技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 17.647 |
MACD | 0.049 |
DIF | 0.049 |
EMA_12 | 12.937 |
EMA_26 | 12.887 |
MACD Signal | 0.110 |
MACD Histogram | -0.061 |
布林帶上軌 | 13.646 |
布林帶中軌 | 13.072 |
布林帶下軌 | 12.499 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.499
- 12.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.646
- 14.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.202 |
年化波動率 | 34.953 |
5日波動率 | 1.644 |
10日波動率 | 1.793 |
20日波動率 | 1.899 |
60日波動率 | 2.020 |
上行波動率 | 2.337 |
下行波動率 | 1.320 |
收益率峰度 | 49.213 |
收益率偏度 | 3.061 |
最大單日漲幅 | 44.444 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.770 |
平均真實範圍(ATR) | 0.502 |
ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
月初效應-上漲比例 | 43.706% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.006% |
上漲天數比例 | 42.037% |
下跌天數比例 | 46.376% |
平盤天數比例 | 11.587% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 19.483% | 2.354% | 183.650% |
價格上漲_成交量下降 | 17.165% | 1.144% | -37.752% |
價格下跌_成交量上升 | 28.186% | -1.172% | 103.723% |
價格下跌_成交量下降 | 35.166% | -0.866% | -39.208% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.806% |
平均漲跌幅 | 1.681% |
上漲比例 | 62.843% |
平均成交量(張) | 2039 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.131 |
價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 346 | 176 | 50.867% |
3 | 下跌 | 782 | 296 | 37.852% |
5 | 上漲 | 92 | 42 | 45.652% |
5 | 下跌 | 311 | 109 | 35.048% |
10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
10 | 下跌 | 38 | 11 | 28.947% |
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