技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.786 |
| MACD | 0.314 |
| DIF | 0.314 |
| EMA_12 | 16.628 |
| EMA_26 | 16.315 |
| MACD Signal | 0.395 |
| MACD Histogram | -0.081 |
| 布林帶上軌 | 17.828 |
| 布林帶中軌 | 16.530 |
| 布林帶下軌 | 15.232 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.659
- 15.232
- 15.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.650
- 17.828
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.617 |
| 年化波動率 | 73.285 |
| 5日波動率 | 2.847 |
| 10日波動率 | 3.091 |
| 20日波動率 | 3.271 |
| 60日波動率 | 3.538 |
| 上行波動率 | 5.789 |
| 下行波動率 | 2.368 |
| 收益率峰度 | 534.814 |
| 收益率偏度 | 16.018 |
| 最大單日漲幅 | 167.353 |
| 最大單日跌幅 | -12.250 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.445 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.454 |
| ATR百分比 | 4.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.490% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.929% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 34.647% |
| 下跌天數比例 | 35.537% |
| 平盤天數比例 | 19.590% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.104% | 3.215% | 357.826% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.242% | 2.956% | -49.926% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.791% | -2.117% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.862% | -1.731% | -59.266% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.898% |
| 平均漲跌幅 | 1.536% |
| 上漲比例 | 49.582% |
| 平均成交量(張) | 530 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 113 | 62.778% |
| 3 | 下跌 | 1146 | 298 | 26.003% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 629 | 133 | 21.145% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 238 | 36 | 15.126% |
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