技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.757 |
| MACD | 0.334 |
| DIF | 0.334 |
| EMA_12 | 38.207 |
| EMA_26 | 37.873 |
| MACD Signal | 0.018 |
| MACD Histogram | 0.316 |
| 布林帶上軌 | 39.422 |
| 布林帶中軌 | 37.513 |
| 布林帶下軌 | 35.603 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.068
- 37.513
- 36.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.104 |
| 年化波動率 | 33.407 |
| 5日波動率 | 1.697 |
| 10日波動率 | 1.801 |
| 20日波動率 | 1.870 |
| 60日波動率 | 1.947 |
| 上行波動率 | 1.856 |
| 下行波動率 | 1.389 |
| 收益率峰度 | 4.799 |
| 收益率偏度 | 0.706 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.897 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.336 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.380 |
| ATR百分比 | 2.702 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.710% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 36.706% |
| 下跌天數比例 | 53.902% |
| 平盤天數比例 | 9.392% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.520% | 2.169% | 223.781% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.515% | 1.034% | -36.957% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.847% | -1.314% | 85.109% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.118% | -1.004% | -39.720% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.706% |
| 平均漲跌幅 | 1.820% |
| 上漲比例 | 72.184% |
| 平均成交量(張) | 9661 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.325 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 119 | 63.298% |
| 3 | 下跌 | 926 | 350 | 37.797% |
| 5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 5 | 下跌 | 352 | 130 | 36.932% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 14 | 38.889% |
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