技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.455 |
MACD | 0.148 |
DIF | 0.148 |
EMA_12 | 154.784 |
EMA_26 | 154.636 |
MACD Signal | 0.490 |
MACD Histogram | -0.342 |
布林帶上軌 | 158.042 |
布林帶中軌 | 155.025 |
布林帶下軌 | 152.008 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 153.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.008
- 150.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 157.500
- 158.042
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.492 |
年化波動率 | 23.687 |
5日波動率 | 1.175 |
10日波動率 | 1.238 |
20日波動率 | 1.277 |
60日波動率 | 1.317 |
上行波動率 | 1.213 |
下行波動率 | 1.167 |
收益率峰度 | 8.149 |
收益率偏度 | -0.070 |
最大單日漲幅 | 8.299 |
最大單日跌幅 | -14.510 |
波動率比率(上行/下行) | 1.039 |
平均真實範圍(ATR) | 2.002 |
ATR百分比 | 1.913 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
月初效應-上漲比例 | 37.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.074% |
上漲天數比例 | 37.631% |
下跌天數比例 | 45.823% |
平盤天數比例 | 16.546% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.348% | 1.478% | 91.745% |
價格上漲_成交量下降 | 19.312% | 0.827% | -33.580% |
價格下跌_成交量上升 | 25.920% | -0.894% | 72.034% |
價格下跌_成交量下降 | 32.420% | -0.654% | -33.433% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.870% |
平均漲跌幅 | 0.653% |
上漲比例 | 63.140% |
平均成交量(張) | 1427 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.439 |
價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 198 | 116 | 58.586% |
3 | 下跌 | 897 | 335 | 37.347% |
5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
5 | 下跌 | 370 | 113 | 30.541% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 61 | 22 | 36.066% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置