技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.296 |
| MACD | 0.450 |
| DIF | 0.450 |
| EMA_12 | 28.691 |
| EMA_26 | 28.241 |
| MACD Signal | 0.428 |
| MACD Histogram | 0.021 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.554 |
| 年化波動率 | 40.547 |
| 5日波動率 | 2.024 |
| 10日波動率 | 2.171 |
| 20日波動率 | 2.274 |
| 60日波動率 | 2.388 |
| 上行波動率 | 2.259 |
| 下行波動率 | 1.734 |
| 收益率峰度 | 4.590 |
| 收益率偏度 | 0.550 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.487 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.303 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.984 |
| ATR百分比 | 3.117 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052% |
| 上漲天數比例 | 39.699% |
| 下跌天數比例 | 50.980% |
| 平盤天數比例 | 8.891% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 2.626% | 269.708% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.218% | -43.479% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -1.644% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.420% | -1.183% | -43.002% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.657% |
| 平均漲跌幅 | 1.546% |
| 上漲比例 | 60.829% |
| 平均成交量(張) | 719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 257 | 144 | 56.031% |
| 3 | 下跌 | 810 | 351 | 43.333% |
| 5 | 上漲 | 53 | 25 | 47.170% |
| 5 | 下跌 | 253 | 120 | 47.431% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
