1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3689.00 |
平均收盤價 | 12.89 |
收盤價標準差 | 10.98 |
最高價 | 58.00 |
最低價 | 1.99 |
平均成交量(張) | 411.16 |
成交量標準差(張) | 914.06 |
平均成交金額 | 10742356.71 |
平均成交筆數 | 177.66 |
平均漲跌幅 | 0.11 |
上漲天數比例 | 40.44 |
最大單日漲幅 | 18.53 |
最大單日跌幅 | -16.03 |
年化波動率 | 71.37 |
最大回撤 | -96.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.85 | 10.80 | 362.18 | 163.71 | -0.13 | 38.54 |
週二 | 12.83 | 10.92 | 396.49 | 170.97 | 0.01 | 41.10 |
週三 | 12.81 | 10.95 | 439.92 | 185.41 | 0.46 | 44.30 |
週四 | 12.96 | 11.14 | 431.54 | 183.69 | 0.10 | 40.03 |
週五 | 13.02 | 11.14 | 421.26 | 183.00 | 0.10 | 38.00 |
週六 | 11.36 | 8.30 | 590.19 | 246.93 | -0.02 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 30.00 | 72.09 | 29.49 | 28.06 | 1.43 | 1.67 | 0.00 | -0.23 |
2025-02-27 | 29.00 | 49.21 | 29.42 | 28.13 | 1.29 | 1.59 | 0.00 | -0.30 |
2025-03-03 | 29.00 | 49.21 | 29.35 | 28.19 | 1.16 | 1.51 | 0.00 | -0.35 |
2025-03-04 | 29.95 | 60.98 | 29.44 | 28.32 | 1.12 | 1.43 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-05 | 29.90 | 60.24 | 29.51 | 28.44 | 1.08 | 1.36 | 0.00 | -0.28 |
2025-03-06 | 30.00 | 61.18 | 29.59 | 28.55 | 1.03 | 1.29 | 0.00 | -0.26 |
2025-03-07 | 28.85 | 48.60 | 29.48 | 28.58 | 0.90 | 1.21 | 0.00 | -0.32 |
2025-03-10 | 28.35 | 31.58 | 29.30 | 28.56 | 0.74 | 1.12 | 0.00 | -0.38 |
2025-03-11 | 29.80 | 47.58 | 29.38 | 28.65 | 0.73 | 1.04 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-12 | 29.20 | 43.38 | 29.35 | 28.69 | 0.66 | 0.96 | 0.00 | -0.31 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 30.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 30.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 29.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 29.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 29.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 29.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 29.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 29.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 30.00 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 28.85 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 28.35 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 29.80 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 29.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 30.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 30.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 29.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 29.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 30.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 29.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 29.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 29.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 29.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 30.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 28.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 28.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 29.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 29.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 33.32 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 185.00 |
索提諾比率 | 0.49 |
波動率比率(上行/下行) | 2.67 |
95%VaR | -5.17 |
99%VaR | -8.34 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.50 |
年化波動率 | 71.37 |
5日波動率 | 2.81 |
10日波動率 | 3.06 |
20日波動率 | 3.28 |
60日波動率 | 3.58 |
上行波動率 | 5.60 |
下行波動率 | 2.10 |
收益率峰度 | 357.58 |
收益率偏度 | 13.25 |
最大單日漲幅 | 138.94 |
最大單日跌幅 | -10.03 |
波動率比率(上行/下行) | 2.67 |
平均真實範圍(ATR) | 0.54 |
ATR百分比 | 4.02 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.308077 | 10.4997 | 16 | 43.75 | -0.0452151 |
2 | 3.11497 | 10.2708 | 14 | 31.25 | 0.287058 |
3 | -0.226038 | 21.204 | 16 | 50 | -0.0185203 |
4 | -5.51668 | 16.2818 | 15 | 26.6667 | -0.349062 |
5 | 6.33724 | 20.8988 | 15 | 40 | 0.29526 |
6 | -1.80137 | 17.9198 | 15 | 46.6667 | -0.109825 |
7 | -3.69627 | 9.43971 | 13 | 26.6667 | -0.409222 |
8 | -0.601336 | 16.7087 | 14 | 60 | -0.0459643 |
9 | 5.35755 | 16.14 | 12 | 46.6667 | 0.321615 |
10 | -9.79923 | 11.6391 | 12 | 20 | -0.856244 |
11 | 2.31952 | 38.5561 | 13 | 20 | 0.055837 |
12 | 13.3957 | 17.4906 | 15 | 73.3333 | 0.75635 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13.3957 | 17.4906 | 15 | 73.3333 | 0.75635 |
5 | 6.33724 | 20.8988 | 15 | 40 | 0.29526 |
9 | 5.35755 | 16.14 | 12 | 46.6667 | 0.321615 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -9.79923 | 11.6391 | 12 | 20 | -0.856244 |
4 | -5.51668 | 16.2818 | 15 | 26.6667 | -0.349062 |
7 | -3.69627 | 9.43971 | 13 | 26.6667 | -0.409222 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 13.3957 | 73.3333 |
5 | 4 | 6.33724 | 40 |
9 | 8 | 5.35755 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -9.79923 | 80 |
4 | 3 | -5.51668 | 73.3333 |
7 | 6 | -3.69627 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 43.13 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.69 |
趨勢持續性 | 43.51 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.29 |
趨勢持續性 | 43.37 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.35 |
趨勢持續性 | 45.54 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.12 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.10 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.37 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.18 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.18 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 34.74 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 29.02 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 39.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5515 | 0.0793 | 0.1380 |
Volume_Shares | 0.5515 | 1.0000 | 0.0987 | 0.0561 |
RSI_14 | 0.0793 | 0.0987 | 1.0000 | 0.4966 |
MACD | 0.1380 | 0.0561 | 0.4966 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.295% |
下跌 | 37.664% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -6.38% |
2 | 245 | -13.88% |
3 | 341 | 18.18% |
4 | 291 | 44.67% |
5 | 318 | 23.58% |
6 | 307 | 24.43% |
7 | 326 | 31.60% |
8 | 330 | 29.09% |
9 | 300 | -8.00% |
10 | 303 | 30.36% |
11 | 312 | 32.37% |
12 | 318 | -16.35% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 44.67%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -16.35%)
- 平均準確率:15.81%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 300 | -0.33% |
10 | 303 | -1.65% |
11 | 312 | 1.60% |
12 | 318 | 0.63% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.60%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.65%)
- 平均準確率:-0.10%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -7.38% |
2 | 245 | -12.24% |
3 | 341 | 7.04% |
4 | 291 | 16.15% |
5 | 318 | 11.32% |
6 | 307 | 11.07% |
7 | 326 | 12.58% |
8 | 330 | 14.24% |
9 | 300 | -2.00% |
10 | 303 | 5.61% |
11 | 312 | 13.46% |
12 | 318 | -9.75% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 16.15%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)
- 平均準確率:5.01%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | 0.00% |
4 | 291 | -1.03% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 300 | 0.00% |
10 | 303 | -1.32% |
11 | 312 | 1.28% |
12 | 318 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.32%)
- 平均準確率:-0.05%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -3.69% |
2 | 245 | -4.90% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | 5.84% |
5 | 318 | 2.52% |
6 | 307 | 1.63% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 300 | -4.00% |
10 | 303 | 4.95% |
11 | 312 | 6.41% |
12 | 318 | -4.72% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 6.41%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率:0.59%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 6.71% |
2 | 245 | 4.08% |
3 | 341 | 12.32% |
4 | 291 | 24.05% |
5 | 318 | 7.23% |
6 | 307 | 12.70% |
7 | 326 | 19.63% |
8 | 330 | 9.39% |
9 | 300 | -1.67% |
10 | 303 | 22.77% |
11 | 312 | 9.62% |
12 | 318 | -2.52% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 24.05%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -2.52%)
- 平均準確率:10.36%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 41.093 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 39.300 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.000174622 | 0.0560897 | 41.2896 |
2 | -0.0370562 | -0.0691704 | 39.1921 |
3 | -0.0207367 | -0.00685053 | 40.272 |
4 | -0.0102346 | 0.309939 | 41.0504 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00234015 | 40.1227 |
2 | -0.0160316 | 41.6862 |
3 | -0.0253224 | 39.6571 |
4 | -0.0226029 | 40.4455 |
5 | -0.033617 | 40.0685 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 40.445 |
下跌天數比例 | 43.969 |
平盤天數比例 | 12.280 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.144 |
平均漲幅 | 3.407 |
平均成交量變化(張) | 217.337 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.271 |
平均漲幅 | 1.968 |
平均成交量變化(張) | -42.118 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.379 |
平均跌幅 | -2.173 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.207 |
平均跌幅 | -1.565 |
平均成交量變化(張) | -47.830 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.223 |
平均漲跌幅 | 1.669 |
上漲比例 | 55.314 |
平均成交量(張) | 1051.754 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.551 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.088 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 3.00% | 11.32 | 1331.72% | 80.01% | 33.33% |
最近一周 | -2.50% | 10.55 | 120.98% | 48.76% | 42.86% |
最近半個月 | -3.63% | 19.79 | -37.38% | 37.93% | 33.33% |
最近一個月 | 4.29% | 15.53 | -52.50% | 34.37% | 36.67% |
最近兩個月 | 68.30% | 11.61 | 622.45% | 133.55% | 43.33% |
最近三個月 | nan% | 11.37 | 3668.96% | 110.35% | 41.11% |
最近半年 | 97.30% | 19.43 | -52.53% | 84.74% | 45.00% |
最近一年 | 205.76% | 27.93 | 362.78% | 77.47% | 44.38% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 40.8/31.6/43.4/11.8 | nan%/nan%/nan% | -0.33/-0.38/-0.31/0.07 |
最近一周 | 50.5/61.0/43.4/-17.6 | nan%/nan%/nan% | -0.31/-0.31/-0.31/0.00 |
最近半個月 | 60.4/83.0/43.4/-39.6 | nan%/nan%/nan% | -0.27/-0.19/-0.31/-0.12 |
最近一個月 | 65.8/65.9/43.4/-22.5 | nan%/nan%/nan% | -0.23/0.03/-0.31/-0.34 |
最近兩個月 | 54.3/40.0/43.4/3.4 | -59.0%/nan%/nan% | 0.07/-0.04/-0.31/-0.27 |
最近三個月 | 56.7/78.0/43.4/-34.7 | -71.6%/nan%/nan% | 0.04/0.00/-0.31/-0.31 |
最近半年 | 54.1/21.5/43.4/21.8 | -8.7%/nan%/nan% | 0.04/0.02/-0.31/-0.33 |
最近一年 | 52.1/54.5/43.4/-11.2 | -11.1%/nan%/nan% | 0.01/0.00/-0.31/-0.31 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15.53張 |
成交量趨勢 | -52.50% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:69.67%
- 中期(20日)波動率:64.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.89
- 價格波動範圍:1.99 ~ 58.00
- 價格變異係數:85.18%
風險指標
- 最大回撤:-96.48%
- 回撤恢復天數:878天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:68.30%
- 近期波動率:133.55%
- 近期最大回撤:-6.51%
- 近期上漲天數比例:25.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+5430.85%
- 波動率相對表現:+63.64%
- 回撤相對表現:+89.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:39.43%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:26:31
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置