技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.066 |
| MACD | -2.568 |
| DIF | -2.568 |
| EMA_12 | 180.333 |
| EMA_26 | 182.901 |
| MACD Signal | -0.458 |
| MACD Histogram | -2.109 |
| 布林帶上軌 | 205.061 |
| 布林帶中軌 | 185.150 |
| 布林帶下軌 | 165.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 171.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 169.000
- 165.239
潛在阻力位 (由低到高)
- 205.061
- 223.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.564 |
| 年化波動率 | 24.828 |
| 5日波動率 | 1.108 |
| 10日波動率 | 1.166 |
| 20日波動率 | 1.208 |
| 60日波動率 | 1.250 |
| 上行波動率 | 1.477 |
| 下行波動率 | 1.126 |
| 收益率峰度 | 12.481 |
| 收益率偏度 | 1.297 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.804 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.631 |
| ATR百分比 | 1.805 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 48.617% |
| 下跌天數比例 | 41.633% |
| 平盤天數比例 | 9.750% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.813% | 1.279% | 124.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 0.723% | -35.251% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.691% | -0.830% | 93.182% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.647% | -0.741% | -38.261% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.730% |
| 平均漲跌幅 | 1.013% |
| 上漲比例 | 66.769% |
| 平均成交量(張) | 4814 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 479 | 212 | 44.259% |
| 3 | 下跌 | 556 | 241 | 43.345% |
| 5 | 上漲 | 151 | 67 | 44.371% |
| 5 | 下跌 | 181 | 75 | 41.436% |
| 10 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 10 | 下跌 | 11 | 7 | 63.636% |
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