技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 36.066 |
MACD | -2.568 |
DIF | -2.568 |
EMA_12 | 180.333 |
EMA_26 | 182.901 |
MACD Signal | -0.458 |
MACD Histogram | -2.109 |
布林帶上軌 | 205.061 |
布林帶中軌 | 185.150 |
布林帶下軌 | 165.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 171.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 169.000
- 165.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 205.061
- 223.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.564 |
年化波動率 | 24.828 |
5日波動率 | 1.108 |
10日波動率 | 1.166 |
20日波動率 | 1.208 |
60日波動率 | 1.250 |
上行波動率 | 1.477 |
下行波動率 | 1.126 |
收益率峰度 | 12.481 |
收益率偏度 | 1.297 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.804 |
波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
平均真實範圍(ATR) | 1.631 |
ATR百分比 | 1.805 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月初效應-上漲比例 | 44.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
月底效應-上漲比例 | 48.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.034% |
上漲天數比例 | 48.617% |
下跌天數比例 | 41.633% |
平盤天數比例 | 9.750% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.813% | 1.279% | 124.456% |
價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 0.723% | -35.251% |
價格下跌_成交量上升 | 23.691% | -0.830% | 93.182% |
價格下跌_成交量下降 | 30.647% | -0.741% | -38.261% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.730% |
平均漲跌幅 | 1.013% |
上漲比例 | 66.769% |
平均成交量(張) | 4814 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.580 |
價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 479 | 212 | 44.259% |
3 | 下跌 | 556 | 241 | 43.345% |
5 | 上漲 | 151 | 67 | 44.371% |
5 | 下跌 | 181 | 75 | 41.436% |
10 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
10 | 下跌 | 11 | 7 | 63.636% |
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