怡華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價10.26
收盤價標準差6.42
最高價31.95
最低價1.21
平均成交量(張)157.90
成交量標準差(張)479.66
平均成交金額2309843.00
平均成交筆數68.33
平均漲跌幅0.22
上漲天數比例34.65
最大單日漲幅22.06
最大單日跌幅-12.91
年化波動率73.29
最大回撤-68.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.266.43165.7368.340.1635.90
週二10.296.39174.2476.010.2232.93
週三10.216.41144.8163.800.3237.12
週四10.286.49153.6468.34-0.0131.44
週五10.336.43152.9766.120.3836.28
週六6.004.3455.5014.500.5514.29

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.1077.4616.3815.880.500.280.000.22
2025-02-2717.0580.8816.4915.970.520.330.000.19
2025-03-0317.0577.1916.5716.050.520.370.000.16
2025-03-0417.0081.4816.6416.120.520.400.000.12
2025-03-0516.6570.6916.6416.160.480.410.000.07
2025-03-0616.8575.0016.6716.210.460.420.000.04
2025-03-0716.8574.5816.7016.260.440.430.000.02
2025-03-1016.8071.4316.7116.300.420.43-1.00-0.01
2025-03-1116.6061.5416.7016.320.380.420.00-0.04
2025-03-1216.2551.7916.6316.310.310.400.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1916.15-3強烈賣出
2025-02-2017.20-3強烈賣出
2025-02-2117.20-3強烈賣出
2025-02-2417.15-2強烈賣出
2025-02-2516.90-1賣出
2025-02-2617.10-2強烈賣出
2025-02-2717.05-1賣出
2025-03-0317.05-1賣出
2025-03-0417.00-1賣出
2025-03-0516.65-1賣出
2025-03-0616.85-1賣出
2025-03-0716.85-1賣出
2025-03-1016.80-2強烈賣出
2025-03-1116.600中性
2025-03-1216.251買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1916.15持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2017.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2117.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2417.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2516.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2617.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2717.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0317.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0417.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0516.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0616.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0716.85持平賣出持平持平持平
2025-03-1016.80持平賣出賣出持平持平
2025-03-1116.60持平持平持平持平持平
2025-03-1216.25持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險37.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1358.89
索提諾比率0.95
波動率比率(上行/下行)2.44
95%VaR-5.88
99%VaR-9.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.62
年化波動率73.29
5日波動率2.85
10日波動率3.09
20日波動率3.27
60日波動率3.54
上行波動率5.79
下行波動率2.37
收益率峰度534.81
收益率偏度16.02
最大單日漲幅167.35
最大單日跌幅-12.25
波動率比率(上行/下行)2.44
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比4.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.8354611.23871325-0.356102
23.5081811.182615500.298813
3-2.1582210.32511337.5-0.225167
43.455329.8470313600.333974
58.94128.901112400.303598
6-2.0476512.18511240-0.181723
74.402112.46631253.33330.339749
84.6789525.80541126.66670.174858
90.75962423.19171126.66670.0255677
10-5.6552210.45991020-0.556589
1114.51827.72071146.66670.517712
123.3351416.420112400.192963

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1114.51827.72071146.66670.517712
58.94128.901112400.303598
84.6789525.80541126.66670.174858

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.6552210.45991020-0.556589
1-3.8354611.23871325-0.356102
3-2.1582210.32511337.5-0.225167

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111014.51846.6667
548.94140
874.6789526.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.6552280
112-3.8354675
32-2.1582262.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性44.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.55
趨勢持續性44.25

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.87
趨勢持續性44.90

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.92
趨勢持續性44.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.48
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.84
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.05
成交量動量inf
動量持續性38.32

10日動量


指標數值
價格動量1.93
成交量動量inf
動量持續性37.80

20日動量


指標數值
價格動量3.43
成交量動量inf
動量持續性38.32

60日動量


指標數值
價格動量9.82
成交量動量inf
動量持續性38.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.65
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量123.13
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率36.36

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23220.00970.1405
Volume_Shares0.23221.00000.16520.4027
RSI_140.00970.16521.00000.3648
MACD0.14050.40270.36481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.778%
下跌26.003%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12837.42%
22443.28%
33418.80%
4291-2.41%
5318-4.72%
630711.07%
7326-8.28%
8330-8.48%
93054.92%
1030828.57%
11323-4.95%
12330-1.52%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.57%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -8.48%)

  • 平均準確率:2.81%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1283-1.41%
22440.00%
33410.00%
42910.34%
53180.00%
6307-0.65%
73260.00%
8330-0.30%
93050.33%
10308-0.65%
113230.31%
123300.00%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 0.34%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.41%)

  • 平均準確率:-0.17%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1283-6.01%
2244-0.41%
3341-2.93%
4291-11.34%
5318-5.35%
63075.86%
7326-7.36%
8330-5.76%
9305-2.30%
1030812.99%
11323-8.05%
12330-5.15%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.99%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.34%)

  • 平均準確率:-2.98%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1283-0.71%
2244-0.41%
33410.00%
42911.03%
53180.00%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.00%
93050.98%
10308-0.65%
113230.31%
123300.61%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.71%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12832.12%
2244-3.28%
33410.00%
4291-1.03%
5318-0.94%
63070.33%
7326-3.68%
8330-3.33%
93050.00%
103082.60%
11323-3.41%
12330-1.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -3.68%)

  • 平均準確率:-0.99%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
128313.43%
22447.38%
334111.73%
42918.59%
53181.57%
63076.19%
73263.37%
83300.91%
93055.90%
1030814.29%
113235.88%
123304.24%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 14.29%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: 0.91%)

  • 平均準確率:6.96%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.659

  • 15.232

  • 15.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.650

  • 17.828


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例35.490

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例34.929

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01053150.3316435.2535
2-0.005700710.1503838.1004
3-0.00327670.072492233.923
4-0.01626760.059379431.5297

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.011986334.3447
2-0.036772132.4009
30.0021563736.4155
40.0022547836.2573
50.012692332.0819

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例34.647
下跌天數比例35.537
平盤天數比例19.590

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.104
平均漲幅3.215
平均成交量變化(張)357.826

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.242
平均漲幅2.956
平均成交量變化(張)-49.926

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.791
平均跌幅-2.117
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.862
平均跌幅-1.731
平均成交量變化(張)-59.266

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.898
平均漲跌幅1.536
上漲比例49.582
平均成交量(張)530.196

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.232
成交量變化與價格變化相關係數0.188

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.27%97.12203.98%10.30%33.33%
最近一周-4.41%59.841939.52%20.49%42.86%
最近半個月0.62%97.54271.66%33.42%40.00%
最近一個月12.07%82.42660.98%31.07%50.00%
最近兩個月-2.11%64.58201.63%28.81%41.67%
最近三個月-12.16%81.697.51%32.84%42.22%
最近半年-20.34%216.82-21.95%43.71%42.22%
最近一年0.00%217.09926.05%40.87%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.6/71.4/51.8/-19.64.0%/-46.9%/-21.6%-0.04/-0.01/-0.08/-0.07
最近一周69.5/81.5/51.8/-29.722.8%/-72.3%/-21.6%0.02/0.12/-0.08/-0.20
最近半個月74.7/70.3/51.8/-18.558.9%/-123.3%/-21.6%0.13/0.18/-0.08/-0.26
最近一個月64.1/31.6/51.8/20.246.7%/33.7%/-21.6%0.12/0.02/-0.08/-0.11
最近兩個月46.7/30.6/51.8/21.1-10.6%/66.5%/-21.6%0.04/-0.12/-0.08/0.04
最近三個月47.2/52.7/51.8/-0.9-11.5%/-76.7%/-21.6%0.05/0.23/-0.08/-0.31
最近半年46.3/49.0/51.8/2.8-12.4%/-68.5%/-21.6%0.01/0.11/-0.08/-0.19
最近一年48.8/41.3/51.8/10.5-1.9%/5.2%/-21.6%0.01/-0.02/-0.08/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量82.42張
成交量趨勢660.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.66
第2個買點15.23
第3個買點15.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.48個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:80.23%

  • 中期(20日)波動率:75.80%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.26

  • 價格波動範圍:1.21 ~ 31.95

  • 價格變異係數:62.61%


風險指標



  • 最大回撤:-68.18%

  • 回撤恢復天數:190天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.11%

  • 近期波動率:28.81%

  • 近期最大回撤:-14.33%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4031.18%

  • 波動率相對表現:-44.98%

  • 回撤相對表現:+53.85%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:36.36%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:25:02



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置