技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.382 |
| MACD | 0.659 |
| DIF | 0.659 |
| EMA_12 | 29.351 |
| EMA_26 | 28.692 |
| MACD Signal | 0.965 |
| MACD Histogram | -0.306 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.496 |
| 年化波動率 | 71.374 |
| 5日波動率 | 2.808 |
| 10日波動率 | 3.065 |
| 20日波動率 | 3.280 |
| 60日波動率 | 3.585 |
| 上行波動率 | 5.598 |
| 下行波動率 | 2.099 |
| 收益率峰度 | 357.577 |
| 收益率偏度 | 13.252 |
| 最大單日漲幅 | 138.941 |
| 最大單日跌幅 | -10.028 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.667 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.539 |
| ATR百分比 | 4.021 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.093% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.300% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 40.445% |
| 下跌天數比例 | 43.969% |
| 平盤天數比例 | 12.280% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.144% | 3.407% | 217.337% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.271% | 1.968% | -42.118% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.379% | -2.173% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.207% | -1.565% | -47.830% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.223% |
| 平均漲跌幅 | 1.669% |
| 上漲比例 | 55.314% |
| 平均成交量(張) | 1052 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.551 |
| 價量變化相關性 | 0.088 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 161 | 57.295% |
| 3 | 下跌 | 839 | 316 | 37.664% |
| 5 | 上漲 | 56 | 32 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 320 | 118 | 36.875% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
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