正道的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價18.16
收盤價標準差4.71
最高價32.25
最低價8.99
平均成交量(張)588.46
成交量標準差(張)1070.32
平均成交金額11319742.44
平均成交筆數195.89
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例42.04
最大單日漲幅11.24
最大單日跌幅-10.66
年化波動率34.95
最大回撤-71.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.104.66560.05190.60-0.0243.88
週二18.114.68594.89185.590.0041.15
週三18.154.74630.19208.350.1742.32
週四18.184.74593.88205.030.0441.05
週五18.254.73563.73190.170.0341.32
週六19.864.63489.03169.130.8666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2613.1068.0013.0512.840.210.140.000.07
2025-02-2713.1067.3513.0612.860.200.150.000.04
2025-03-0313.1066.6713.0712.880.190.160.000.03
2025-03-0413.0565.3113.0612.890.170.160.000.01
2025-03-0513.0568.0913.0612.900.160.16-1.00-0.00
2025-03-0612.9030.7713.0412.900.130.160.00-0.02
2025-03-0713.0030.7713.0312.910.120.150.00-0.03
2025-03-1012.9042.1113.0112.910.100.140.00-0.04
2025-03-1112.7526.3212.9712.900.070.130.00-0.05
2025-03-1212.7517.6512.9412.890.050.110.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1913.30-1賣出
2025-02-2013.250中性
2025-02-2113.30-1賣出
2025-02-2413.30-1賣出
2025-02-2513.25-1賣出
2025-02-2613.100中性
2025-02-2713.100中性
2025-03-0313.100中性
2025-03-0413.050中性
2025-03-0513.05-1賣出
2025-03-0612.901買入
2025-03-0713.000中性
2025-03-1012.900中性
2025-03-1112.752強烈買入
2025-03-1212.751買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1913.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2013.25持平持平持平持平持平
2025-02-2113.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2413.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2513.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2613.10持平持平持平持平持平
2025-02-2713.10持平持平持平持平持平
2025-03-0313.10持平持平持平持平持平
2025-03-0413.05持平持平持平持平持平
2025-03-0513.05持平持平賣出持平持平
2025-03-0612.90持平持平持平持平買入
2025-03-0713.00持平持平持平持平持平
2025-03-1012.90賣出持平持平持平買入
2025-03-1112.75持平買入持平持平買入
2025-03-1212.75持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.95
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數151.31
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.77
95%VaR-2.74
99%VaR-5.14

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.20
年化波動率34.95
5日波動率1.64
10日波動率1.79
20日波動率1.90
60日波動率2.02
上行波動率2.34
下行波動率1.32
收益率峰度49.21
收益率偏度3.06
最大單日漲幅44.44
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.77
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比2.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.662796.230961631.25-0.293608
22.403547.5861916750.294862
32.3775219.23511631.250.114939
44.7315414.93731546.66670.305602
5-2.88597.756491540-0.39355
6-1.236567.144851526.6667-0.196398
7-1.691028.877881526.6667-0.209249
8-1.60118.775611520-0.201441
91.396975.035331546.66670.244334
10-0.6998038.288671533.3333-0.104537
11-1.369769.033761526.6667-0.170076
124.941187.441181573.33330.641635

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.941187.441181573.33330.641635
44.7315414.93731546.66670.305602
22.403547.5861916750.294862

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.88597.756491540-0.39355
7-1.691028.877881526.6667-0.209249
1-1.662796.230961631.25-0.293608

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.9411873.3333
434.7315446.6667
212.4035475

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.885960
76-1.6910273.3333
112-1.6627968.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性40.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性41.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性42.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.16
趨勢持續性45.14

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.38
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.46
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量96.13
動量持續性40.47

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量120.18
動量持續性41.17

20日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量143.72
動量持續性42.63

60日動量


指標數值
價格動量1.16
成交量動量153.94
動量持續性45.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.22

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.20
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.46

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量59.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率28.09
長期上漲機率36.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13090.12600.2592
Volume_Shares0.13091.00000.31140.3299
RSI_140.12600.31141.00000.6148
MACD0.25920.32990.61481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.867%
下跌37.852%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
22454.90%
33412.05%
42913.09%
531823.58%
630720.52%
732623.01%
833032.12%
930510.16%
102967.09%
1132317.03%
123311.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 32.12%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 平均準確率:13.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.45%
3341-0.59%
42910.00%
5318-0.63%
63070.98%
7326-0.61%
83300.30%
93050.00%
102960.00%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
22452.04%
3341-3.52%
42910.34%
531813.84%
63076.84%
73269.82%
833015.76%
93058.52%
102964.05%
113235.26%
123312.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.76%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -3.52%)

  • 平均準確率:5.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3341-0.59%
4291-0.34%
5318-0.63%
63071.30%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.33%
102960.00%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-3.27%
3341-1.17%
4291-5.84%
53183.14%
63070.33%
73262.76%
83306.67%
9305-0.98%
10296-3.38%
113233.41%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.65%)

  • 平均準確率:0.09%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
22451.63%
33417.92%
42918.93%
53187.86%
630711.07%
732611.66%
83308.48%
93052.95%
102966.42%
113238.98%
123313.93%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 11.66%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 平均準確率:7.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.499

  • 12.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.646

  • 14.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.011
上漲比例43.706

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例43.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.001323530.026716239.0271
2-0.00795852-0.0026505841.8122
30.00830385-0.036530144.4329
40.02215790.094623642.6316

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0096237943.4466
20.011413642.8738
3-0.017862938.9714
40.0071860540.4651
50.041621649.3243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例42.037
下跌天數比例46.376
平盤天數比例11.587

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.483
平均漲幅2.354
平均成交量變化(張)183.650

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.165
平均漲幅1.144
平均成交量變化(張)-37.752

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.186
平均跌幅-1.172
平均成交量變化(張)103.723

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.166
平均跌幅-0.866
平均成交量變化(張)-39.208

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.806
平均漲跌幅1.681
上漲比例62.843
平均成交量(張)2038.538

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.131
成交量變化與價格變化相關係數0.273

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.16%61.9537.48%13.05%33.33%
最近一周-2.30%58.0722.54%12.25%57.14%
最近半個月-4.14%83.31-75.45%9.30%40.00%
最近一個月4.08%119.7631.49%32.99%36.67%
最近兩個月-5.56%91.5121.35%26.32%38.33%
最近三個月-8.93%122.77-73.94%31.02%38.89%
最近半年-24.78%242.55-76.53%28.74%36.11%
最近一年-26.30%231.8443.72%27.08%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.7/42.1/17.6/-24.5-39.8%/-38.7%/-56.2%-0.05/-0.04/-0.06/-0.02
最近一周40.1/65.3/17.6/-47.7-13.4%/-73.8%/-56.2%-0.03/0.01/-0.06/-0.07
最近半個月56.0/71.2/17.6/-53.521.5%/-139.4%/-56.2%0.04/0.16/-0.06/-0.22
最近一個月54.4/28.6/17.6/-10.923.6%/-27.2%/-56.2%0.05/-0.00/-0.06/-0.06
最近兩個月44.3/65.2/17.6/-47.5-14.9%/-76.8%/-56.2%0.02/0.08/-0.06/-0.14
最近三個月40.1/10.0/17.6/7.6-23.0%/0.2%/-56.2%0.02/-0.06/-0.06/-0.00
最近半年42.0/59.0/17.6/-41.3-23.4%/-107.6%/-56.2%0.00/0.02/-0.06/-0.08
最近一年43.1/60.0/17.6/-42.4-16.3%/-75.0%/-56.2%0.00/0.04/-0.06/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量119.76張
成交量趨勢31.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.50
第2個買點12.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.72%

  • 中期(20日)波動率:36.88%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.16

  • 價格波動範圍:8.99 ~ 32.25

  • 價格變異係數:25.92%


風險指標



  • 最大回撤:-71.29%

  • 回撤恢復天數:606天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.56%

  • 近期波動率:26.32%

  • 近期最大回撤:-12.59%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1119.13%

  • 波動率相對表現:-8.76%

  • 回撤相對表現:+58.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:28.09%

  • 歷史整體上漲機率:36.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:25:43



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置