技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.500 |
| MACD | 0.207 |
| DIF | 0.207 |
| EMA_12 | 21.570 |
| EMA_26 | 21.363 |
| MACD Signal | 0.272 |
| MACD Histogram | -0.065 |
| 布林帶上軌 | 22.173 |
| 布林帶中軌 | 21.565 |
| 布林帶下軌 | 20.957 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.957
- 20.903
- 20.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.100
- 22.173
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.583 |
| 年化波動率 | 25.126 |
| 5日波動率 | 1.226 |
| 10日波動率 | 1.301 |
| 20日波動率 | 1.355 |
| 60日波動率 | 1.421 |
| 上行波動率 | 1.279 |
| 下行波動率 | 1.292 |
| 收益率峰度 | 11.144 |
| 收益率偏度 | -0.119 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.212 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.990 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.340 |
| ATR百分比 | 1.872 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 36.410% |
| 下跌天數比例 | 47.713% |
| 平盤天數比例 | 15.877% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.820% | 1.466% | 123.769% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.860% | 0.811% | -34.727% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.516% | -0.975% | 81.113% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.804% | -0.713% | -34.817% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.719% |
| 平均漲跌幅 | 0.911% |
| 上漲比例 | 62.654% |
| 平均成交量(張) | 5477 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.354 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 106 | 75.177% |
| 3 | 下跌 | 916 | 345 | 37.664% |
| 5 | 上漲 | 9 | 7 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 347 | 142 | 40.922% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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