正峰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3689.00
平均收盤價12.89
收盤價標準差10.98
最高價58.00
最低價1.99
平均成交量(張)411.16
成交量標準差(張)914.06
平均成交金額10742356.71
平均成交筆數177.66
平均漲跌幅0.11
上漲天數比例40.44
最大單日漲幅18.53
最大單日跌幅-16.03
年化波動率71.37
最大回撤-96.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.8510.80362.18163.71-0.1338.54
週二12.8310.92396.49170.970.0141.10
週三12.8110.95439.92185.410.4644.30
週四12.9611.14431.54183.690.1040.03
週五13.0211.14421.26183.000.1038.00
週六11.368.30590.19246.93-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2630.0072.0929.4928.061.431.670.00-0.23
2025-02-2729.0049.2129.4228.131.291.590.00-0.30
2025-03-0329.0049.2129.3528.191.161.510.00-0.35
2025-03-0429.9560.9829.4428.321.121.430.00-0.31
2025-03-0529.9060.2429.5128.441.081.360.00-0.28
2025-03-0630.0061.1829.5928.551.031.290.00-0.26
2025-03-0728.8548.6029.4828.580.901.210.00-0.32
2025-03-1028.3531.5829.3028.560.741.120.00-0.38
2025-03-1129.8047.5829.3828.650.731.040.00-0.31
2025-03-1229.2043.3829.3528.690.660.960.00-0.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1930.30-1賣出
2025-02-2030.20-1賣出
2025-02-2129.75-1賣出
2025-02-24nan-1賣出
2025-02-2529.550中性
2025-02-2630.00-1賣出
2025-02-2729.000中性
2025-03-0329.000中性
2025-03-0429.950中性
2025-03-0529.900中性
2025-03-0630.000中性
2025-03-0728.850中性
2025-03-1028.350中性
2025-03-1129.800中性
2025-03-1229.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1930.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2030.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2129.75持平賣出持平持平持平
2025-02-24nan持平賣出持平持平持平
2025-02-2529.55持平持平持平持平持平
2025-02-2630.00持平賣出持平持平持平
2025-02-2729.00持平持平持平持平持平
2025-03-0329.00持平持平持平持平持平
2025-03-0429.95持平持平持平持平持平
2025-03-0529.90持平持平持平持平持平
2025-03-0630.00持平持平持平持平持平
2025-03-0728.85持平持平持平持平持平
2025-03-1028.35持平持平持平持平持平
2025-03-1129.80持平持平持平持平持平
2025-03-1229.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.32
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數185.00
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)2.67
95%VaR-5.17
99%VaR-8.34

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.50
年化波動率71.37
5日波動率2.81
10日波動率3.06
20日波動率3.28
60日波動率3.58
上行波動率5.60
下行波動率2.10
收益率峰度357.58
收益率偏度13.25
最大單日漲幅138.94
最大單日跌幅-10.03
波動率比率(上行/下行)2.67
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比4.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.30807710.49971643.75-0.0452151
23.1149710.27081431.250.287058
3-0.22603821.2041650-0.0185203
4-5.5166816.28181526.6667-0.349062
56.3372420.898815400.29526
6-1.8013717.91981546.6667-0.109825
7-3.696279.439711326.6667-0.409222
8-0.60133616.70871460-0.0459643
95.3575516.141246.66670.321615
10-9.7992311.63911220-0.856244
112.3195238.556113200.055837
1213.395717.49061573.33330.75635

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1213.395717.49061573.33330.75635
56.3372420.898815400.29526
95.3575516.141246.66670.321615

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-9.7992311.63911220-0.856244
4-5.5166816.28181526.6667-0.349062
7-3.696279.439711326.6667-0.409222

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121113.395773.3333
546.3372440
985.3575546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-9.7992380
43-5.5166873.3333
76-3.6962773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性43.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性43.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性43.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.35
趨勢持續性45.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.12
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性40.91

10日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性41.10

20日動量


指標數值
價格動量1.37
成交量動量inf
動量持續性41.10

60日動量


指標數值
價格動量3.18
成交量動量inf
動量持續性42.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.74
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量29.02
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率30.34
長期上漲機率39.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55150.07930.1380
Volume_Shares0.55151.00000.09870.0561
RSI_140.07930.09871.00000.4966
MACD0.13800.05610.49661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.295%
下跌37.664%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.38%
2245-13.88%
334118.18%
429144.67%
531823.58%
630724.43%
732631.60%
833029.09%
9300-8.00%
1030330.36%
1131232.37%
12318-16.35%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 44.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.35%)

  • 平均準確率:15.81%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-0.41%
3341-0.59%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.92%
83301.52%
9300-0.33%
10303-1.65%
113121.60%
123180.63%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.60%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.65%)

  • 平均準確率:-0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-12.24%
33417.04%
429116.15%
531811.32%
630711.07%
732612.58%
833014.24%
9300-2.00%
103035.61%
1131213.46%
12318-9.75%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 16.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:5.01%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.41%
33410.00%
4291-1.03%
53181.57%
6307-0.65%
73260.00%
83300.61%
93000.00%
10303-1.32%
113121.28%
123180.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-4.90%
3341-0.59%
42915.84%
53182.52%
63071.63%
73260.31%
83303.33%
9300-4.00%
103034.95%
113126.41%
12318-4.72%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 6.41%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:0.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
22454.08%
334112.32%
429124.05%
53187.23%
630712.70%
732619.63%
83309.39%
9300-1.67%
1030322.77%
113129.62%
12318-2.52%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 24.05%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.52%)

  • 平均準確率:10.36%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例41.093

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例39.300

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0001746220.056089741.2896
2-0.0370562-0.069170439.1921
3-0.0207367-0.0068505340.272
4-0.01023460.30993941.0504

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0023401540.1227
2-0.016031641.6862
3-0.025322439.6571
4-0.022602940.4455
5-0.03361740.0685

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例40.445
下跌天數比例43.969
平盤天數比例12.280

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.144
平均漲幅3.407
平均成交量變化(張)217.337

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.271
平均漲幅1.968
平均成交量變化(張)-42.118

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.379
平均跌幅-2.173
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.207
平均跌幅-1.565
平均成交量變化(張)-47.830

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.223
平均漲跌幅1.669
上漲比例55.314
平均成交量(張)1051.754

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.551
成交量變化與價格變化相關係數0.088

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.00%11.321331.72%80.01%33.33%
最近一周-2.50%10.55120.98%48.76%42.86%
最近半個月-3.63%19.79-37.38%37.93%33.33%
最近一個月4.29%15.53-52.50%34.37%36.67%
最近兩個月68.30%11.61622.45%133.55%43.33%
最近三個月nan%11.373668.96%110.35%41.11%
最近半年97.30%19.43-52.53%84.74%45.00%
最近一年205.76%27.93362.78%77.47%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.8/31.6/43.4/11.8nan%/nan%/nan%-0.33/-0.38/-0.31/0.07
最近一周50.5/61.0/43.4/-17.6nan%/nan%/nan%-0.31/-0.31/-0.31/0.00
最近半個月60.4/83.0/43.4/-39.6nan%/nan%/nan%-0.27/-0.19/-0.31/-0.12
最近一個月65.8/65.9/43.4/-22.5nan%/nan%/nan%-0.23/0.03/-0.31/-0.34
最近兩個月54.3/40.0/43.4/3.4-59.0%/nan%/nan%0.07/-0.04/-0.31/-0.27
最近三個月56.7/78.0/43.4/-34.7-71.6%/nan%/nan%0.04/0.00/-0.31/-0.31
最近半年54.1/21.5/43.4/21.8-8.7%/nan%/nan%0.04/0.02/-0.31/-0.33
最近一年52.1/54.5/43.4/-11.2-11.1%/nan%/nan%0.01/0.00/-0.31/-0.31

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15.53張
成交量趨勢-52.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.63% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:69.67%

  • 中期(20日)波動率:64.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.89

  • 價格波動範圍:1.99 ~ 58.00

  • 價格變異係數:85.18%


風險指標



  • 最大回撤:-96.48%

  • 回撤恢復天數:878天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:68.30%

  • 近期波動率:133.55%

  • 近期最大回撤:-6.51%

  • 近期上漲天數比例:25.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+5430.85%

  • 波動率相對表現:+63.64%

  • 回撤相對表現:+89.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:39.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:31



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