三地開發的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價15.10
收盤價標準差16.68
最高價100.50
最低價1.40
平均成交量(張)114.39
成交量標準差(張)357.82
平均成交金額3239535.18
平均成交筆數57.00
平均漲跌幅0.35
上漲天數比例38.96
最大單日漲幅16.91
最大單日跌幅-14.32
年化波動率53.89
最大回撤-58.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.2016.89116.4459.430.2738.27
週二15.3016.68112.5060.290.3337.23
週三15.0816.48109.4256.150.2639.87
週四14.9516.48120.0551.260.2837.10
週五15.1717.00114.5658.640.5942.23
週六4.871.7469.6820.071.8646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2654.7054.8854.6654.630.02-0.150.000.17
2025-02-2753.6052.9454.4954.55-0.06-0.130.000.07
2025-03-0354.1056.1854.4354.52-0.09-0.120.000.03
2025-03-0454.2062.2054.4054.50-0.10-0.120.000.02
2025-03-0553.7055.0054.2954.44-0.15-0.12-1.00-0.03
2025-03-0653.5053.0954.1754.37-0.20-0.140.00-0.06
2025-03-0753.0045.5753.9954.27-0.28-0.170.00-0.11
2025-03-1051.7032.5353.6454.08-0.44-0.220.00-0.22
2025-03-1150.1014.2953.0953.78-0.69-0.320.00-0.38
2025-03-1250.4017.8652.6853.53-0.85-0.420.00-0.43

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1955.801買入
2025-02-2054.700中性
2025-02-2155.000中性
2025-02-2455.300中性
2025-02-2554.700中性
2025-02-2654.700中性
2025-02-2753.600中性
2025-03-0354.100中性
2025-03-0454.200中性
2025-03-0553.70-2強烈賣出
2025-03-0653.500中性
2025-03-0753.001買入
2025-03-1051.701買入
2025-03-1150.103強烈買入
2025-03-1250.403強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1955.80買入持平持平持平持平
2025-02-2054.70持平持平持平持平持平
2025-02-2155.00持平持平持平持平持平
2025-02-2455.30持平持平持平持平持平
2025-02-2554.70持平持平持平持平持平
2025-02-2654.70持平持平持平持平持平
2025-02-2753.60持平持平持平持平持平
2025-03-0354.10持平持平持平持平持平
2025-03-0454.20持平持平持平持平持平
2025-03-0553.70賣出持平賣出持平持平
2025-03-0653.50持平持平持平持平持平
2025-03-0753.00持平持平持平持平買入
2025-03-1051.70持平持平持平持平買入
2025-03-1150.10持平買入持平買入買入
2025-03-1250.40持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1967.13
索提諾比率1.04
波動率比率(上行/下行)1.70
95%VaR-4.81
99%VaR-7.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.39
年化波動率53.89
5日波動率2.46
10日波動率2.62
20日波動率2.73
60日波動率2.90
上行波動率3.60
下行波動率2.11
收益率峰度250.59
收益率偏度8.18
最大單日漲幅105.56
最大單日跌幅-14.11
波動率比率(上行/下行)1.70
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.877599.523491537.50.179653
23.689657.307881568.750.48208
316.536446.03621343.750.355584
40.6484028.910021233.33330.0540667
52.3828711.41181233.33330.194203
63.0974116.671333.33330.175809
74.5089311.67221353.33330.372016
8-2.990726.44261546.6667-0.490079
92.7644811.894515600.218405
10-1.653016.587751440-0.276221
11-0.12112311.21721533.3333-0.025656
122.023737.679291346.66670.241827

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
316.536446.03621343.750.355584
74.5089311.67221353.33330.372016
23.689657.307881568.750.48208

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.990726.44261546.6667-0.490079
10-1.653016.587751440-0.276221
11-0.12112311.21721533.3333-0.025656

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
3216.536443.75
764.5089353.3333
213.6896568.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.9907253.3333
109-1.6530160
1110-0.12112366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性45.33

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性46.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.87
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.27
趨勢持續性54.24

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.40
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量inf
動量持續性40.68

10日動量


指標數值
價格動量1.63
成交量動量inf
動量持續性41.27

20日動量


指標數值
價格動量3.03
成交量動量inf
動量持續性42.00

60日動量


指標數值
價格動量8.79
成交量動量inf
動量持續性48.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量116.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率38.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26270.02850.2340
Volume_Shares0.26271.00000.14520.2453
RSI_140.02850.14521.00000.3327
MACD0.23400.24530.33271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.554%
下跌32.900%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-15.92%
3335-12.54%
4291-20.27%
531819.18%
6307-16.61%
7326-13.50%
833020.30%
9305-11.48%
1030819.48%
11323-1.55%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -20.27%)

  • 平均準確率:-3.27%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.22%
3335-1.19%
4291-1.37%
53180.94%
63070.00%
7326-0.92%
83300.61%
9305-1.31%
103080.65%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.71%
2245-12.65%
3335-11.34%
4291-17.18%
531811.95%
6307-11.40%
7326-7.36%
83303.94%
9305-10.49%
1030810.39%
11323-0.62%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.95%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:-4.49%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3335-0.60%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.33%
73260.31%
83300.61%
9305-0.98%
10308-0.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-1.22%
3335-4.78%
4291-3.09%
53180.94%
6307-0.98%
7326-3.37%
83300.30%
9305-4.59%
103082.92%
11323-3.41%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -4.78%)

  • 平均準確率:-1.68%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-4.08%
33355.37%
42911.72%
53184.72%
6307-3.91%
7326-2.15%
833014.85%
93055.90%
103085.84%
113231.55%
123313.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.85%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率:3.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 50.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 49.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 56.923

  • 57.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.044
上漲比例40.617

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006686890.38548736.6743
20.03734790.097098141.5939
3-0.00481360.082663740.1665
4-0.01391120.038720837.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.002509736.6707
2-0.011693339.7213
30.0086529141.3242
4-0.0054591237.076
50.10094941.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.005
上漲天數比例38.956
下跌天數比例35.001
平盤天數比例19.693

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.527
平均漲幅2.985
平均成交量變化(張)649.824

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.891
平均漲幅2.063
平均成交量變化(張)-50.289

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.222
平均跌幅-1.689
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.360
平均跌幅-1.423
平均成交量變化(張)-59.218

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.909
平均漲跌幅1.449
上漲比例53.385
平均成交量(張)355.636

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.263
成交量變化與價格變化相關係數0.041

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.51%196.79-18.07%41.46%0.00%
最近一周-7.01%130.5724.76%21.57%14.29%
最近半個月-9.68%120.7436.83%20.29%20.00%
最近一個月-5.79%157.40-26.83%26.74%36.67%
最近兩個月-15.29%299.22-37.68%40.40%45.00%
最近三個月-20.38%280.1231.06%40.63%45.56%
最近半年-19.75%466.18-62.85%51.05%45.56%
最近一年63.90%367.78791.58%43.04%46.58%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天21.6/32.5/17.9/-14.7-111.0%/-6.8%/-104.9%-0.34/-0.22/-0.43/-0.21
最近一周40.1/62.2/17.9/-44.3-61.4%/-106.6%/-104.9%-0.17/0.02/-0.43/-0.45
最近半個月47.3/60.4/17.9/-42.5-17.4%/-168.2%/-104.9%0.02/0.30/-0.43/-0.73
最近一個月45.4/40.8/17.9/-23.0-23.2%/-65.6%/-104.9%-0.01/-0.00/-0.43/-0.43
最近兩個月47.5/78.2/17.9/-60.3-15.1%/-171.7%/-104.9%0.06/0.95/-0.43/-1.38
最近三個月45.2/55.6/17.9/-37.7-19.4%/-98.4%/-104.9%0.09/0.43/-0.43/-0.86
最近半年48.2/72.6/17.9/-54.8-5.4%/-178.7%/-104.9%-0.05/0.77/-0.43/-1.20
最近一年54.8/65.8/17.9/-47.916.8%/-207.2%/-104.9%-0.00/0.10/-0.43/-0.53

成交量分析


指標數值
近期平均成交量157.40張
成交量趨勢-26.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點49.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.51 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標56.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.03% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.46% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.46個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:60.74%

  • 中期(20日)波動率:65.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.10

  • 價格波動範圍:1.40 ~ 100.50

  • 價格變異係數:110.43%


風險指標



  • 最大回撤:-58.57%

  • 回撤恢復天數:143天

  • 風險調整後收益:0.65


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.29%

  • 近期波動率:40.40%

  • 近期最大回撤:-17.46%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5379.61%

  • 波動率相對表現:-13.69%

  • 回撤相對表現:+41.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:38.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:29



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置