103089.74%
11323-16.41%
12331-10.27%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 60.91%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -18.71%)

  • 平均準確率:3.87%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22454.49%
3341-2.05%
42911.03%
5318-1.26%
63071.63%
7326-0.61%
8330-0.61%
93050.98%
10308-0.65%
113231.55%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.49%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.05%)

  • 平均準確率:0.16%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-10.20%
3341-5.87%
42910.69%
53184.09%
6307-8.79%
7326-8.90%
833026.06%
9305-5.90%
103080.32%
11323-12.69%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.06%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:-1.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3341-0.88%
42910.69%
5318-0.31%
63070.98%
7326-2.15%
83301.82%
93050.00%
10308-0.65%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-7.76%
33410.29%
4291-2.75%
5318-2.52%
6307-9.45%
7326-3.07%
83307.88%
9305-1.31%
10308-0.97%
11323-4.64%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.45%)

  • 平均準確率:-2.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129831.21%
2245-6.12%
33419.09%
42913.78%
531811.64%
63070.98%
7326-3.99%
833025.76%
93050.66%
1030811.69%
11323-1.86%
123313.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 31.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:7.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 63.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 62.260

  • 61.957

  • 61.044


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.476

  • 63.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例39.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.085504-0.011832836.5385
2-0.06561140.10404241.048
3-0.067846-0.032084838.8137
4-0.0645010.082067538.2536

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064897538.6007
2-0.12247437.1661
3-0.060844739.7948
4-0.057674437.4419
5-0.0023648643.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例38.678
下跌天數比例53.666
平盤天數比例7.628

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.060
平均漲幅1.598
平均成交量變化(張)121.424

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.279
平均漲幅0.760
平均成交量變化(張)-32.424

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.267
平均跌幅-1.201
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.393
平均跌幅-0.780
平均成交量變化(張)-34.037

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.213
平均漲跌幅1.509
上漲比例69.096
平均成交量(張)3203.287

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.350

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.80%229.13148.15%1.77%100.00%
最近一周1.44%183.5944.91%9.91%71.43%
最近半個月1.94%215.33121.08%9.62%60.00%
最近一個月3.78%200.79324.06%11.93%40.00%
最近兩個月-1.40%200.71111.43%12.14%38.33%
最近三個月-1.71%215.41107.56%12.04%34.44%
最近半年-11.48%427.79-50.84%19.56%38.33%
最近一年-0.32%579.554.82%21.56%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天63.7/62.5/64.3/1.862.7%/26.8%/77.3%0.04/0.02/0.07/0.05
最近一周63.0/63.6/64.3/0.641.6%/45.7%/77.3%0.05/0.08/0.07/-0.02
最近半個月62.3/59.0/64.3/5.360.5%/0.2%/77.3%0.11/0.14/0.07/-0.08
最近一個月55.9/38.9/64.3/25.433.6%/137.4%/77.3%0.10/0.03/0.07/0.04
最近兩個月47.6/63.0/64.3/1.3-7.1%/61.3%/77.3%0.02/0.08/0.07/-0.01
最近三個月47.3/49.5/64.3/14.8-7.6%/98.9%/77.3%0.02/0.07/0.07/0.00
最近半年47.6/58.2/64.3/6.1-5.6%/20.8%/77.3%-0.02/-0.03/0.07/0.10
最近一年49.9/52.4/64.3/11.90.6%/70.0%/77.3%0.01/0.27/0.07/-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量200.79張
成交量趨勢324.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點62.26
第2個買點61.96
第3個買點61.04

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.82 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.48 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.81%

  • 中期(20日)波動率:24.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:38.85

  • 價格波動範圍:21.40 ~ 79.60

  • 價格變異係數:31.45%


風險指標



  • 最大回撤:-51.82%

  • 回撤恢復天數:-338天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.40%

  • 近期波動率:12.14%

  • 近期最大回撤:-6.19%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1066.13%

  • 波動率相對表現:-14.68%

  • 回撤相對表現:+45.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.35%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 85.71%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:47



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