和益的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價17.73
收盤價標準差3.79
最高價32.30
最低價10.00
平均成交量(張)1360.74
成交量標準差(張)3908.39
平均成交金額29407903.81
平均成交筆數573.90
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例36.41
最大單日漲幅10.59
最大單日跌幅-15.24
年化波動率25.13
最大回撤-58.25

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.683.791440.85608.53-0.1138.13
週二17.683.781269.78545.36-0.1632.71
週三17.743.811424.00584.530.0240.27
週四17.743.781379.93581.95-0.1535.26
週五17.833.801305.60556.79-0.0835.08
週六16.852.89587.07221.470.3066.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2621.7582.2221.4221.080.340.220.000.11
2025-02-2721.6582.2221.4521.120.330.240.000.09
2025-03-0321.6074.2921.4821.160.320.260.000.06
2025-03-0421.6577.1421.5021.190.310.270.000.04
2025-03-0521.9579.4921.5721.250.320.280.000.04
2025-03-0621.9573.3321.6321.300.330.290.000.04
2025-03-0721.8064.5221.6621.340.320.290.000.02
2025-03-1021.7060.6121.6621.370.300.290.000.00
2025-03-1121.5057.1421.6421.380.260.29-1.00-0.03
2025-03-1221.2047.5021.5721.360.210.270.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1921.30-1賣出
2025-02-2021.85-3強烈賣出
2025-02-2121.80-2強烈賣出
2025-02-2421.85-2強烈賣出
2025-02-2521.75-2強烈賣出
2025-02-2621.75-2強烈賣出
2025-02-2721.65-1賣出
2025-03-0321.60-1賣出
2025-03-0421.65-1賣出
2025-03-0521.95-2強烈賣出
2025-03-0621.95-2強烈賣出
2025-03-0721.800中性
2025-03-1021.700中性
2025-03-1121.50-1賣出
2025-03-1221.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1921.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2021.85持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2121.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2421.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2521.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2621.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2721.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0321.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0421.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0521.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0621.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0721.80持平持平持平持平持平
2025-03-1021.70持平持平持平持平持平
2025-03-1121.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1221.20持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數721.00
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-2.18
99%VaR-4.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.58
年化波動率25.13
5日波動率1.23
10日波動率1.30
20日波動率1.35
60日波動率1.42
上行波動率1.28
下行波動率1.29
收益率峰度11.14
收益率偏度-0.12
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.21
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比1.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.639774.535031650-0.39833
25.43816.864981687.50.767874
30.1017649.258631650-0.00701001
41.80575.10881553.33330.320825
5-0.396623.886661540-0.144928
60.8513066.267511546.66670.109236
74.061777.0846215800.549797
8-6.900085.888161513.3333-1.20016
90.07372166.376471546.6667-0.0145763
10-1.098736.270231560-0.20181
111.025095.9284215400.144798
12-0.3807334.005851546.6667-0.13665

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.43816.864981687.50.767874
74.061777.0846215800.549797
41.80575.10881553.33330.320825

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.900085.888161513.3333-1.20016
1-1.639774.535031650-0.39833
10-1.098736.270231560-0.20181

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.438187.5
764.0617780
431.805753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.9000886.6667
112-1.6397750
109-1.0987340

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性48.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性49.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.19
趨勢持續性47.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.60
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.28
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量57.55
動量持續性47.98

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量71.38
動量持續性48.60

20日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量80.07
動量持續性49.09

60日動量


指標數值
價格動量1.19
成交量動量133.04
動量持續性47.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.36
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.28

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量556.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35360.12090.2141
Volume_Shares0.35361.00000.18480.3597
RSI_140.12090.18481.00000.6305
MACD0.21410.35970.63051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲75.177%
下跌37.664%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-48.16%
3341-23.17%
4291-2.41%
531817.61%
63070.33%
7326-28.53%
833020.30%
930557.38%
1030827.27%
1131613.61%
123316.95%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 57.38%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -48.16%)

  • 平均準確率:5.19%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22451.63%
3341-0.59%
4291-1.03%
53180.63%
63070.33%
73260.92%
8330-3.33%
93051.97%
10308-0.32%
113160.95%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.33%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-16.33%
3341-11.73%
4291-6.53%
53181.89%
6307-3.26%
7326-12.58%
83300.91%
930520.00%
103085.52%
113162.22%
123312.11%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-1.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3341-1.76%
42910.69%
53180.31%
6307-0.65%
73261.23%
8330-3.03%
93053.28%
10308-0.97%
113160.32%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.28%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.03%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-16.33%
3341-4.69%
4291-2.75%
53181.89%
6307-3.58%
7326-6.44%
833010.30%
93051.97%
103083.25%
113160.00%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-1.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-18.78%
3341-4.40%
42917.22%
531812.89%
63077.49%
7326-11.66%
833015.45%
930530.16%
1030819.81%
1131610.13%
123319.67%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 30.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.78%)

  • 平均準確率:7.62%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.957

  • 20.903

  • 20.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.100

  • 22.173


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例37.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例34.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01470590.087281836.991
2-0.01965070.042518336.7904
3-0.0133195-0.026846437.0447
4-0.0290052-0.0054809834.8691

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014897536.4294
2-0.023488436.9767
3-0.01519537.2706
4-0.022584436.3213
5-0.021283832.4324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例36.410
下跌天數比例47.713
平盤天數比例15.877

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.820
平均漲幅1.466
平均成交量變化(張)123.769

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.860
平均漲幅0.811
平均成交量變化(張)-34.727

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.516
平均跌幅-0.975
平均成交量變化(張)81.113

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.804
平均跌幅-0.713
平均成交量變化(張)-34.817

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.719
平均漲跌幅0.911
上漲比例62.654
平均成交量(張)5476.539

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.354
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.30%488.64107.62%5.32%33.33%
最近一周-2.08%385.7555.42%15.35%42.86%
最近半個月-0.47%441.34133.83%15.68%53.33%
最近一個月4.69%414.08229.07%16.42%40.00%
最近兩個月-2.30%378.44223.23%15.87%40.00%
最近三個月-7.42%451.66-7.98%15.76%37.78%
最近半年1.44%2120.72-23.85%31.19%38.89%
最近一年-0.47%1266.9443.20%24.06%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.1/60.6/47.5/-13.1-13.6%/-85.1%/-60.0%-0.03/0.00/-0.06/-0.07
最近一周65.7/77.1/47.5/-29.621.5%/-99.1%/-60.0%0.01/0.04/-0.06/-0.10
最近半個月73.1/69.0/47.5/-21.548.0%/-135.0%/-60.0%0.07/0.14/-0.06/-0.21
最近一個月65.9/46.5/47.5/1.046.8%/-39.4%/-60.0%0.08/0.04/-0.06/-0.11
最近兩個月49.7/43.9/47.5/3.6-8.7%/-41.7%/-60.0%0.04/0.03/-0.06/-0.10
最近三個月44.9/18.5/47.5/29.0-24.1%/-12.1%/-60.0%0.02/-0.09/-0.06/0.03
最近半年49.9/62.0/47.5/-14.5-1.8%/-163.5%/-60.0%0.00/0.01/-0.06/-0.08
最近一年49.5/20.9/47.5/26.6-5.0%/-7.0%/-60.0%0.01/-0.16/-0.06/0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量414.08張
成交量趨勢229.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.96
第2個買點20.90
第3個買點20.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.24 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.71% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.96%

  • 中期(20日)波動率:23.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.73

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 32.30

  • 價格變異係數:21.35%


風險指標



  • 最大回撤:-58.25%

  • 回撤恢復天數:-1762天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.30%

  • 近期波動率:15.87%

  • 近期最大回撤:-8.06%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-825.62%

  • 波動率相對表現:-9.39%

  • 回撤相對表現:+50.18%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:30



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