技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 74.757 |
MACD | 0.334 |
DIF | 0.334 |
EMA_12 | 38.207 |
EMA_26 | 37.873 |
MACD Signal | 0.018 |
MACD Histogram | 0.316 |
布林帶上軌 | 39.422 |
布林帶中軌 | 37.513 |
布林帶下軌 | 35.603 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.068
- 37.513
- 36.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.104 |
年化波動率 | 33.407 |
5日波動率 | 1.697 |
10日波動率 | 1.801 |
20日波動率 | 1.870 |
60日波動率 | 1.947 |
上行波動率 | 1.856 |
下行波動率 | 1.389 |
收益率峰度 | 4.799 |
收益率偏度 | 0.706 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.897 |
波動率比率(上行/下行) | 1.336 |
平均真實範圍(ATR) | 0.380 |
ATR百分比 | 2.702 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月初效應-上漲比例 | 35.304% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月底效應-上漲比例 | 38.710% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035% |
上漲天數比例 | 36.706% |
下跌天數比例 | 53.902% |
平盤天數比例 | 9.392% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.520% | 2.169% | 223.781% |
價格上漲_成交量下降 | 18.515% | 1.034% | -36.957% |
價格下跌_成交量上升 | 22.847% | -1.314% | 85.109% |
價格下跌_成交量下降 | 35.118% | -1.004% | -39.720% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 11.706% |
平均漲跌幅 | 1.820% |
上漲比例 | 72.184% |
平均成交量(張) | 9661 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.325 |
價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 188 | 119 | 63.298% |
3 | 下跌 | 926 | 350 | 37.797% |
5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
5 | 下跌 | 352 | 130 | 36.932% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 36 | 14 | 38.889% |
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