錩泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價31.68
收盤價標準差15.35
最高價71.00
最低價7.77
平均成交量(張)204.32
成交量標準差(張)458.85
平均成交金額7776841.10
平均成交筆數129.00
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例39.70
最大單日漲幅15.67
最大單日跌幅-11.41
年化波動率40.55
最大回撤-73.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.4515.26197.68125.02-0.0639.73
週二31.5915.29195.05123.03-0.1238.91
週三31.8115.39207.66132.800.0442.61
週四31.8715.39205.05128.40-0.1840.81
週五31.6415.37215.06135.04-0.2336.76
週六32.5220.34267.26167.40-0.6920.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2628.3065.2228.1927.720.470.390.000.08
2025-02-2728.3565.5228.2227.760.450.410.000.05
2025-03-0328.2066.6728.2127.800.420.410.000.01
2025-03-0428.3540.6328.2327.840.400.41-1.00-0.01
2025-03-0528.5060.4228.2827.890.390.400.00-0.01
2025-03-0628.4052.2728.2927.920.370.400.00-0.03
2025-03-0728.1538.1028.2727.940.330.380.00-0.05
2025-03-1030.9576.6028.6828.160.520.411.000.11
2025-03-1128.6053.7328.6728.200.470.420.000.05
2025-03-1228.8056.3028.6928.240.450.430.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1928.250中性
2025-02-2028.500中性
2025-02-2128.700中性
2025-02-2428.600中性
2025-02-25nan0中性
2025-02-2628.300中性
2025-02-2728.350中性
2025-03-0328.200中性
2025-03-0428.35-1賣出
2025-03-0528.500中性
2025-03-0628.400中性
2025-03-0728.150中性
2025-03-1030.950中性
2025-03-1128.600中性
2025-03-1228.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1928.25持平持平持平持平持平
2025-02-2028.50持平持平持平持平持平
2025-02-2128.70持平持平持平持平持平
2025-02-2428.60持平持平持平持平持平
2025-02-25nan持平持平持平持平持平
2025-02-2628.30持平持平持平持平持平
2025-02-2728.35持平持平持平持平持平
2025-03-0328.20持平持平持平持平持平
2025-03-0428.35持平持平賣出持平持平
2025-03-0528.50持平持平持平持平持平
2025-03-0628.40持平持平持平持平持平
2025-03-0728.15持平持平持平持平持平
2025-03-1030.95持平賣出買入持平持平
2025-03-1128.60持平持平持平持平持平
2025-03-1228.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1220.00
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-3.63
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.55
年化波動率40.55
5日波動率2.02
10日波動率2.17
20日波動率2.27
60日波動率2.39
上行波動率2.26
下行波動率1.73
收益率峰度4.59
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.49
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.12

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6460349.727741637.5-0.0835446
24.5594711.67741443.750.37618
30.67663410.54871637.50.0483441
40.06901177.197891566.6667-0.0135672
50.60181411.7321553.33330.0370907
60.035776712.56111546.6667-0.0104202
7-0.25792210.85021540-0.0391319
83.3423721.34191553.33330.148801
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861
10-0.84411612.37281540-0.0816939
11-2.2087510.24611540-0.231835
121.97217.9520215600.227041

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.5594711.67741443.750.37618
83.3423721.34191553.33330.148801
121.97217.9520215600.227041

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.2087510.24611540-0.231835
10-0.84411612.37281540-0.0816939
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.5594743.75
873.3423753.3333
12111.972160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.2087560
109-0.84411660
98-0.83289866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性45.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性45.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性45.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.88
趨勢持續性44.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性45.15

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量inf
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量inf
動量持續性45.39

60日動量


指標數值
價格動量2.92
成交量動量inf
動量持續性44.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率48.42
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量224.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18260.07780.1810
Volume_Shares0.18261.00000.32420.4633
RSI_140.07780.32421.00000.5740
MACD0.18100.46330.57401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.031%
下跌43.333%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-17.14%
33418.80%
42917.22%
531827.36%
630712.05%
732616.87%
833015.45%
930531.15%
1030852.27%
1132319.81%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 52.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:14.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
3341-1.47%
42910.69%
53180.31%
63070.33%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.00%
123311.51%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-9.80%
3341-0.88%
4291-1.03%
53188.81%
63072.93%
73260.92%
83303.94%
930513.77%
1030822.73%
113234.02%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:3.21%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33410.29%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
103081.30%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-6.94%
3341-0.88%
4291-4.47%
53180.00%
6307-3.58%
7326-2.45%
8330-0.61%
93052.30%
103083.90%
11323-0.93%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-1.85%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-1.63%
334111.73%
429112.37%
531816.98%
630713.03%
732619.63%
833011.52%
930516.39%
1030824.03%
1132317.34%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:12.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例40.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03734860.10710439.7059
2-0.05953060.029781938.9738
3-0.05380360.019828240.0624
4-0.05469240.0014646340.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.052962541.2545
2-0.10911537.6307
3-0.00072164940.2509
4-0.075849939.186
50.039694941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例39.699
下跌天數比例50.980
平盤天數比例8.891

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.186
平均漲幅2.626
平均成交量變化(張)269.708

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.984
平均漲幅1.218
平均成交量變化(張)-43.479

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.410
平均跌幅-1.644
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.420
平均跌幅-1.183
平均成交量變化(張)-43.002

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.657
平均漲跌幅1.546
上漲比例60.829
平均成交量(張)719.355

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.183
成交量變化與價格變化相關係數0.301

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-6.95%1286.82-28.64%93.08%33.33%
最近一周1.59%555.085389.56%89.05%57.14%
最近半個月1.95%267.431922.84%55.83%60.00%
最近一個月10.77%151.822700.36%50.09%53.33%
最近兩個月5.30%82.331371.45%40.41%45.00%
最近三個月-5.88%65.59539.79%34.53%42.22%
最近半年-8.28%100.631912.66%37.18%36.67%
最近一年-7.69%67.131936.63%29.25%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.2/76.6/56.3/-20.3nan%/nan%/nan%0.06/0.11/0.02/-0.09
最近一周54.0/40.6/56.3/15.7nan%/nan%/nan%0.01/-0.01/0.02/0.03
最近半個月61.0/67.5/56.3/-11.2nan%/nan%/nan%0.08/0.26/0.02/-0.24
最近一個月59.5/34.4/56.3/21.9nan%/nan%/nan%0.13/-0.03/0.02/0.05
最近兩個月50.0/54.4/56.3/1.9-13.4%/nan%/nan%0.08/0.11/0.02/-0.09
最近三個月39.5/13.8/56.3/42.5-46.7%/nan%/nan%0.03/-0.21/0.02/0.23
最近半年44.6/36.4/56.3/19.9-16.8%/nan%/nan%0.01/-0.04/0.02/0.06
最近一年45.2/25.0/56.3/31.3-11.2%/nan%/nan%0.02/0.09/0.02/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量151.82張
成交量趨勢2700.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.85%

  • 中期(20日)波動率:46.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.68

  • 價格波動範圍:7.77 ~ 71.00

  • 價格變異係數:48.47%


風險指標



  • 最大回撤:-73.33%

  • 回撤恢復天數:512天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.30%

  • 近期波動率:40.41%

  • 近期最大回撤:-13.55%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-407.18%

  • 波動率相對表現:-0.15%

  • 回撤相對表現:+59.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:37



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