耿鼎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價12.85
收盤價標準差8.29
最高價43.40
最低價4.24
平均成交量(張)2899.77
成交量標準差(張)10886.54
平均成交金額66822999.93
平均成交筆數1233.94
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例36.71
最大單日漲幅13.29
最大單日跌幅-11.43
年化波動率33.41
最大回撤-70.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.918.392833.141190.58-0.2337.72
週二12.898.353237.571366.40-0.2236.04
週三12.808.252859.531233.53-0.1638.13
週四12.808.192833.761224.39-0.1637.82
週五12.948.342767.331170.43-0.3033.15
週六9.202.22905.15272.070.3766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2637.4533.0137.3637.53-0.17-0.230.000.06
2025-02-2737.2524.7437.3437.51-0.17-0.220.000.05
2025-03-0336.8043.6437.2637.46-0.20-0.210.000.02
2025-03-0437.2055.1737.2537.44-0.19-0.210.000.02
2025-03-0537.4061.0237.2737.44-0.16-0.200.000.04
2025-03-0637.4059.6537.2937.43-0.14-0.190.000.05
2025-03-0737.2559.6537.2937.42-0.13-0.180.000.04
2025-03-1039.5077.2337.6337.570.05-0.130.000.18
2025-03-1139.7578.1037.9537.740.22-0.060.000.28
2025-03-1239.6074.7638.2137.870.330.020.000.32

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1937.050中性
2025-02-2037.200中性
2025-02-2137.250中性
2025-02-2437.801買入
2025-02-2537.500中性
2025-02-2637.451買入
2025-02-2737.251買入
2025-03-0336.80-1賣出
2025-03-0437.200中性
2025-03-0537.400中性
2025-03-0637.400中性
2025-03-0737.250中性
2025-03-1039.50-1賣出
2025-03-1139.75-2強烈賣出
2025-03-1239.60-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1937.05持平持平持平持平持平
2025-02-2037.20持平持平持平持平持平
2025-02-2137.25持平持平持平持平持平
2025-02-2437.80持平持平買入持平持平
2025-02-2537.50持平持平持平持平持平
2025-02-2637.45買入持平持平持平持平
2025-02-2737.25持平買入持平持平持平
2025-03-0336.80賣出持平持平持平持平
2025-03-0437.20持平持平持平持平持平
2025-03-0537.40持平持平持平持平持平
2025-03-0637.40持平持平持平持平持平
2025-03-0737.25持平持平持平持平持平
2025-03-1039.50買入賣出持平賣出持平
2025-03-1139.75持平賣出持平賣出持平
2025-03-1239.60持平賣出持平賣出持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.05
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2805.26
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-2.88
99%VaR-6.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.10
年化波動率33.41
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.87
60日波動率1.95
上行波動率1.86
下行波動率1.39
收益率峰度4.80
收益率偏度0.71
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.779615.060721631.25-0.582186
22.505236.345371668.750.368547
32.233176.224491662.50.331995
4-1.886335.177931540-0.396491
52.1251922.83261546.66670.0857778
6-1.542864.573891540-0.373759
70.2602949.478411533.33330.00987792
80.06626057.692671546.6667-0.0130522
94.428879.643921553.33330.441958
10-2.890878.156841540-0.374844
113.7921510.4791546.66670.345977
122.535255.8175115800.407147

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.428879.643921553.33330.441958
113.7921510.4791546.66670.345977
122.535255.8175115800.407147

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.890878.156841540-0.374844
1-2.779615.060721631.25-0.582186
4-1.886335.177931540-0.396491

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.4288753.3333
11103.7921546.6667
12112.5352580

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8908760
112-2.7796168.75
43-1.8863360

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性48.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性50.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.01
趨勢持續性49.57

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度4.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.22
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.15
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量104.82
動量持續性47.82

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量152.35
動量持續性48.76

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量221.12
動量持續性50.83

60日動量


指標數值
價格動量3.01
成交量動量560.70
動量持續性49.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.51
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量7704.17
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率42.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32470.09950.3131
Volume_Shares0.32471.00000.21790.5006
RSI_140.09950.21791.00000.4950
MACD0.31310.50060.49501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.298%
下跌37.797%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
224513.06%
3341-4.11%
429126.12%
531836.16%
630715.31%
732629.45%
833024.24%
9305-25.90%
1030122.26%
113233.10%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 36.16%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -25.90%)

  • 平均準確率:13.05%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3341-0.29%
4291-0.34%
53181.26%
6307-1.30%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.66%
10301-0.66%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
22452.86%
3341-3.52%
42915.50%
53189.75%
63076.84%
73268.90%
83308.18%
9305-16.72%
103014.98%
11323-0.31%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.75%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -16.72%)

  • 平均準確率:2.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
33410.00%
4291-1.72%
53182.20%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.52%
9305-0.33%
10301-1.66%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-3.67%
3341-1.76%
42911.03%
53181.26%
6307-1.95%
73260.00%
83300.61%
9305-8.85%
103011.33%
11323-5.57%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.33%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.06%)

  • 平均準確率:-2.30%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22458.98%
33411.47%
429121.65%
531821.70%
630713.03%
732621.78%
833012.12%
93050.66%
1030118.27%
113236.19%
123319.67%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 22.48%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.66%)

  • 平均準確率:13.17%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.068

  • 37.513

  • 36.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例35.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例38.710

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03243210.046035835.7466
2-0.0386681-0.017392437.6638
3-0.02532780.098131636.9407
4-0.0441990.066668136.4398

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.029626136.5501
2-0.054785134.9593
3-0.036031936.488
4-0.031742737.193
5-0.00057823141.4966

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例36.706
下跌天數比例53.902
平盤天數比例9.392

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.520
平均漲幅2.169
平均成交量變化(張)223.781

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.515
平均漲幅1.034
平均成交量變化(張)-36.957

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.847
平均跌幅-1.314
平均成交量變化(張)85.109

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.118
平均跌幅-1.004
平均成交量變化(張)-39.720

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.706
平均漲跌幅1.820
上漲比例72.184
平均成交量(張)9661.500

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.325
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.25%12736.31-63.28%11.34%66.67%
最近一周6.45%6189.42621.06%39.26%42.86%
最近半個月6.88%3765.74565.77%27.86%46.67%
最近一個月5.60%3710.25149.09%32.71%40.00%
最近兩個月3.12%5112.6886.95%39.20%38.33%
最近三個月9.39%6189.81-62.26%38.76%38.89%
最近半年12.50%4499.9461.69%36.84%37.22%
最近一年74.83%7794.78536.60%40.51%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天76.7/77.2/74.8/-2.5145.9%/-75.5%/109.3%0.26/0.18/0.32/0.13
最近一周66.5/55.2/74.8/19.661.0%/120.7%/109.3%0.13/0.02/0.32/0.29
最近半個月54.1/49.3/74.8/25.523.7%/138.0%/109.3%0.07/-0.09/0.32/0.41
最近一個月50.4/47.1/74.8/27.6-0.8%/146.2%/109.3%0.00/-0.06/0.32/0.38
最近兩個月49.6/60.1/74.8/14.6-4.6%/96.7%/109.3%-0.06/-0.06/0.32/0.38
最近三個月52.1/57.6/74.8/17.110.9%/47.7%/109.3%-0.04/-0.07/0.32/0.39
最近半年50.5/48.1/74.8/26.62.2%/148.6%/109.3%-0.01/-0.14/0.32/0.46
最近一年53.4/80.0/74.8/-5.214.9%/14.5%/109.3%0.00/0.29/0.32/0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3710.25張
成交量趨勢149.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.07
第2個買點37.51
第3個買點36.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.67 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.84% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.04%

  • 中期(20日)波動率:33.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.85

  • 價格波動範圍:4.24 ~ 43.40

  • 價格變異係數:64.50%


風險指標



  • 最大回撤:-70.85%

  • 回撤恢復天數:-1340天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.12%

  • 近期波動率:39.20%

  • 近期最大回撤:-11.26%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-923.61%

  • 波動率相對表現:+5.89%

  • 回撤相對表現:+59.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:42.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:04



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