廣隆的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價116.89
收盤價標準差39.60
最高價169.50
最低價31.70
平均成交量(張)474.41
成交量標準差(張)741.27
平均成交金額42580205.34
平均成交筆數300.61
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例37.63
最大單日漲幅8.23
最大單日跌幅-9.80
年化波動率23.69
最大回撤-48.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一116.9839.62467.14298.34-0.1235.75
週二116.9739.55472.34296.39-0.0537.85
週三117.1739.49477.99308.30-0.0439.28
週四117.1039.46490.98311.57-0.0439.33
週五116.4339.83466.36290.50-0.0835.67
週六106.6246.91321.22186.000.3246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26156.5060.00154.88154.230.650.290.000.36
2025-02-27156.0056.00155.05154.360.690.370.000.32
2025-03-03156.0063.64155.20154.480.720.440.000.28
2025-03-04156.5065.22155.40154.630.770.500.000.26
2025-03-05155.5062.50155.41154.690.720.550.000.17
2025-03-06157.0062.50155.66154.870.790.600.000.20
2025-03-07157.5064.00155.94155.060.880.650.000.23
2025-03-10153.5045.16155.57154.940.620.65-1.00-0.03
2025-03-11152.0043.75155.02154.730.290.580.00-0.29
2025-03-12153.5045.45154.78154.640.150.490.00-0.34

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19155.00-1賣出
2025-02-20154.50-1賣出
2025-02-21156.50-3強烈賣出
2025-02-24156.000中性
2025-02-25155.000中性
2025-02-26156.500中性
2025-02-27156.000中性
2025-03-03156.000中性
2025-03-04156.500中性
2025-03-05155.500中性
2025-03-06157.00-1賣出
2025-03-07157.50-1賣出
2025-03-10153.500中性
2025-03-11152.000中性
2025-03-12153.50-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19155.00持平持平持平持平賣出
2025-02-20154.50持平持平持平持平賣出
2025-02-21156.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-24156.00持平持平持平持平持平
2025-02-25155.00持平持平持平持平持平
2025-02-26156.50持平持平持平持平持平
2025-02-27156.00持平持平持平持平持平
2025-03-03156.00持平持平持平持平持平
2025-03-04156.50持平持平持平持平持平
2025-03-05155.50持平持平持平持平持平
2025-03-06157.00持平持平持平持平賣出
2025-03-07157.50持平持平持平持平賣出
2025-03-10153.50持平持平賣出持平買入
2025-03-11152.00持平持平持平持平持平
2025-03-12153.50賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數947.22
索提諾比率0.52
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-1.99
99%VaR-4.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.69
5日波動率1.17
10日波動率1.24
20日波動率1.28
60日波動率1.32
上行波動率1.21
下行波動率1.17
收益率峰度8.15
收益率偏度-0.07
最大單日漲幅8.30
最大單日跌幅-14.51
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)2.00
ATR百分比1.91

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.3563147.110311643.750.0266722
22.92275.699311668.750.483574
33.729016.2240416750.572353
42.9271412.173715400.226758
50.9285465.354415400.14229
61.354784.5735315600.259781
72.397317.5768115800.294403
8-4.781985.082461520-0.973672
9-0.2310716.276121533.3333-0.0633733
100.01216343.013181540-0.0512758
11-1.770355.402211546.6667-0.35856
121.439534.327281553.33330.294149

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.729016.2240416750.572353
42.9271412.173715400.226758
22.92275.699311668.750.483574

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.781985.082461520-0.973672
11-1.770355.402211546.6667-0.35856
9-0.2310716.276121533.3333-0.0633733

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.7290175
432.9271440
212.922768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.7819880
1110-1.7703553.3333
98-0.23107166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性49.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性51.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性52.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.89
趨勢持續性55.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.96
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.57
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量37.89
動量持續性49.02

10日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量43.96
動量持續性51.60

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量51.96
動量持續性52.03

60日動量


指標數值
價格動量2.89
成交量動量59.37
動量持續性55.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量189.31
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.4393-0.00320.0398
Volume_Shares-0.43931.00000.21610.2812
RSI_14-0.00320.21611.00000.6236
MACD0.03980.28120.62361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.586%
下跌37.347%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-32.65%
3341-53.96%
4291-17.18%
53184.40%
6307-30.94%
7326-34.66%
833020.00%
930532.46%
10308-0.97%
1132330.34%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 32.46%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -53.96%)

  • 平均準確率:-7.78%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3341-0.88%
4291-1.37%
53180.94%
63070.33%
73260.61%
8330-2.73%
93050.98%
10308-0.97%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.73%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-16.33%
3341-24.93%
4291-11.34%
5318-1.26%
6307-9.45%
7326-13.19%
83306.06%
930513.11%
10308-3.57%
1132313.62%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 13.62%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -24.93%)

  • 平均準確率:-4.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3341-0.88%
4291-0.34%
53181.89%
6307-0.65%
73261.23%
8330-3.03%
93052.30%
10308-1.62%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 2.30%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.03%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-6.12%
3341-6.74%
4291-1.37%
5318-0.94%
6307-5.21%
7326-7.67%
83304.24%
93052.95%
10308-4.22%
113233.10%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -7.67%)

  • 平均準確率:-2.66%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-12.24%
3341-20.53%
4291-2.75%
53183.77%
6307-15.96%
7326-15.64%
833015.45%
930513.11%
103089.42%
1132311.76%
123318.76%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -20.53%)

  • 平均準確率:-0.40%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 153.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 152.008

  • 150.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 157.500

  • 158.042


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例37.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.002
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01102940.1299339.4796
2-0.0580240.083622638.9738
3-0.104006-0.031033936.9407
4-0.1159040.01135735.343

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.047165337.1532
2-0.17752636.2369
3-0.053705838.7685
4-0.061104738.2558
50.05827737.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例37.631
下跌天數比例45.823
平盤天數比例16.546

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.348
平均漲幅1.478
平均成交量變化(張)91.745

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.312
平均漲幅0.827
平均成交量變化(張)-33.580

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.920
平均跌幅-0.894
平均成交量變化(張)72.034

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.420
平均跌幅-0.654
平均成交量變化(張)-33.433

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.870
平均漲跌幅0.653
上漲比例63.140
平均成交量(張)1426.976

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.162

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%385.51-67.92%22.05%33.33%
最近一周-1.92%248.89-8.87%21.56%42.86%
最近半個月-0.97%183.14110.76%15.99%46.67%
最近一個月1.32%145.15240.99%13.10%40.00%
最近兩個月-4.06%169.12-39.86%13.68%35.00%
最近三個月3.37%265.5189.28%18.30%35.56%
最近半年3.37%270.24-25.63%20.51%32.78%
最近一年16.29%200.45141.52%16.17%31.23%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.8/45.2/45.5/0.3-67.2%/2.9%/-50.5%-0.22/-0.03/-0.34/-0.32
最近一周55.5/65.2/45.5/-19.88.4%/-116.2%/-50.5%0.03/0.26/-0.34/-0.61
最近半個月59.9/65.2/45.5/-19.841.2%/-131.7%/-50.5%0.20/0.37/-0.34/-0.71
最近一個月54.7/37.0/45.5/8.421.9%/13.9%/-50.5%0.15/-0.32/-0.34/-0.02
最近兩個月48.8/72.1/45.5/-26.7-6.7%/-96.0%/-50.5%-0.12/0.60/-0.34/-0.94
最近三個月49.8/44.2/45.5/1.2-3.1%/17.0%/-50.5%-0.01/-0.57/-0.34/0.22
最近半年50.9/60.0/45.5/-14.50.5%/-121.6%/-50.5%-0.03/0.18/-0.34/-0.52
最近一年50.9/13.8/45.5/31.75.3%/3.6%/-50.5%0.03/-0.56/-0.34/0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量145.15張
成交量趨勢240.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點152.01
第2個買點150.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位147.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標157.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.66% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:95.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.24%

  • 中期(20日)波動率:22.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:116.89

  • 價格波動範圍:31.70 ~ 169.50

  • 價格變異係數:33.88%


風險指標



  • 最大回撤:-48.36%

  • 回撤恢復天數:1423天

  • 風險調整後收益:0.41


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.06%

  • 近期波動率:13.68%

  • 近期最大回撤:-5.94%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1624.12%

  • 波動率相對表現:-10.13%

  • 回撤相對表現:+42.42%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:41.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:29



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置