華電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3613.00
平均收盤價20.88
收盤價標準差9.80
最高價56.40
最低價7.00
平均成交量(張)817.82
成交量標準差(張)2080.44
平均成交金額21731399.52
平均成交筆數336.40
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.58
最大單日漲幅10.96
最大單日跌幅-12.61
年化波動率31.71
最大回撤-48.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.949.85803.87324.26-0.1241.58
週二20.869.81832.50343.95-0.1539.26
週三20.889.76819.00344.370.0442.33
週四20.889.75814.79330.60-0.1237.26
週五20.969.87822.61342.57-0.1037.29
週六15.827.47623.09140.87-0.0346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2637.5572.3836.7036.130.570.340.000.23
2025-02-2736.8063.0336.7136.180.540.380.000.16
2025-03-0336.2556.0036.6436.180.460.390.000.07
2025-03-0436.4559.2036.6136.200.410.400.000.01
2025-03-0537.2563.5736.7136.280.430.400.000.03
2025-03-0636.2551.3736.6436.280.360.40-1.00-0.03
2025-03-0736.2047.4536.5736.270.300.380.00-0.08
2025-03-1037.5055.8336.7236.360.350.370.00-0.02
2025-03-1137.0055.8336.7636.410.350.370.00-0.02
2025-03-1237.4057.1436.8636.480.370.371.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1936.200中性
2025-02-2037.90-2強烈賣出
2025-02-2137.15-1賣出
2025-02-2437.30-1賣出
2025-02-2537.35-1賣出
2025-02-2637.55-1賣出
2025-02-2736.800中性
2025-03-0336.250中性
2025-03-0436.450中性
2025-03-0537.250中性
2025-03-0636.250中性
2025-03-0736.201買入
2025-03-1037.500中性
2025-03-1137.000中性
2025-03-1237.401買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1936.20持平持平持平持平持平
2025-02-2037.90持平賣出持平賣出持平
2025-02-2137.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2437.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2537.35持平賣出持平持平持平
2025-02-2637.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2736.80持平持平持平持平持平
2025-03-0336.25持平持平持平持平持平
2025-03-0436.45持平持平持平持平持平
2025-03-0537.25持平持平持平持平持平
2025-03-0636.25持平持平賣出持平買入
2025-03-0736.20持平持平持平持平買入
2025-03-1037.50持平持平持平持平持平
2025-03-1137.00持平持平持平持平持平
2025-03-1237.40持平持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2122.05
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-2.74
99%VaR-5.12

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.71
5日波動率1.59
10日波動率1.69
20日波動率1.75
60日波動率1.83
上行波動率1.78
下行波動率1.34
收益率峰度13.85
收益率偏度1.17
最大單日漲幅26.44
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比2.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.484686.769851618.75-0.687068
21.732079.068641662.50.172617
33.831836.873641662.50.533221
4-0.15377210.19561526.6667-0.031429
5-1.272379.326221435.7143-0.1543
61.828798.359521457.14290.198829
70.769115.655371464.28570.106526
8-1.26857.878731533.3333-0.182158
90.5638255.018521533.33330.0791385
101.562849.781691546.66670.142733
113.206567.9413615600.382793
12-0.1512624.754631546.6667-0.0668672

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.831836.873641662.50.533221
113.206567.9413615600.382793
61.828798.359521457.14290.198829

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.484686.769851618.75-0.687068
5-1.272379.326221435.7143-0.1543
8-1.26857.878731533.3333-0.182158

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.8318362.5
11103.2065660
651.8287957.1429

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.4846881.25
54-1.2723764.2857
87-1.268566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.00

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性48.35

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性47.50

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.75
趨勢持續性50.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.74
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度0.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量119.32
動量持續性46.97

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量135.78
動量持續性48.33

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量196.88
動量持續性47.44

60日動量


指標數值
價格動量2.76
成交量動量300.13
動量持續性50.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量224.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率53.93
長期上漲機率42.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.22630.04240.1717
Volume_Shares0.22631.00000.21330.3680
RSI_140.04240.21331.00000.5461
MACD0.17170.36800.54611.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌40.051%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129847.32%
2245-7.76%
3341-21.70%
4274-0.73%
529635.14%
6288-12.85%
7303-0.99%
83198.46%
930516.07%
10308-9.42%
11311-15.43%
12325-8.00%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 47.32%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -21.70%)

  • 平均準確率:2.51%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.67%
3341-0.88%
4274-1.46%
52960.34%
62880.00%
73030.00%
8319-0.94%
93051.31%
10308-0.65%
113110.64%
123250.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-4.49%
3341-9.68%
4274-1.82%
529615.20%
6288-6.60%
7303-2.64%
8319-0.94%
93055.57%
10308-9.42%
11311-11.90%
12325-5.23%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 15.20%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -11.90%)

  • 平均準確率:-1.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3341-0.29%
4274-1.46%
52961.01%
62880.35%
7303-0.33%
8319-1.25%
93051.97%
10308-1.62%
113110.96%
123250.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-5.71%
3341-8.50%
4274-1.46%
52962.03%
6288-4.86%
7303-0.66%
83192.51%
9305-0.66%
10308-6.49%
11311-2.57%
12325-1.54%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.50%)

  • 平均準確率:-1.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129830.87%
2245-3.27%
3341-2.35%
42745.47%
529616.55%
6288-1.74%
73032.64%
83199.09%
93057.87%
103088.77%
11311-2.57%
12325-1.54%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 30.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.27%)

  • 平均準確率:5.82%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.755

  • 35.942

  • 35.433


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.077

  • 38.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例40.429

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例41.777

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02843710.038065638.009
2-0.02756410.017217639.7436
3-0.04252430.018111140.6688
4-0.02960720.11074439.8305

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024255640.6948
2-0.035789538.3971
3-0.022347437.9836
4-0.049831738.8956
5-0.021478946.6667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例39.579
下跌天數比例48.104
平盤天數比例12.234

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.692
平均漲幅1.955
平均成交量變化(張)250.970

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.181
平均漲幅1.003
平均成交量變化(張)-38.201

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.246
平均跌幅-1.184
平均成交量變化(張)162.644

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.881
平均跌幅-0.982
平均成交量變化(張)-43.281

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.739
平均漲跌幅1.493
上漲比例65.722
平均成交量(張)2642.912

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.226
成交量變化與價格變化相關係數0.383

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.27%307.70-44.64%27.10%33.33%
最近一周2.61%286.64159.55%36.66%42.86%
最近半個月3.31%429.12261.29%34.09%60.00%
最近一個月8.09%284.87166.17%25.93%53.33%
最近兩個月-0.80%267.52-31.46%24.17%40.00%
最近三個月5.80%400.16-62.39%24.17%38.89%
最近半年-19.57%929.78-95.78%32.66%36.67%
最近一年6.70%2635.53-91.50%40.16%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天56.3/55.8/57.1/1.344.8%/-12.4%/48.8%-0.01/-0.02/0.01/0.03
最近一周55.8/59.2/57.1/-2.124.5%/35.7%/48.8%-0.01/0.01/0.01/-0.01
最近半個月63.1/68.2/57.1/-11.048.0%/-17.0%/48.8%0.11/0.22/0.01/-0.21
最近一個月59.9/35.5/57.1/21.740.2%/81.3%/48.8%0.12/-0.04/0.01/0.04
最近兩個月48.7/50.0/57.1/7.1-9.8%/29.6%/48.8%0.00/-0.03/0.01/0.03
最近三個月50.8/31.7/57.1/25.50.9%/101.5%/48.8%0.05/0.00/0.01/0.00
最近半年46.0/58.3/57.1/-1.1-15.5%/-17.1%/48.8%0.00/0.28/0.01/-0.27
最近一年49.7/48.5/57.1/8.7-0.2%/95.7%/48.8%0.00/-0.15/0.01/0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量284.87張
成交量趨勢166.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.76
第2個買點35.94
第3個買點35.43

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.92% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.43%

  • 中期(20日)波動率:30.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.88

  • 價格波動範圍:7.00 ~ 56.40

  • 價格變異係數:46.92%


風險指標



  • 最大回撤:-48.39%

  • 回撤恢復天數:-272天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.80%

  • 近期波動率:24.17%

  • 近期最大回撤:-11.76%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1274.05%

  • 波動率相對表現:-7.66%

  • 回撤相對表現:+36.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:53.93%

  • 歷史整體上漲機率:42.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:55



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