士電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價59.59
收盤價標準差51.65
最高價358.00
最低價29.55
平均成交量(張)1477.06
成交量標準差(張)5084.70
平均成交金額240753333.93
平均成交筆數1198.15
平均漲跌幅0.06
上漲天數比例48.62
最大單日漲幅11.15
最大單日跌幅-9.91
年化波動率24.83
最大回撤-50.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.3652.881449.961173.720.1352.60
週二60.0052.551386.101162.700.0449.27
週三59.2050.761365.521116.450.1150.47
週四58.8350.241581.971267.370.0245.37
週五59.9852.361631.441294.890.0145.40
週六38.362.94233.73118.600.3146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26191.5060.31190.67187.283.381.080.002.30
2025-02-27188.0059.85190.26187.342.921.450.001.47
2025-03-03181.5057.25188.91186.912.001.560.000.45
2025-03-04182.0052.80187.85186.541.301.51-1.00-0.20
2025-03-05185.5057.94187.48186.461.021.410.00-0.39
2025-03-06180.5049.19186.41186.020.391.210.00-0.82
2025-03-07178.0048.80185.12185.43-0.310.900.00-1.21
2025-03-10177.5046.28183.94184.84-0.900.540.00-1.44
2025-03-11171.5040.77182.03183.85-1.820.070.00-1.89
2025-03-12171.0036.07180.33182.90-2.57-0.460.00-2.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19188.00-2強烈賣出
2025-02-20206.00-2強烈賣出
2025-02-21203.00-2強烈賣出
2025-02-24202.00-1賣出
2025-02-25195.000中性
2025-02-26191.500中性
2025-02-27188.000中性
2025-03-03181.501買入
2025-03-04182.000中性
2025-03-05185.500中性
2025-03-06180.500中性
2025-03-07178.001買入
2025-03-10177.501買入
2025-03-11171.501買入
2025-03-12171.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19188.00持平持平持平賣出賣出
2025-02-20206.00持平持平持平賣出賣出
2025-02-21203.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-24202.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25195.00持平持平持平持平持平
2025-02-26191.50持平持平持平持平持平
2025-02-27188.00持平持平持平持平持平
2025-03-03181.50持平持平持平持平買入
2025-03-04182.00持平持平賣出持平買入
2025-03-05185.50持平持平持平持平持平
2025-03-06180.50賣出持平持平持平買入
2025-03-07178.00持平持平持平持平買入
2025-03-10177.50持平持平持平持平買入
2025-03-11171.50持平持平持平持平買入
2025-03-12171.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3071.53
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-2.14
99%VaR-4.21

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.83
5日波動率1.11
10日波動率1.17
20日波動率1.21
60日波動率1.25
上行波動率1.48
下行波動率1.13
收益率峰度12.48
收益率偏度1.30
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.80
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.63
ATR百分比1.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.350653.682941631.25-0.411984
25.0387714.245116750.34202
32.3194814.926716500.144226
42.910847.030381553.33330.39033
53.5727514.153415600.240655
62.17757.058231553.33330.284892
7-1.83455.502041520-0.363713
8-0.3505926.465231553.3333-0.0800063
9-0.1864425.54271546.6667-0.063707
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
111.59723.49491566.66670.409319
122.2964.170681586.66670.510549

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.0387714.245116750.34202
53.5727514.153415600.240655
42.910847.030381553.33330.39033

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.875756.410911533.3333-0.474568
7-1.83455.502041520-0.363713
1-1.350653.682941631.25-0.411984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0387775
543.5727560
432.9108453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8757566.6667
76-1.834580
112-1.3506568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性48.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性49.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性51.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.03
趨勢持續性52.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.25
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量71.09
動量持續性48.78

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量94.43
動量持續性49.77

20日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量96.66
動量持續性51.17

60日動量


指標數值
價格動量4.03
成交量動量184.79
動量持續性52.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率47.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1119.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率45.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.5797-0.00230.2689
Volume_Shares0.57971.00000.17680.4610
RSI_14-0.00230.17681.00000.3308
MACD0.26890.46100.33081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲44.259%
下跌43.345%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-26.12%
3341-9.68%
4291-27.15%
5318-25.16%
6307-24.10%
7326-15.03%
833013.64%
9305-18.69%
1030817.53%
11323-29.10%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.53%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -29.10%)

  • 平均準確率:-11.25%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3341-1.47%
42910.34%
53180.31%
63070.00%
7326-1.23%
83301.52%
9305-1.64%
103080.32%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.94%
3341-1.76%
4291-11.34%
5318-6.29%
6307-6.84%
7326-5.52%
833010.30%
9305-10.16%
103085.84%
11323-6.19%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.34%)

  • 平均準確率:-3.12%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3341-0.88%
42910.00%
53180.00%
63070.65%
7326-1.84%
83302.42%
9305-2.30%
103080.65%
11323-0.62%
123311.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-5.31%
33412.64%
4291-7.22%
5318-4.72%
6307-6.19%
73261.23%
83302.12%
9305-2.62%
10308-0.32%
11323-3.72%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.64%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.22%)

  • 平均準確率:-1.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-17.14%
3341-8.21%
4291-8.93%
5318-14.47%
6307-11.73%
7326-7.67%
8330-2.73%
9305-1.97%
1030811.04%
11323-18.89%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.04%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:-6.17%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 171.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 169.000

  • 165.239


潛在阻力位 (由低到高)



  • 205.061

  • 223.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例48.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.09490950.091182848.4163
2-0.04099340.13476650.4367
3-0.135536-0.035317248.0749
4-0.04272350.017085847.6091

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056332945.5971
2-0.020092948.1998
30.14464153.8198
4-0.1743646.2791
5-0.12804149.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.034
上漲天數比例48.617
下跌天數比例41.633
平盤天數比例9.750

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.813
平均漲幅1.279
平均成交量變化(張)124.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.850
平均漲幅0.723
平均成交量變化(張)-35.251

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.691
平均跌幅-0.830
平均成交量變化(張)93.182

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.647
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)-38.261

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.730
平均漲跌幅1.013
上漲比例66.769
平均成交量(張)4814.491

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.580
成交量變化與價格變化相關係數0.170

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.66%1342.75-5.30%34.67%0.00%
最近一周-6.04%1621.09-44.85%30.33%28.57%
最近半個月-9.04%5208.36-29.80%52.77%26.67%
最近一個月-4.47%3019.54153.82%46.48%36.67%
最近兩個月-14.29%1934.5073.25%36.93%33.33%
最近三個月-17.79%1653.35-49.70%34.04%33.33%
最近半年-27.85%4942.84-92.44%44.10%37.22%
最近一年37.90%8537.74-3.78%52.07%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.0/46.3/36.1/-10.2-62.3%/-28.9%/-71.1%-1.81/-1.44/-2.11/-0.67
最近一周47.4/52.8/36.1/-16.7-37.3%/-58.5%/-71.1%-1.15/-0.20/-2.11/-1.91
最近半個月56.1/57.3/36.1/-21.222.5%/-182.0%/-71.1%0.76/1.79/-2.11/-3.90
最近一個月49.9/31.6/36.1/4.45.4%/-26.7%/-71.1%0.56/-0.68/-2.11/-1.43
最近兩個月44.1/50.5/36.1/-14.5-29.5%/-35.9%/-71.1%0.17/0.35/-2.11/-2.46
最近三個月43.7/38.5/36.1/-2.4-33.5%/4.0%/-71.1%0.06/-0.51/-2.11/-1.60
最近半年46.6/44.8/36.1/-8.7-20.3%/-45.9%/-71.1%0.26/1.83/-2.11/-3.94
最近一年47.7/45.1/36.1/-9.0-9.2%/-9.8%/-71.1%0.04/0.07/-2.11/-2.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3019.54張
成交量趨勢153.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點169.00
第2個買點165.24

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位161.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標205.06 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.69% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.73%

  • 中期(20日)波動率:32.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.59

  • 價格波動範圍:29.55 ~ 358.00

  • 價格變異係數:86.68%


風險指標



  • 最大回撤:-50.36%

  • 回撤恢復天數:-205天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.29%

  • 近期波動率:36.93%

  • 近期最大回撤:-16.99%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2810.40%

  • 波動率相對表現:+12.34%

  • 回撤相對表現:+25.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:45.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:25:39



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置