技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | 0.374 |
| DIF | 0.374 |
| EMA_12 | 36.858 |
| EMA_26 | 36.483 |
| MACD Signal | 0.369 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 38.077 |
| 布林帶中軌 | 36.755 |
| 布林帶下軌 | 35.433 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.755
- 35.942
- 35.433
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.077
- 38.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.997 |
| 年化波動率 | 31.707 |
| 5日波動率 | 1.592 |
| 10日波動率 | 1.686 |
| 20日波動率 | 1.754 |
| 60日波動率 | 1.834 |
| 上行波動率 | 1.778 |
| 下行波動率 | 1.342 |
| 收益率峰度 | 13.847 |
| 收益率偏度 | 1.171 |
| 最大單日漲幅 | 26.437 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.325 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.566 |
| ATR百分比 | 2.505 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.429% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.777% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 39.579% |
| 下跌天數比例 | 48.104% |
| 平盤天數比例 | 12.234% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.692% | 1.955% | 250.970% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.181% | 1.003% | -38.201% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.246% | -1.184% | 162.644% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.881% | -0.982% | -43.281% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.739% |
| 平均漲跌幅 | 1.493% |
| 上漲比例 | 65.722% |
| 平均成交量(張) | 2643 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.226 |
| 價量變化相關性 | 0.383 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 126 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 779 | 312 | 40.051% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 281 | 110 | 39.146% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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