技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 17.857 |
MACD | -0.854 |
DIF | -0.854 |
EMA_12 | 52.678 |
EMA_26 | 53.532 |
MACD Signal | -0.423 |
MACD Histogram | -0.431 |
布林帶上軌 | 56.923 |
布林帶中軌 | 53.740 |
布林帶下軌 | 50.557 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.923
- 57.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.395 |
年化波動率 | 53.887 |
5日波動率 | 2.456 |
10日波動率 | 2.619 |
20日波動率 | 2.734 |
60日波動率 | 2.898 |
上行波動率 | 3.597 |
下行波動率 | 2.111 |
收益率峰度 | 250.589 |
收益率偏度 | 8.176 |
最大單日漲幅 | 105.556 |
最大單日跌幅 | -14.108 |
波動率比率(上行/下行) | 1.704 |
平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
ATR百分比 | 3.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月初效應-上漲比例 | 37.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
月底效應-上漲比例 | 40.617% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.005% |
上漲天數比例 | 38.956% |
下跌天數比例 | 35.001% |
平盤天數比例 | 19.693% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.527% | 2.985% | 649.824% |
價格上漲_成交量下降 | 17.891% | 2.063% | -50.289% |
價格下跌_成交量上升 | 28.222% | -1.689% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.360% | -1.423% | -59.218% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.909% |
平均漲跌幅 | 1.449% |
上漲比例 | 53.385% |
平均成交量(張) | 356 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.263 |
價量變化相關性 | 0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 271 | 137 | 50.554% |
3 | 下跌 | 924 | 304 | 32.900% |
5 | 上漲 | 64 | 36 | 56.250% |
5 | 下跌 | 416 | 122 | 29.327% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 129 | 16 | 12.403% |
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